量化小白

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业绩超预期因子

学术界很早就发现,股票市场存在显著的盈余公告后的价格偏移现象(Post-Earnings Announcement Drift PEAD)。通俗解释来说,投资者...

量化小白
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解读:一种基于机器学习的数据驱动股票价格预测系统(附系统代码链接)

“ 下面这篇文章的内容主要是来自论文《A novel data-driven stock price trend prediction system》,其提出了...

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择时系列(3)| 指数月份效应

上篇我们统计并演算了沪深300指数历史各季度的涨跌概率和幅度,分析第四季度上涨概率66.67%和平均收益6.89%,位居首位,并结合A股财报周期解释其发生的原因...

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Python数据可视化
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Barra系列(二):收益模型

不同国家的市场也是影响个股超额收益的因素之一,需要在收益模型中加入国家因子。为了让收益模型解唯一,约束市值加权的行业因子收益率之和为零。

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【推荐收藏】倾心整理的Python量化资源大合集

随着Python编程语言的流行和普及,越来越多人对如何应用Python做金融数据分析和量化交易充满兴趣。但是不少人对量化投资本身存在一定的误解或认识不清,有的人...

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PythonhttpsHTTP大数据
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因子评估——双重排序

对于因子的评估,之前的文章中总结了单因子测试的回归法、分层法以及多因子评估的Fama-MacBeth回归(链接见底部)。本文给出因子分析中的双重排序法(doub...

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编程算法
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Barra系列(一):Barra因子构建和因子测试框架

主动管理决策是由预测和一致预期收益率之间的差异驱动的,套利定价理论在主动投资组合管理中具有重要意义,它给出了预测收益率的框架,但并未说明用什么因子预测,应用套利...

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apt-get
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基于高阶矩的行业轮动

大量研究表明,A股行业有明显的轮动现象,并且与A股相反,行业指数通常呈现动量特征,即前期涨幅高的行业,会延续上涨的趋势,比前期涨幅低的行业有明显超额收益,这一现...

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测试服务 WeTest
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Fama-Macbeth 回归和Newey-West调整

Fama Macbeth是一种通过回归方法做因子检验,并且可以剔除残差截面上自相关性的回归方法,同时为了剔除因子时序上的自相关性,可以通过Newey West调...

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茴”字有三种写法,低风险异象因子呢?

【30秒速览】 【【002】高风险高收益,常识or谎言?】一文介绍了低风险异象的常规定义和主要实证表现,并给出了研究者提出的多种低风险因子的列表。本文则更进一步...

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网络安全
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研报复制(六):行业轮动的黄金律

原文是对申万一级行业做的,这里对申万、中信都测了一下, 频率上原文是月频,这里分别测了月频和周频,时间区间同研报

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符号回归和遗传规划

回归分析是一种常用的统计方法,用来分析自变量和因变量的线性相关关系,在线性回归分析中,变量间的关系形式是确定的,只需要对关系式的系数做出估计。

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Python编程算法线性回归决策树
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浅谈Hurst指数

有效市场假说和分形市场假说是资本市场两个重要的理论,有效市场假说建立在正态性的假说上,但大量证据表明,金融数据具有尖峰厚尾的特性,这也是分形市场假说的出发点。

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【接上篇】关于正态化

上次提到各种正态化的方法,本来想自己有空测一测对比下,后来发现很久以前已经有人做过这样的事情了。

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对因子合成的思考

最近思考了一些关于因子合成的东西。多因子的体系里,我们希望通过多个因子的叠加来提高模型整体对于未来收益率的预测能力。如何确定叠加后的因子一定会效果更好?

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主动管理:从学术走向实践的因子投资方法论

这是基础方法论专题的第 003 篇文章,也是因子动物园的第 035 篇独立原创文章。

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永续债的久期和凸度

之前碰到的一个问题,第T+1期开始付息的永续债的久期和久期怎么算,查了很多网站,久期公式有,凸度公式没有查到,自己推了一遍,发上来有兴趣的可以看看,当然不确定对...

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研报复制(三):基于相对强弱指标的大小盘轮动

A股市场上存在着明显的大小盘轮动的现象,一段时间大盘表现强势,一段时间小盘表现强势,所谓二八轮动。这种现象提供了构建大小盘轮动策略的可能,目前常见的两种构建大小...

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