量化小白

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SSRN Capital Markets eJournals汇总翻译 20210429-20210503

[1] Adaptive Complementary Ensemble EMD and Energy-Frequency Spectra of Cryptocu...

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JFE202105

[1] Persistent government debt and aggregate risk distribution

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因子择时【2】

摘要:尽管单一因子在长期时间内能够获得溢价,但它们在短时间内的回报是可变的。本文为三种不同类型---长期战略、部分战术、灵活战术的机构投资者提供了不同的因子配置...

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RFS202105翻译

[1] The Rise of Shadow Banking: Evidence from Capital Regulation

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Carhart四因子模型A股实证(附源码)

接上一篇《Fama-French三因子回归A股实证》,继续写Carhart四因子模型,整个过程比较容易,还是基于Fama三因子的框架,多加进去一个动量因子进行回...

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用python输出stata一样的标准化回归结果

如果你经常用stata写论文,会了解stata有个outreg2的函数,可以把回归的结果输出成非常规范的论文格式,并且可以把多个回归结果并在一起,方便对比。例如...

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【手把手教你】使用pyfinance进行证券收益分析

在查找如何使用Python实现滚动回归时,发现一个很有用的量化金融包——pyfinance。顾名思义,pyfinance是为投资管理和证券收益分析而构建的Pyt...

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numpy/pandas瞎搞系列(一):OLS,WLS的numpy实现

python里很多模块都有OLS的实现,之前总结过一次,详见《从零开始学量化(五):用Python做回归》。今天这个是自己用numpy实现OLS,WLS的一些内...

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几篇关于定价因子的文献

定价因子上最基本的模型是CAPM和FF3因子模型,CAPM的文献太古老,没仔细看过。FF3因子模型的文献:

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业绩超预期因子

学术界很早就发现,股票市场存在显著的盈余公告后的价格偏移现象(Post-Earnings Announcement Drift PEAD)。通俗解释来说,投资者...

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解读:一种基于机器学习的数据驱动股票价格预测系统(附系统代码链接)

“ 下面这篇文章的内容主要是来自论文《A novel data-driven stock price trend prediction system》,其提出了...

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择时系列(3)| 指数月份效应

上篇我们统计并演算了沪深300指数历史各季度的涨跌概率和幅度,分析第四季度上涨概率66.67%和平均收益6.89%,位居首位,并结合A股财报周期解释其发生的原因...

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Python数据可视化
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Barra系列(二):收益模型

不同国家的市场也是影响个股超额收益的因素之一,需要在收益模型中加入国家因子。为了让收益模型解唯一,约束市值加权的行业因子收益率之和为零。

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【推荐收藏】倾心整理的Python量化资源大合集

随着Python编程语言的流行和普及,越来越多人对如何应用Python做金融数据分析和量化交易充满兴趣。但是不少人对量化投资本身存在一定的误解或认识不清,有的人...

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PythonhttpsHTTP大数据
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因子评估——双重排序

对于因子的评估,之前的文章中总结了单因子测试的回归法、分层法以及多因子评估的Fama-MacBeth回归(链接见底部)。本文给出因子分析中的双重排序法(doub...

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编程算法
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Barra系列(一):Barra因子构建和因子测试框架

主动管理决策是由预测和一致预期收益率之间的差异驱动的,套利定价理论在主动投资组合管理中具有重要意义,它给出了预测收益率的框架,但并未说明用什么因子预测,应用套利...

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apt-get
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基于高阶矩的行业轮动

大量研究表明,A股行业有明显的轮动现象,并且与A股相反,行业指数通常呈现动量特征,即前期涨幅高的行业,会延续上涨的趋势,比前期涨幅低的行业有明显超额收益,这一现...

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测试服务 WeTest
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Fama-Macbeth 回归和Newey-West调整

Fama Macbeth是一种通过回归方法做因子检验,并且可以剔除残差截面上自相关性的回归方法,同时为了剔除因子时序上的自相关性,可以通过Newey West调...

量化小白
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