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R语言用LASSO,adaptive LASSO预测通货膨胀时间序列

如果你了解数据科学领域,你可能听说过LASSO。LASSO是一个对目标函数中的参数大小进行惩罚的模型,试图将不相关的变量从模型中排除。它有两个非常自然的用途,第...

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R语言信用风险回归模型中交互作用的分析及可视化

多元统计分析 中,交互作用是指某因素作用随其他因素水平的不同而不同,两因素同时存在是的作用不等于两因素单独作用之和(相加交互作用)或之积(相乘交互作用)。通俗来...

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R语言使用Metropolis- Hasting抽样算法进行逻辑回归

在逻辑回归中,我们将二元因变量Y_i回归到协变量X_i上。下面的代码使用Metropolis采样来探索 beta_1和beta_2 的后验Yi到协变量Xi。

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R语言多重比较示例:Bonferroni校正法和Benjamini & Hochberg法

假设检验的基本原理是小概率原理,即我们认为小概率事件在一次试验中实际上不可能发生。

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R语言用标准最小二乘OLS,广义相加模型GAM ,样条函数进行逻辑回归LOGISTIC分类

这里唯一的问题是权重Δold是未知β的函数。但是实际上,如果我们继续迭代,我们应该能够解决它:给定β,我们得到了权重,并且有了权重,我们可以使用加权的OLS来获...

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R语言分布滞后非线性模型(DLNM)研究发病率,死亡率和空气污染示例

本文提供了运行分布滞后非线性模型的示例,同时描述了预测变量和结果之间的非线性和滞后效应,这种相互关系被定义为暴露-滞后-反应关联。

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ARIMA模型预测CO2浓度时间序列-python实现

时间序列为预测未来数据提供了方法。根据先前的值,时间序列可用于预测经济,天气的趋势。时间序列数据的特定属性意味着通常需要专门的统计方法。

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用R语言挖掘Twitter数据

Twitter是一个流行的社交网络,这里有大量的数据等着我们分析。Twitter R包是对twitter数据进行文本挖掘的好工具。本文是关于如何使用Twitte...

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Python中的Lasso回归之最小角算法LARS

假设我们期望因变量由潜在协变量子集的线性组合确定。然后,LARS算法提供了一种方法,可用于估计要包含的变量及其系数。 LARS解决方案没有给出矢量结果,而是由...

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R语言和QuantLib中Nelson-Siegel模型收益曲线建模分析

Nelson-Siegel- [Svensson]模型是拟合收益曲线的常用方法。它的优点是其参数的经济可解释性,被银行广泛使用。但它不一定在所有情况下都有效:模...

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R语言Fama-French三因子模型实际应用:优化投资组合

本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合,Fama-French三因子(因素)模型的实现和使用。

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R语言随机搜索变量选择SSVS估计贝叶斯向量自回归(BVAR)模型

向量自回归(VAR)模型的一般缺点是,估计系数的数量与滞后的数量成比例地增加。因此,随着滞后次数的增加,每个参数可用的信息较少。在贝叶斯VAR文献中,减轻这种所...

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R语言基于递归神经网络RNN的温度时间序列预测

在本文中,我们将介绍三种提高循环神经网络性能和泛化能力的高级技术。我们演示有关温度预测问题的三个概念,我们使用建筑物屋顶上的传感器的时间数据序列。

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拓端tecdat荣获腾讯云+社区年度最佳作者奖

回首不平凡的2020年,技术力量越来越受到重视,技术从业者的责任也越来越重大。突发事件、流量洪峰、协同开源……一轮又一轮的挑战背后,是技术从业者们默默的努力。然...

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R语言RStan贝叶斯示例:重复试验模型和种群竞争模型Lotka Volterra

Stan是一种用于指定统计模型的概率编程语言。Stan通过马尔可夫链蒙特卡罗方法(例如No-U-Turn采样器,一种汉密尔顿蒙特卡洛采样的自适应形式)为连续变量...

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R语言实现拟合神经网络预测和结果可视化

神经网络一直是迷人的机器学习模型之一,不仅因为花哨的反向传播算法,而且还因为它们的复杂性(考虑到许多隐藏层的深度学习)和受大脑启发的结构。

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R语言Copula函数股市相关性建模:模拟Random Walk(随机游走)

在引入copula时,大家普遍认为copula很有趣,因为它们允许分别对边缘分布和相依结构进行建模。

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R语言从经济时间序列中用HP滤波器,小波滤波和经验模态分解等提取周期性成分分析

经济时间序列的分析通常需要提取其周期性成分。这篇文章介绍了一些方法,可用于将时间序列分解为它们的不同部分。它基于《宏观经济学手册》中Stock和Watson(1...

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R语言MCMC:Metropolis-Hastings采样用于回归的贝叶斯估计

如果需要计算有复杂后验pdf p(θ| y)的随机变量θ的函数f(θ)的平均值或期望值。

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stata马尔可夫Markov区制转移模型分析基金利率

考虑一下经济衰退和扩张。在衰退开始时,产出和就业率下降并保持较低水平,然后,产出和就业率增加。从统计上讲,均值,方差和其他参数在各个状态之间都在变化。我们的问题...

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