价格波动带（PriceBanding） 炒过股票的读者估计都知道涨跌停板的概念，为了能够控制交易日当天的风险而引入的一个价格控制的措施。...在交易过程中，为了能平滑价格波动幅度，控制瞬时的风险，市场上还存在着价格波动带的概念，可以理解成为实时的迷你涨跌停价格限制，也就是说当报单时，价格会被限制在一个比较小的范围内，超出这个价格范围的，会被系统拒绝的...image.png 说它迷你，是因为它的价格限定范围会比较窄，如规定，当价格在2000-5000点时的价格波动带1%。...也就是说，假设当前价格是3500点，则报单时可以被交易系统接受的价格的区间是 3535-3465。 那如果当前价格是3456.8的话，价格波动带的范围有是多少呢？...舍入、舍出算法： 在关于波动带和涨跌停板价格计算中的舍入算法，简单来说就是，当原始计算价格落在两个tick中间的话，最终价格取离基准价格更近的那个tick。
加密货币对交易市场来说是一个相对的新鲜事物，而作为一个新入门的交易品也有一些缺点——其中之一就是它的波动性。举个例子，去年几个月，比特币的价格从1000美元到2万美元不等。...疯狂波动的交易价格背后有很多原因，让我们来探究一下。 缺乏内在价值 加密货币很难估值，因为它们没有任何业务。他们不是销售收入，也不是其他类型的收入，也没有员工。它们不像黄金那样有任何消费价值。...负面新闻 新闻报道称，让比特币用户感到恐慌是比特币价格一直波动的另一个原因。关于黑客事件或“禁令”的报道在人们的脑海中逐渐灌输了加密货币的负面名声。...它还补充说，用户应该在每笔交易中记录密码货币的当前市场价格。对税收形势缺乏认识是造成波动的另一个潜在原因。 结论 加密货币无疑充满了潜力，但与此同时，它们仍是不稳定的资产。谨慎投资，保持头脑冷静。...永远不要投资超过你能承受的损失，你也不会因为波动而失眠。
题目 给你一支股票价格的数据流。数据流中每一条记录包含一个 时间戳 和该时间点股票对应的 价格 。 不巧的是，由于股票市场内在的波动性，股票价格记录可能不是按时间顺序到来的。...请你设计一个算法，实现： 更新 股票在某一时间戳的股票价格，如果有之前同一时间戳的价格，这一操作将 更正 之前的错误价格。 找到当前记录里 最新股票价格 。最新股票价格 定义为时间戳最晚的股票价格。...找到当前记录里股票的 最高价格 。 找到当前记录里股票的 最低价格 。 请你实现 StockPrice 类： StockPrice() 初始化对象，当前无股票价格记录。...int maximum() 返回股票 最高价格 。 int minimum() 返回股票 最低价格 。...stockPrice.maximum(); // 返回 10 ，最高价格的时间戳为 1 ，价格为 10 。
即使从技术上来讲，加密货币暂时止住了暴跌的趋势，但大盘上显示的交易价格，还是经历了相当大的波动。事实上，ETH 在合并后的价格走势相当陡峭。...并且随着 ETH 价格显示出明显的变化、以及交易所变得愈加繁忙，这部分支出或水涨船高。其次，涉及 PoS 以太坊的每笔交易，所耗费的时间几乎与早期 PoW 没有差别。...币圈波动大，投资需理性。欢迎关注笔者，在留言区分享您的观点！
股票价格波动 这道题首先可以使用暴力法，在__init__初始化时用max来每次排序拿取最大的时间戳，在最终结果分别用max取最大min取最小值。这样做可以实现，但是时间复杂度很高。...StockPrice: def __init__(self): self.max_time = 0 self.price = SortedList() # 使用有序列表存放价格...self.price.remove(self.res[timestamp]) # 结果集删除掉哈希表对应的结果 self.price.add(price) # 存入新的价格...self.res[timestamp] = price # 将新价格及时间戳放入哈希表 self.max_time = max(self.max_time, timestamp
融合创新（作者为新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼移动机器人BG总裁张雷） 工业车辆行业：销量再创历史新高（作者为中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长张洁） 货架行业：市场规模继续扩大，直面原材料价格波动...传统的横梁式、搁板式货架仍在2021年占据很高的市场比例，这些项目虽然价格竞争极为激烈，但由于项目工期短、制造简单、回款快，仍然是各货架企业争夺的重要目标。...由于对物流行业的整体看好，行业内几个头部企业都兴建了新的制造基地，产能有了很大提升，在市场需求旺盛的情况下，价格竞争的激烈程度不降反升，由此带来的结果就是订单多了，但企业的利润率可能并未有提高，甚至还会有下降风险...5.原材料持续涨价和巨幅波动 2021年的大宗商品市场风起云涌，有许多见证历史的时刻。...第二，原材料大幅波动风险仍存在。2022年全球局势比2021年更复杂，原材料大幅波动风险仍存在，期望原材料价格保持平稳是比较困难的，不排除“跌宕起伏”的可能。
