我试图在python中使用TA-Lib获取股票的RSI,但它总是给我错误的数字。 import talib
import pandas as pd
from td.client import TDClient
ticker = 'GOOG'
data = TDSession.get_price_history(
symbol = ticker,
period_type = 'month',
frequency_type = 'daily',
frequency = 1,
period = 1,
)
d
我一直试图计算NodeJS中的交易指标相对强弱指数(RSI),时间已经超过了2天。我已经使用了所有的RSI计算和技术指标包,我可以在互联网上找到。到目前为止,它们都没有匹配我在我的个人经纪图表和交易视图(其中显示相同的RSI值)中所引用的任何显示的RSI指示符。
交易视图声称这是他们用于RSI的公式。
来源:
rma()函数代表“相对移动平均”。下面是用来计算相对移动平均值的公式。本例中的26.50是当前价格,而26是前一天的价格。
来源:
alpha变量是应用于源值的基于周期的权重。
我使用以下方法在nodejs中实现了这些计算:
let change;
let gain
我是Python的新手,所以请原谅这个可能微不足道的问题。
我正在尝试生成买入和卖出信号,给定我为特定期货合约计算的RSI值的变化。在我的DataFrame中,我创建了一个名为RSI的列,其中包含我引用的值,我想要做的是根据预定的逻辑检查每个进程值,如果满足该条件,则生成"Buy“或"Sell",然后为每个生成的信号增加一个计数。也就是说,我想象了一个使用for循环比较[i]和[i+1]的解决方案,但我得到了一个错误,显示为-
TypeError: cannot do label indexing on class'pandas.indexes.range.Ra
我可以把python/pandas变成基本的东西,但是我仍然在和pandas的“不需要循环”的世界作斗争。我倾向于像在VBA中那样转换为列表并执行循环,然后将这些列表带回dfs。我知道有一种更简单的方法,但我想不出来。 我的简单例子是一个非常基本的策略,如果序列高于70,则创建-1信号,并保持该信号,直到该序列在信号变为1时低于30,并保持该信号,直到该值高于70,依此类推。 我可以通过简单的列表循环来做到这一点,但我知道这远不是“Pythonic式的”!有没有人可以帮着把它“翻译”成一些没有循环的更好的代码呢? #rsi_list is just a list from a df colu
我必须使用汇编代码来查找P的值。如何读取这个值?我不太清楚怎么开始。如果有人能帮我一步一步地完成或者只是向我解释的话。不管是哪种方式都会有很大的帮助
在C中:
#define P ?
#define Q ?
int mat1[P][Q];
int mat2[Q][P];
void copy_element( int i, int j) {
mat1[ i ][ j ] = mat2[ j ][ i ];
在装配中:
copy_element:
movslq %edi, %rdi
movslq %esi, %rsi
movq %rsi, %rax
s
我正在用ROPchain练习,我有一个非常简单的程序,其中我无法成功地调用“vulnerable”函数:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
void vuln(int a, int b) {
if (a == 0xdeadbeef && b == 231) {
system("/bin/sh\00");
}
}
int main() {
char buf[32]
我试图在Ubuntu12.04上的python中使用TA作为。但是,当使用熊猫DataFrame或Series时,如在不同来源上的多个示例所示,我得到了以下TypeError
追溯(最近一次调用):文件"test1.py",第14行,在分析‘’rsi‘= ta.RSI(spy.Close) TypeError:参数’numpy.ndarray‘有错误的类型(预期的numpy.ndarray,got系列)
例如,在执行此代码时:
import pandas.io.data as data
import pandas as pd
import talib as ta
imp
我正在为类似于C的语言构建一个编译器,并试图将一个在程序集中实现的基本"void readString(int,char*)“函数与我的编译器生成的程序集链接起来。
编译的类c文件是
void main () {
char t[20];
readString(7,t); // Read 7 bytes and place them in t buffer
}
编译后,生成的文件为: out.s文件(注意调用约定是:通过堆栈传递参数。在这种语言中,整数也有两个字节大小):
.$0:
.globl main
main:
pushq %rbp
movq %rsp,%
我刚刚开始使用QuantConnect,但我对Python语言理解得相当好,至少我是这么认为的。这是我的代码的重要部分:
def Initialize(self):
# Set the cash we'd like to use for our backtest
# This is ignored in live trading
self.SetCash(5000)
# Start and end dates for the backtest.
# These are ignored in live trading.
self.Set
我正在努力学习backtesting.py,当我运行下面的示例代码时,它会弹出这些错误,任何人都可以帮助吗?我试图卸载Bokeh软件包并重新安装一个旧版本,但它不起作用。
BokehDeprecationWarning: Passing lists of formats for DatetimeTickFormatter scales was deprecated in Bokeh 3.0. Configure a single string format for each scale
C:\Users\paul_\AppData\Local\Programs\Python\Python310
我正在尝试用python连接AWS雅典娜。我正在尝试使用pyathenajdbc来完成这个任务。我现在的问题是获得一种联系。当我运行下面的代码时,我会收到一条错误消息,说明它找不到AthenaDriver。( java.lang.RuntimeException:未找到类com.amazonaws.athena.jdbc.AthenaDriver )。我从AWS下载了这个文件,并确认它位于该目录中。
from mdpbi.rsi.config import *
from mdpbi.tools.functions import mdpLog
from pkg_resources import