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R语言highfrequency高频金融数据导入

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拓端
发布2020-07-22 17:28:45
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发布2020-07-22 17:28:45
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文章被收录于专栏:拓端tecdat拓端tecdat

R中针对高频数据的添加包highfrequency,用于组织高频数据, 高频数据的清理、整理,高频数据的汇总,使用高频数据建立相关模型 都非常方便。但是其中数据输入的过程中,会使用到包里的函数convert()。该函数支持三类的高频数据:

 NYSE TAQ数据库中的.txt文件

 WRDS数据库中的.csv文件

 Tickdata.com的.asc文件

不易获取,因此,输入数据转换成xts,然后进行时间序列分析的过程中存在困难。

因此对于原始数据,我们可以整理成sample数据的格式,然后使用xts包先将其转换成xts格式。

对于时间序列数据要注意的一点是时间数据不单独作为一列,仅作为行名存在,否则在进行转换的过程中会出现colnames和列的数目不符合的错误。

因此对于数据可以先进行预处理。

对于列数据间分隔建议使用tab制表符,否则在r读取的过程中会将时间的日期时间识别为两列。

代码语言:javascript
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sample_tdataraw=read.table("E:\\AA_trades.txt",header=F,skip = 1,stringsAsFactors=FALSE)

其中读取时要注意跳过第一行,列名和列数不符的错误。

读取后,对列名赋值

代码语言:javascript
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colnames(sample_tdataraw)=c(" ","SYMBOL","EX","PRICE","SIZE","COND","CORR","G127")
代码语言:javascript
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然后将第一列的时间数据赋给行名

代码语言:javascript
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row.names(sample_tdataraw)=sample_tdataraw[,1]

sample_tdataraw=sample_tdataraw[,-1]
代码语言:javascript
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同时删去第一列。

这样就做好了可以进行转换xts格式的原始数据

代码语言:javascript
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代码语言:javascript
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library(xts)

Data.xts <- as.xts(sample_tdataraw, descr='my new xts object')
代码语言:javascript
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这样xts格式的数据便可以继续使用 highfrequency包中的其他函数进行分析了。

等间隔数据、数据同步

波动率预测

 HAR-模型

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原始发表:2020-07-20,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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  • R中针对高频数据的添加包highfrequency,用于组织高频数据, 高频数据的清理、整理,高频数据的汇总,使用高频数据建立相关模型 都非常方便。但是其中数据输入的过程中,会使用到包里的函数convert()。该函数支持三类的高频数据:
  • 因此对于数据可以先进行预处理。
  • 读取后,对列名赋值
  • 波动率预测
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