【数据猿导读】 政府重视、行业龙头参与，农产品价格与大数据相结合，价格大数据分析及可视化平台有效地抑制了农产品价格“过山车”式波动，避免农业生产盲目跟风，保障农产品供需平衡 作者 | 九次方大数据 官网...| www.datayuan.cn 微信公众号ID | datayuancn 政府重视、行业龙头参与，农产品价格与大数据相结合，价格大数据分析及可视化平台有效地抑制了农产品价格“过山车”式波动，避免农业生产盲目跟风...着眼全局，平台成农产品价格乱象终结者 农产品价格是“百价之基”，农产品价格的波动，会导致其他产品不同程度的波动，极大影响经济运行。...价格大数据分析及可视化平台，坚持问题和需求导向，通过对农产品不同产业环节价格数据进行挖掘、建模，包括价格波动周期模型、价格预测模型、农产品价格传导时滞模型、农产品价格相关性模型等，描绘不同农产品的价格周期...价格大数据分析及可视化平台对农产品价格波动的各维度原因进行精准分析，在全国各个市场陆续铺开一张网，实时更新全国农产品批发市场的价格，解决产品供应和需求信息不对称引起的问题，破解农产品供需难题，促使农业销售更具计划性
设想得很好，在每次波动的极值点进行操作，用买入和卖出价格两个数组记录买入和卖出价格。这样可以保证每个操作都盈利。...以一次价格低点为例，从低到高，查询卖出列表，如果匹配，说明前期的某个卖出操作已经可以盈利，则买入，并删除卖出数组中的记录。从低到高搜索，可以保证把最高的卖出价格留到后面，增加操作的容量。
p=23882 摘要 随机波动率（SV）模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中，波动率都被看作是一个随机的时间序列。...因此，在对股票价格和其他一些具有变化的波动率的衍生品进行建模时，SV 模型往往是一个很好的选择。...随机波动率模型和模型拟合过程 2.1 随机波动率模型 公司股票的价格是由实体产生未来现金流的能力决定的，同时也受到股票供求关系的影响。...股价波动率是衡量标的资产价格变化（上升或下降）的预期幅度，这是股票的一个非常重要的特征。某只股票的波动率对于预测股票本身的价格以及许多其他与股票有关的衍生品是至关重要的。...随机波动率（SV）模型是GARCH模型在股票价格波动率建模中的替代品（Taylor，1982；Hull和White，1987）。在 SV 模型中，波动率被认为是一个随机过程。
我们提取美国国债期货的数据,进行波动性，收益率上的分析，并进行价格预测。数据源准备用python(import YahooFinance)获取美国国债期货近10年的数据作为基本分析数据。...同时，由于国债期货的价格受到许多宏观因素的影响，所以并且还需要找到一些其他的影响要素，这里我们提取GDP，CPI，Treasury Yield（收益率）并作为我们的特征。特征转换数据预处理。...分析收益画出日收益率，寻找聚集波动性强的点，进行进一步分析。通过图看出在哪一段时间日收益较高，并且寻找近期事件发生的影响。我们发现存在收益相对较高，有投资价值。分析波动性波动性可以考虑为标准差的表现。...首先直观观察，画出短期SMA与长期SMA，交点较多的地方为潜在波动性强的地方。再画出Bollinger Bands，密集的地方为波动性大的地方。...预测取决于我们的目的，如果我们的目的仅仅是投机，我们只需要观察价格的变化走势，同时受到一些宏观因素的影响。比如我们还可以通过画出RSI的变化，来训练什么时候应该买入卖出。
小明拿到了一只股票每天收盘时的价格，他想知道，这只股票连续几天的最大波动值是多少，即在这几天中某天收盘价格与前一天收盘价格之差的绝对值最大是多少。...输入格式 输入的第一行包含了一个整数n，表示小明拿到的收盘价格的连续天数。 第二行包含n个正整数，依次表示每天的收盘价格。...输出格式 输出一个整数，表示这只股票这n天中的最大波动值。...样例输入 6 2 5 5 7 3 5 样例输出 4 样例说明 第四天和第五天之间的波动最大，波动值为|3-7|=4。...股票每一天的价格为1到10000之间的整数。 解题思路： 这道最大波动的题和前面的那道最小差值的题可以说是用同一个解题套路。
[蓝桥杯][2014年第五届真题]波动数列 时间限制: 1Sec 内存限制: 128MB 提交: 64 解决: 16 题目描述 观察这个数列
第12节 EWMA估计日波动率 12.1 简介 12.2 EWMA估计波动率算法 12.3 算法Python代码实现 12.4 计算示例 12.5 参考资料 12.1 简介 EWMA模型...定义 σ n \sigma_n σn 为于第 n − 1 n-1 n−1天末所估计的市场变量在第 n n n天的波动率， σ n 2 \sigma_n^2 σn2为方差率。...即为EWMA模型给出的每天方差率/波动率的估计结果。...,σN+1(λ)，然后假如这些波动率即为对应日期隐含波动率 σ i ∗ \sigma_i^\ast σi∗，就可以计算出 p 2 , p 3 , . . . , p N p_2, p_3, …, p_N...12.2 EWMA估计波动率算法 由已知数据 S 0 , S 1 , . . . , S N S_0, S_1, …, S_N S0,S1,...
