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基于 RNN、LSTM 股票多因子预测模型

前言 在机器学习如何应用到量化投资系列文章中,今天我们专门来介绍一篇来自国信证券研究报告,来从券商角度分析这个问题。...比如 f=0 时,表示 所有信息都会被遗 忘,f=1 时表示 信息都会被保存。 让我们回头看看语义预测例子中来基于已经看到词去预测下一个词。...样本内训练 经过100次迭代,已经能够观察到训练收敛结果。 ? ? 基于上图基本两层 RNN 网络结构,得到损失率如下图: ?...因此,激活值实际上 反映了模型对个股未来收益预测概率。 基于此,我们重新构建三类股票组合,每一期,选择激活值最大 30%股票最 为对应组合: ?...通过样本外数据回测,我们发现,通过 LSTM RNN 网络学习,对股票收益率预测实际上是较为准确,同时,模型对于不同收益类型预测概率能够更进一 步反映出股票上涨与下跌概率大小。

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基于RNN和LSTM股市预测方法

许多投资者都渴望知道股票市场未来情况。良好和有效股票市场预测系统通过提供股票市场未来走向等支持性信息,帮助交易员、投资者和分析师。本文提出了一种基于RNN和LSTM股票市场指数预测方法。...RNN已被证明是处理序列数据最强大模型之一。LSTM是最成功RNNs架构之一。LSTM引入了记忆单元,它是一种计算单元,取代了网络隐含层中传统人工神经元。...在这个阶段,基于谷歌历史数据用于预测未来价格。...现在我们已经了解了这两个优化器是如何工作,接下来我们可以看看Adam是如何工作。...时间序列上移动平均值 时间序列模型滚动分析常用于评估模型随时间稳定性。当使用统计模型分析金融时间序列数据时,一个关键假设是模型参数随时间变化是恒定

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JCIM| 基于双向RNN分子生成模型

模型通过交替学习进行双向分子设计,并且该模型与其他双向RNN,单向RNN模型对比,在分子新颖性,骨架多样性和生成分子化学生物相关性方面表明了基于SMILES分子de novo设计双向方法是可取,...大多模型例如RNN,VAE都建立在分子文本表示形式上,例如使用SMILES字符串,并在无需显式提出设计规则直接进行采样。...因为使用输入数据形式为文本形式SMILES字符串,很多实验结果表明RNN基于序列方法上(即GAN+RL、AAE等)且在匹配结构和生物特征训练数据分布任务上性能最佳。...2 方法 双向RNN通常由两个RNN组成以同时进行正向和反向预测,然而,使用RNN进行双向字符串生成并非易事,主要是由于缺少“过去”和“未来”上下文信息以及难以组合计算出概率。...该模型缺少虚设令牌(“M”)将被替换为朝向字符串中心或以随机方式有效SMILES字符,直到序列中不再有缺失值为止(上图d)。 BIMODAL: 结合了NADE和FB-RNN模型功能。

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基于回归模型销售预测

基于回归模型销售预测 小P:小H,有没有什么好办法预测下未来销售额啊 小H:很多啊,简单用统计中一元/多元回归就好了,如果线性不明显,可以用机器学习训练预测 数据探索 导入相关库 # 导入库...# 初选回归模型 model_names = ['BayesianRidge', 'XGBR', 'ElasticNet', 'SVR', 'GBR'] # 不同模型名称列表 model_br =...model_gbr] pre_y_list = [model.fit(X_train, y_train).predict(X_test) for model in model_list] # 各个回归模型预测...= model_gs.best_estimator_ # 获得交叉检验模型得出最优模型对象 pre_y = model_xgbr.predict(X_test) # 模型评估 优于上次 model_metrics_list...,而且不难发现XGBoost在回归预测中也具有较好表现,因此在日常业务中,碰到挖掘任务可首选XGBoost~ 共勉~

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基于FPGA车牌字符提取

基于FPGA车牌字符提取 1 概述 对于对于识别车牌重要一步是对车牌字符提取。本节将在《基于FPGA车牌位置定位》基础上完成车牌上每个字符提取与定位,为车牌识别扫清障碍。...2 FPGA实现车牌字符提取与定位 ? 图1 车牌位置定位FPGA实现 如图1所示,在《基于FPGA车牌位置定位》基础上我们继续完成车牌字符提取与定位。 第一步:去除固定孔。 ? ?...图3 填充后图像 将车牌部分保留其他部分一律使用非字符颜色填充,结果如图3所示。 第二步:根据车牌字符颜色模型来提取字符 ? ? 图4 二值化车牌号 首先根据对图3所示图像进行颜色空间转换。...其次再通过ycbcr颜色阈值分割字符与其他干扰色,将分割后图像转换为二值图像,结果如图4所示。 第三步:完成车牌字符边界定位。 ? 这里可参考《基于FPGA水平垂直投影法(字符分割)实现》。...图5 实现每个字符定位 最终想要完成基于FPGA车牌识别的实现同学,可根据《一种MXN维手写字符识法》方法来完成车牌字符识别。如图5所示,最终完成了每个字符提取与分割。

