我使用R来模拟波动率为0.25的股票的价格路径,然后计算这些模拟路径的波动率。我发现当模拟步数很少时,例如少于75步,模拟价格路径的波动率实际上小于0.25。当我增加步数时,它会逐渐收敛到0.25。有没有人可以解释这一点,以及我如何生成具有固定波动性的价格路径,而不管步骤的数量。谢谢。
#----------------------- code -----------------------
#number of simulation runs
nSims = 1000
S = 100
r = 0
q = 0
volatility = 0.25
#drift term
mu = r -
假设汽车的价格每天都在波动,但在任何一天,价格总是一样的。假设一个人在价格低的时候买进,在价格高的时候卖出。
但每天只允许进行以下操作之一。
Buy one car.
Sale all cars that he owns
Do nothing
可以获得的最大金额是多少?
例如:假设我们有N(=3)天,并且每3天的车费是{1,3,70},其中Ci代表ith day.Then的成本,在这种情况下可以得到的最大金额是136。
说明:他可以在头两天买一辆车,第三天可以把两辆车都卖掉。
如何找到最大金额?