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沙龙
1
回答
使用
discreteRV
包
计算
R
中
两个
随机变量
的
乘积
我试图
计算
两个
随机变量
X和Y
的
乘积
,但X*Y给出了与jointRV相同
的
结果。
浏览 21
提问于2020-04-28
得票数 0
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1
回答
离散
随机变量
的
“一个接一个”
的
实现
、
、
、
,n我们从X
中
抽取,结果决定我们为下一步选择哪个Y_i :如果x= a,我们
使用
Y_a.,我们从Y_a.中提取variable?Assume,,,,EV,,,,,EV和Var,我们只知道所有Y_i
的
EV和Var,而不是所有的概率(甚至是零)。我们还能
计算
出整个过程
的
EV和Var吗?如果可以的话,,如何在
R
?3) = 0.5 Y_2 = {1,5,20} with P(y_2 = 1) = 0.3, P(y_2 = 5) = 0.
浏览 6
提问于2021-01-04
得票数 0
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2
回答
两个
β分布
的
乘积
、
、
、
、
假设我有
两个
随机变量
:Y~ Beta(α2,β2)from scipy.stats import betax = np.linspace(start=0,stop=1, num=200)但是
两个
贝塔
的</
浏览 4
提问于2014-02-19
得票数 3
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1
回答
VAE
中
的
KL散度
、
如果我正确理解,KL-散度是
两个
分布
的
相对熵。要
计算
两个
分布
的
KL散度,需要
两个
随机变量
向量。 我不明白
的
是,如何
计算
VAE (潜空间向量和N(0,1) )
中
的
KL散度,正如许多教程中所述。潜空间向量不是
随机变量
的
向量。它是输入、权值、偏差和激活函数
的
乘积
向量。所有这些都不会使你
的
向量成为
随机变量</e
浏览 0
提问于2018-12-10
得票数 0
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1
回答
Matlab:
使用
E(X)和E(X^2)
的
组合矩阵
的
协方差矩阵
、
、
、
、
我知道A,B,C
的
值和概率,所以我可以
计算
E(X)和E(X^2)。我希望将上述矩阵
中
的
每个组合视为一个新
的
随机变量
,该
随机变量
等于该组合
中
存在
的
随机变量
的
乘积
(在矩阵
中
显示为1)。例如,
随机变量
Row4 = A*B。 我已经创建了一个与上面相同大小
的
矩阵,它显示了相关
的
E(X)而不是1,以及1而不是0。这使我可
浏览 3
提问于2016-11-15
得票数 0
2
回答
R
包
"mpmi“用于
计算
两组连续变量之间
的
互信息
、
、
我尝试
使用
mpmi软件
包
来
计算
两组连续变量之间
的
互信息。我对放在GutHub上
的
源代码感到困惑:为什么
浏览 5
提问于2016-12-08
得票数 0
1
回答
定义了枫树
中
的
随机变量
序列?
、
我想
使用
统计软件
包
,它允许用
随机变量
进行符号
计算
来定义
随机变量
的
序列。seq(X(i),i=0..1000);> Mean(X(5)); _
R
(
浏览 5
提问于2016-06-18
得票数 2
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1
回答
用线性时间和
两个
离散
随机变量
的
概率质量
、
、
、
给定
两个
离散
随机变量
,它们
的
(任意)概率质量函数a和b,以及一个自然数N,使得这
两个
变量都有域[0..N] (因此函数可以表示为数组),则可以在O(N)时间内
计算
函数对应
的
随机变量
具有给定和(即P(A+B==target))
的
概率,方法是将阵列作为向量并
使用
它们
的
点
乘积
,尽管它们
中
的
一个输入相反,并且
两个
输入都被重新分割,以便对齐它们并消除边界误
浏览 3
提问于2015-06-05
得票数 2
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1
回答
通过SciPy (stats)
计算
随机变量
熵
的
问题
、
、
最近,我一直在尝试找出如何
计算
随机变量
X
的
熵从SciPy
的
统计数据
包
中
,这个
随机变量
X是我从1997年到2012年从特定公司(“公司1")
的
股票
中
获得
的
回报(这是为了金融数据然而,参数涉及到输入概率值到目前为止,我甚至还在努力
计算
实际
的
经验概率,因为我只有
随机变量
的
观察值。因此,有没有办法
浏览 70
提问于2017-03-12
得票数 0
1
回答
计算
数据帧中所有列对之间
的
点积
、
、
、
我有一个
R
data frame,列是逻辑变量。我需要使某种点积之间
的
,所有可能
的
对列。 这源于文本语料库分析,其中数据框架指示哪些术语(行)存在于哪些文档(列)
中
。对于希望
使用
每个可能
的
列对
计算
距离
的
情况,有一些常见
的
快速解决方案,
使用
来自daisy
包
的
cluster或来自lsa
包
的
cosine。但是,我需要在所有列之间
使用
某
浏览 2
提问于2014-05-24
得票数 2
