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如何利用vn.py动态选择主力合约？
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gui
在上一篇文章中介绍了一个‘如何利用vn.py记录指数行情？’的思路，本文将介绍‘如何用vn.py动态选择某一品种的主力合约’。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛内的分享！
用Python的交易员
2018-07-26
1.4K
0
vn.py的底层实现机制——实盘部分
gui
vn.py是一个基于事件驱动类型交易框架，整个系统中一共有9种事件类型，分别是：EVENT_TICK(行情事件)、EVENT_ORDER(委托单事件)、EVENT_TRADE(成交单事件)、EVENT_CONTRACT(合约事件)、EVENT_POSITION(持仓事件)、EVENT_TIMER(计时器事件)、EVENT_ACCOUNT(账户资金事件)、EVENT_LOG(日志事件)、EVENT_ERROR(错误事件)。接下来详细的介绍一下这几种事件的区别作用以及整个以事件驱动为基础的实盘运行机制。
用Python的交易员
2018-07-26
1.6K
0
2018年vn.py项目计划（下）
容器镜像服务
rpc
gui
2017年完成了大部分计划中的上层应用模块开发，剩余部分将在今年上半年加速推进，争取早日发布v2.0稳定版，为量化交易员提供一套完整成熟的交易系统解决方案。 Docker镜像 📷 Docker技术日渐完善，多位vn.py社区用户也已经贡献了较为成熟的镜像代码（位于vnpy/docker目录下），实现的功能包括： 在Docker中运行基于vnpy.rpc的服务器，并在外部通过GUI客户端来实现监控操作（类似examples/ServerClient的架构） 在Docker中启动Ubuntu图
用Python的交易员
2018-03-29
1.4K
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