2.7 用移动平均减小波动 2.7.1 门店非营业性指出变化图 一般示例： 优化示例： 结论分析：近3年来非营业性支出逐年增加 如果觉得有帮助，那麻烦您进行转发，让更多的人能够提高自身的工作效率。
p=29581 在本工作表中，我们将研究价格、收益率和波动性。波动性通常用收益率的均方差来衡量，例如夏普比率的分母，它被用作风险的衡量标准。...我们将使用股票价格的平均对数收益率和波动性（对数回报的均方差）来模拟股票价格。...然而，我们已经注意到收益率幅度的一些聚类，这通常被称为波动率聚类。使用acf重复上面的图表，但使用收益率的绝对值（使用函数abs（）获得）。你现在将观察到自相关。...> mu [1] 0.001369495 > sigma [1] 0.02572958 什么是波动性？ 定义 波动率是收益率的年化均方差。...20的波动率意味着一年后资产价格从现值下跌或上涨超过20%的可能性约为三分之一。这是基于收益率是对数正态分布的假设，这不是真的，但它仍然是一个有用的建模假设，至少作为起点。
#include<iostream> #include<cmath> #include<algorithm> #include<string> #include...
Future Volatility是未来波动率，确切的说，是未来真正的波动率。...一听就知道，这个肯定没有人知道，而整个期权交易的核心就是如何预测这个未来波动率，包括其他三种波动率，说白了都是为了能够更好的估计未来波动率而努力的。 ...预测波动率则是一个很广泛的概念了，你可以随便预测未来波动率，抛色子能够获得Forecast Volatility，拍脑袋也行，GARCH模型也行，用期权的市场价格来预测也行，因为期权的价格与未来的波动率紧密相关...上面这些所谓预测未来波动率的方法中的最后一种，通过期权的市场价格来计算一个波动率，这个波动率叫做隐含波动了,Implied Volatility。...换句话说，隐含波动了就是全市场投票，共同预测的未来的波动率。
svsample的返回值是svdraws类型的对象，该对象是具有八个元素的命名列表，其中包含（1）参数在para中绘制，（2）潜在的对数波动率，（3）初始潜在的对数波动率绘制latent0，（4）y中提供的数据...0.0063 0.00075 0.0053 0.0063 0.0075 4552sigma^2 0.0044 0.00139 0.0026 0.0042 0.0069 143 （1）volplot：绘制潜在波动率的后分位数...常用的可选可选参数包括n步前波动率预测的预测，x轴上标签的日期以及一些图形参数。下面的代码片段显示了一个典型示例，图3显示了其输出。
早在规模和价值溢价被“发现”之前，低波动率股票的优异表现就已在1972年Fisher Black等人首次在文献中记录下来。低波动性的异常现象已被证明存在于世界各地的股市中。...低CAPM beta的股票往往比高CAPM beta的股票交易量更低，交易速度更慢，价格影响更大，这表明低CAPM beta的股票往往流动性更差。...所以，高波动性本身并不是糟糕的未来回报的指标——换句话说，它不是一个独立的因素。 低波动溢价与市场环境有关 低波动溢价高度依赖于现有的市场环境。...低波动性因子在价值因子中暴露的时间大概为62%，在增长因子暴露的时间为38%。市场经济环境转换行为影响低波动策略的表现。当波动性较低的股票有价值敞口时，它们的表现平均优于大盘2.0%。...然而，新的研究表明，低波动异常能够被其他常见的因子所解释（包括流动性风险），而且低波动溢价的高低依赖于当前市场环境是价值还是成长。
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