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1
回答
MATLAB
中
离散FFT
中
的
“频率”移位
、
、
(免责声明:我曾想过在math.statsexchange上发布这篇文章,但发现类似的问题被移到了这里,所以我来了)我用fft/ifft来确定
随机变量
和
的
概率分布。例如,我有
两个
均匀
的
概率分布,在最简单
的
情况下,在区间0,1上有
两个
均匀分布。 因此,要从这
两个
分布
中
得到
两个
随机变量
之和
的
概率分布,可以
计算
出每个概率密度
的
傅里叶变换
乘积<
浏览 0
提问于2013-11-21
得票数 2
回答已采纳
1
回答
在MATLAB中用integral2或integral3
计算
CDF
、
、
、
我刚刚在MATLAB中
使用
integral2或integral3
计算
CDF时遇到了一个问题。假设我有
两个
独立
的
正态
随机变量
X和Y,均值向量是mu = [5;50],协方差矩阵是c = [3^2,0; 0,3^2]。由于它们是独立
的
,联合PDF是
两个
PDF
的
乘积
,我
使用
以下代码来
计算
整个域
的
概率,它会返回正
浏览 0
提问于2017-10-19
得票数 1
1
回答
不能集成
两个
高斯CDF
的
减法[]
、
、
、
我有一个函数,它是由三个(k)因子组成
的
乘积
。每个因子是
两个
具有
随机变量
R
和L
的
高斯函数
的
减法,这些
随机变量
是根据4个参数定义
的
。 If[val > maxVal, maxVal = val, Null]; Retur
浏览 2
提问于2014-10-27
得票数 1
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1
回答
为什么我
的
数字在
R
not范数
中
不匹配,多元t分布
、
、
我试着在Genz和Bretz之后为多元t分布
的
cdf算法编写程序,
R
中
的
参考
包
是was范数。 当我测试我
的
功能时,我发现我
的
数字不匹配。在下面的示例
中
,从mvtnorm帮助调整后,多元t
随机变量
有独立
的
分量。所以积分应该是3个独立概率
的
乘积
。4e-5,与独立概率
乘积
的
误差相比较。更新:正如pchalasani解释
的
那样,我<em
浏览 0
提问于2011-01-01
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回答已采纳
1
回答
乘积
不可被k整除
的
子数组数
、
给定一个数组,我想要计数子数组(连续
的
)
的
数目,这些子数组
的
乘积
在取时不会被k整除。例如:设A= [1, 2, 3, 4, 5, 6]和K=2{1}{5} 其余
的
都可以除以2。我尝试先
计算
子数组(n)(n+1)/2
的
总数,然后用mod减去可以被k整除
的
子数组
的
数目,但它不起作用。我该怎么绕开这条路?这将(错误地)<
浏览 0
提问于2016-11-21
得票数 4
回答已采纳
1
回答
随机数和n(用于模拟目的)
、
、
、
是否可以在Excel
中
定义一个由随机数向量填充
的
命名字段,只
使用
一个公式?这个解决方案是行不通
的
,因为我必须用公式填充许多单元格。其中一个应用是,我想以一种简单
的
方式
计算
和(或
乘积
,或分位数,.)N个
随机变量
。例如,我可以用公式
计算
5个均匀随机数
的
和。=RND()+RND()+RND()+RND()+RND() 现在我想要
计算
50个均匀
随机变量
<em
浏览 2
提问于2015-03-06
得票数 0
2
回答
关于系数相关和For循环
的
基本统计问题
假设我有
两个
代表
随机变量
的
向量:y<-rexp(100000)我是
R
的
新手,所以一个更简单
的
答案会更好。
浏览 3
提问于2019-11-23
得票数 0
1
回答
R
中
的
二元(mvtnorm范数
包
)
、
我有
两个
相互独立
的
正态分布(即相关系数$\rho= 0$),这
两个
正态分布来自于
两个
正态分布,即$X\sim N(18,5.7)$和$Y\sim N(12.72,30.38)$。我想
计算
$Pr(X>10,Y<10)$。当然,由于它们是独立
的
,我可以
计算
边际密度
的
乘积
,结果应该是$Pr(X>10,Y<10) =Pr(X>10)\倍Pr(Y<10)=0.3106$。但是,我开始学习如何在mvtnorm中
浏览 2
提问于2015-11-09
得票数 1
回答已采纳
1
回答
sna: Dijkstra算法
的
修改(最短路径)
、
、
、
我一直在
使用
igraph
包
中
的
函数shortest_paths来
计算
两个
链接之间
的
最短路径。集成
的
Dijkstra算法
使用
和来表示最短路径。如何
使用
乘积
而不是总和?
浏览 2
提问于2016-05-02
得票数 1
1
回答
pert分布
的
随机偏差
、
我正在
使用
带有以下代码
的
R
来处理蒙特卡洛: A) mc_matrix = 1 mc_sample = rpert(n=1,min=mc_sample) mean(mc_matrix) B) mean_of_matrix = rpert(1000000, min=629, max=1049, mode=739) 这
两个
代码实例应该不是相同
的
吗为什么从分布
中
得到这么多样本,我得不到相同
的</e
浏览 12
提问于2021-07-27
得票数 0
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