kaggle-(Santander Value Prediction Challenge)

https://www.kaggle.com/greenarrow2018/santander-value-prediction-challenge

剖析问题

要求你预测用户产生的价值是多少，他会使用RMSLE来估计。简单来说就是回归问题，回归问题之前House prediction就遇到过，一般来说，看找这种问题首先还是要考虑label是否符合高斯分布，因为很多模型就是基于高斯分布完成。

引入数据，数据分析

引入数据后我们看到，首先是test比train要多很多，几乎是10倍了，对于过拟合要小心考虑，深度学习这些还是少用。其次是feature column特别多，feature engineering也要很小心。

观察这些数据，可以看到有很多的0，这是稀疏矩阵。可能会有很多全是0的列。

Feature Engineering

Label

首先要观察label是不是符合高斯分布了，符合高斯分布有两个好处，首先许多模型都是基于高斯分布完成的，其次高斯分布会有很好的泛化性，因为大部分的误差都符合高斯分布。

直方图可以看到偏度有点大，需要做一个box-cos变换才行。

变换之后好多了。当然不要忘记对test也要做这个操作。

unique

接下来我们看看有没有多余的列，如果有一个column他的值全都是constant，那么我们可以直接去掉。

发现了256个列，等下直接删掉。

Correlation Coefficient

有三大相关系数，这里我没有选择pearson相关系数，因为很多0，只有少量的是非0元素，如果是线性相关性的话那不就是乘上0的了吗？所以我选择Spearman相关系数。

之所以用scipy不用pandas的corr，是因为pandas这个没办法加上进度条，而且这个4000多个特征，pandas要求很久的。

最后我们画出相关系数的条形图，会发现基本都是0.1左右，其实0.2以上才是弱相关的，所以看不出有什么相关性。

Feature important

既然画图是看不出了，那直接算法分析吧。我们采用ExtraTreesRegressor和lightbgm来判断feature的重要程度。

有些特征是相关系数特别大的，lightbgm也差不多，这里不贴图了。

删去那256列没有用的列之后直接预测的值是1.53。

借鉴了https://www.kaggle.com/alexpengxiao/preprocessing-model-averaging-by-xgb-lgb-1-39

的做法之后改进。

Upgrade

主要改进在5个方面。

• 特征重要性使用随机森林模型。其实我觉得这个影响应该是不大的。
• 只保留了1000个重要的模型。
• 使用Kolmogorov-Smirnov test来判断这train和test的column是否是同一个distribution出来的。
• 增加了statistical feature 和 low-dimension features。
• 聚合模型 其中第三第四点我是没有想到。第三点使用KS假设检验来检测train和test的column有哪一列不是同一个distribution的，如果不是，就是删了。因为其实检验了之后并没有不是同一个distribution生成的，所以notebook就懒的写的了。第四点中他增加的特征有两种，一种是统计特征，比如一行中的均值，方差，最大值等等，这种做法之前我还没有遇到过，个人认为这种添加可能只是应用于少数情况吧。毕竟想其他如果不是匿名的column这么用就太荒谬了。另一个是添加了低纬度的数据，讲原始数据做的降维之后和原始数据合并，这个做法也是第一次见，很神奇。但是不得不说还是有效果的，可能是一种特征增强的方法吧。 最后score是1.41，比原来的好上不少。 主要接触了几个新的数据预处理方法： 1. 如果column非常多，可能会存在常数列，可以考虑去掉。 2. 增加feature还可以增加statistical feature和low-dimension feature， 但是场合可能要考虑。 3. feature importance主要有3个，random forest，lightbgm，ExtraTrees 4. KS假设检验检测是否同一分布（我觉得这个很重要。）

条形图，直方图，柱状图

条形图和柱状图表达的数据的形式基本相同，只不过一个横着一个竖着。

条形图

柱状图

直方图和条形图和柱状图的区别在于，直方图是描述连续变量的，比如上面的label画的直方图就是，一个一个区间的数量。而条形图和柱状图是离散变量的，如上面的feature importance所画的图。

Pearson correlation coefficient

皮尔森相关系数是一种线性相关系数。用来记录两个变量之间的线性相关程度的。绝对值越大，表示相关系数越强。

\rho_{x,y} = \frac{cov(X, Y)}{\sigma_X\sigma_Y} = \frac{E(X - \mu_X)E(Y - \mu_Y)}{\sigma_X \sigma_Y}

估算样本的协方差和标准差，可得到样本相关系数：

r = \frac{\sum^n_{i=1} (X_i - X)(Y_i - Y)}{\sqrt{\sum^n_{i=1}(X_i - X)^2}\sqrt{\sum^n_{i=1}(Y_i - Y)^2}}

当r > 0的时候说明两个变量是正相关，一个变量越大另一个变量也是越大的。 当r < 0的时候说明两个变量负相关，一个变量越大另一个变量反而越小。 当r = 0说明两个变量无相关性。 当r = 1 or -1说明两个变量相关性呈线性直线。 0.8-1.0 极强相关 0.6-0.8 强相关 0.4-0.6 中等程度相关 0.2-0.4 弱相关 0.0-0.2 极弱相关或无相关 皮尔森系数通常要求是数据间要符合联合高斯分布，不是仅仅X和Y分比符合高斯分布，而是两个数据一起符合一个联合高斯分布，当然这个条件并不是严格限制的。另外皮尔森系数还要求数据间差距不能太大，也就是离群点不能多，否则会干扰计算结果。 所以pearson相关系数有四个使用条件： 1. 两个变量都是要测量到的连续变量。 2. 两个变量总体都应该符合高斯分布。 3. 变量必需是成对存在。 4. 变量间应该为线性关系。 但是就算是Pearson相关系数是0，也可能存在曲线的关系。

Spearman correlation coefficient

Pearson相关系数并不是在什么情况下都可以使用，而Spearman相关系数是一个非参数度量两个变量相关性的指标，用单调函数来评估两个变量之间的相关性。 首先对

X_i, Y_i

按照从大到小的顺序排列，

X_i^{'},Y_i^{'}

为排列之后的下标，也就是排列之后所在的位置，令

d_i = X_i^{'}-Y_i^{'}

为秩差。则相关系数可以表示成：

\rho_{X,Y} = 1 - \frac{6\sum^n_{i=1} d_{i}^2}{n(n^2-1)}

Spearman相关系数经常被称为是非参数相关的参数，有两层含义： 1. 只要X和Y都单调的函数关系，X和Y就是spearman相关的。而pearson是只有在线性相关的才有相关性。 2. Spearman可以在不知道X和Y的概率密度的时候求解。 3. Spearman对离群点的敏感性不高。因为你最大要不是排第一个要不就是排最后一个。 虽然这个Spearman的适用范围会广一些，但是统计效能要比Pearson低一些，不太容易检测出相关性。

Kendall correlation coefficient

kendall相关系数是基于协同的思想，对于两个变量，如果

X_i > Y_i and X_j > Y_j 或X_i < Y_i and X_j <Y_j

就称这两对观察值是和谐的，否则就是不是。

\rho_{X,Y} = \frac{(number of the concordant pairs)-(number of the discordant pairs)}{\frac{1}{2}n(n-1)}

和谐的观察值对减去不和谐的观察值对的数量,除以总的观察值对数。 Kendall主要是检测两个变量之间的等级关系。