
在股票市场中,情绪驱动效应越来越明显。散户投资者对个股的情绪变化,往往先于价格的异动,而东财股吧作为国内最活跃的财经论坛之一,承载了大量关于个股的观点、讨论和预判内容。这类内容虽然非结构化,却包含极高的信号密度,是舆情监测与热点追踪的重要来源。
但在实际采集中,我们常常面临以下问题:
为解决上述问题,我们设计了一个基于中间件机制的去重与分发精细化采集方案,并围绕东财股吧构建了可用于舆情分析的数据模型与结构化流程。
为满足对投资舆情的量化需求,本项目从三个维度设计了数据采集与结构化模型:
第一维度是“事件层”,聚焦于每条帖子所包含的主题、个股标识与热度信号。
例如我们关注的字段包括股票代码、对应吧名、帖子标题、正文内容、发帖时间、评论数量、互动数量(如点赞、点踩)等。这一层结构是后续进行“事件演化轨迹”分析的基础。
第二维度是“用户层”,用于识别关键发帖用户及潜在的行为操纵迹象。
我们会提取作者昵称、是否为楼主、发帖频率、单日活跃度等字段,通过行为建模技术识别“活跃舆论引导者”或“集中推送账号”,用于评估信息来源的稳定性与偏向性。
第三维度是“情绪层”,面向自然语言处理与文本分析任务设计。
我们通过分词技术提取关键词,结合情绪词典或预训练模型对正负面倾向进行打分。同时,我们还统计每条帖子中提及股票数量、关键词重复率等指标,为后续热点识别与情绪指数建模提供依据。
综合三维结构设计后,最终目标是实现:
为了保障数据获取的高效性与稳定性,我们采用了Scrapy框架 + Redis调度 + 自定义中间件的模式,构建任务调度、代理设置、身份模拟、指纹去重等模块,整体流程如下:
下面是核心中间件与爬虫代理配置的示意:
# middlewares.py
class CustomDownloaderMiddleware:
def __init__(self):
#设置代理IP(参考亿牛云爬虫代理)
self.proxy_host = "proxy.16yun.cn"
self.proxy_port = "3100"
self.proxy_user = "16YUN"
self.proxy_pass = "16IP"
self.user_agents = [
"Mozilla/5.0 ...", # 多个浏览器标识
]
self.cookies = {
'qgqp_b_id': 'xxxxxx', # 示例cookie字段
}
def process_request(self, request, spider):
# 注入代理
request.meta['proxy'] = f"http://{self.proxy_user}:{self.proxy_pass}@{self.proxy_host}:{self.proxy_port}"
# 注入UA
request.headers['User-Agent'] = random.choice(self.user_agents)
# 注入Cookie
request.cookies = self.cookies# dupefilter.py
from scrapy.dupefilters import RFPDupeFilter
import hashlib
class CustomURLDupeFilter(RFPDupeFilter):
def request_fingerprint(self, request):
# 对URL进行归一处理,忽略动态参数
url = request.url.split('&_')[0]
return hashlib.sha1(url.encode('utf-8')).hexdigest()# spider.py
class GubaSpider(RedisSpider):
name = 'guba'
redis_key = 'guba:start_urls'
def make_requests_from_url(self, url):
return scrapy.Request(url=url, dont_filter=True)
def parse(self, response):
posts = response.xpath('//div[@class="articleh normal_post"]')
for post in posts:
yield {
'author': post.xpath('.//span[@class="l5 a5"]/text()').get(),
'time': post.xpath('.//span[@class="l6"]/text()').get(),
'content': post.xpath('.//a[@class="note"]/text()').get(),
'url': response.url
}在完成结构化抓取后,我们将数据用于趋势性可视分析。以下是两个典型的洞察方向:
1. 关键词频率演变
通过分析帖子内容中的高频词,可以识别出某一时间段内的市场讨论焦点。例如在某只股票发布利空消息前后,相关关键词如“跌停”“退市”“清仓”等会出现明显增长。
2. 发帖量节奏与事件时间线对比
按天统计某只股票相关发帖量,可以帮助识别是否存在突发舆论集中出现的“峰值日”。如若与K线走势匹配,则可能说明情绪已提前反映预期。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
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