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php如何替换字符串中指定字符

大家好,又见面了,我是你们朋友全栈君。 常用函数有:str_replace() 和preg_replace()。...str_replace() 函数使用一个字符串替换字符串中另一些字符。 str_replace(find,replace,string,count)参数 描述 find 必需。...规定要查找值。 replace 必需。规定替换 find 中值。 string 必需。规定被搜索字符串。 count 可选。一个变量,对替换数进行计数。...需要搜索模式。 replacement 必需。用于替换字符串或数组。 subject 必需。需要替换字符串或数组。 limit 替换次数。...-1为无限 count 完成替换次数,变量 发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/142242.html原文链接:https://javaforall.cn

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基于RNN语言模型与机器翻译NMT

RNN为代表语言模型在机器翻译领域已经达到了State of Art效果,本文将简要介绍语言模型、机器翻译,基于RNNseq2seq架构及优化方法。...语言模型 语言模型就是计算一序列词出现概率P(w1,w2,...,wT)P(w_1,w_2,...,w_T)。...house after school) 传统语言模型 传统语言模型通过两点假设,将词序列联合概率转化为每个词条件概率连乘形式: 每个词只和它前面出现词有关 每个词只和它前面出现kk个词有关...基于RNN语言模型 基于RNN语言模型利用RNN本身输入是序列特点,在隐含层神经元之上加了全连接层、Softmax层,得到输出词概率分布。 ?...基于RNNseq2seq架构 seq2seq结构 基于RNNseq2seq架构包含encoder和decoder,decoder部分又分train和inference两个过程,具体结构如下面两图所示

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基于预测模型-完整教程

基于学习算法被认为是最好方法之一,主要用于监测学习方法。基于方法支持具有高精度、高稳定性和易用性解释预测模型。不同于线性模型,它们映射非线性关系相当不错。...在成功完成本教程之后,有望初学者成为一个精通使用基于算法并能够建立预测模型的人。 注意:本教程不需要先验知识机器学习。然而,了解R或Python基础知识将是有益。...现在,我想创建一个模型预测谁会在休闲期间打板球。在这个问题上,我们需要根据非常重要三个输入变量来隔离在闲暇时间打板球学生。...⑤这两种树模型都遵循自上而下贪婪方法称为递归二分分裂。我们之所以叫它为“自上而下”,是因为当所有的观察值都在单个区域时它先从树顶端开始,然后向下将预测空间分为两个分支。...修剪是一个解决过度拟合技术。我们会在以下部分了解更多关于它内容。 3.树模型如何决定在哪分裂? 制造战略性分裂决定将严重影响树准确性。分类树和回归树决策标准是不同

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【数据挖掘】数据挖掘建模 ( 预测建模 | 描述建模 | 预测模型 | 描述模型 | 判别模型 | 概率模型 | 基于回归预测模型 )

预测模型结构确定 VII . 基于分类判别模型 VIII . 基于分类概率模型 IX . 预测模型评分函数 X . 基于回归预测模型 I . 预测建模 与 描述建模 ---- 1 ....基于分类判别模型 ---- 分类模型 分为两种 , 判别模型 和 概率模型 ; 1 ....基于分类概率模型 ---- 分类模型 分为两种 , 判别模型 和 概率模型 ; 1 ....预测模型评分函数 ---- 1 . 分类模型 : 常用 误分类率 作为评分函数 ; 2 . 回归模型 : 常用 误差平方和 作为评分函数 ; X . 基于回归预测模型 ---- 1 ....基于回归预测模型 : 线性回归模型 , 非线性回归模型 , 分段线性模型 ; 2 .

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R语言基于递归神经网络RNN温度时间序列预测

您将使用它来构建一个模型,该模型将最近一些数据(几天数据点)作为输入,并预测未来24小时气温。...在开始使用黑盒深度学习模型解决温度预测问题之前,让我们尝试一种简单常识性方法。...此类分类器总体准确度为90%,因此,任何基于学习方法都应超过90%分数,以证明其有用性。 在这种情况下,可以安全地假定温度时间序列是连续(明天温度可能会接近今天温度)。...您已经熟悉了应对这种现象经典技术:丢弃(dropout),它随机将图层输入单元清零,以便打破该图层所暴露训练数据中偶然相关性。但是,如何在循环网络中正确应用dropout并不是一个简单问题。...RNN特别依赖于顺序或时间:它们按顺序处理输入序列时间步长,重新排列时间步长可以完全改变RNN从序列中提取表示形式。这正是它们在序列问题(例如温度预测问题)上表现良好原因。

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基于tensorflowLSTM 时间序列预测模型

,对整体模型理论性能不会有影响。...:趋势,季节性和波动,通过统计学算法将序列分离,得到每个部分模型再相加,但是模型对于序列方差、均值平稳性以及自相关性都有很高要求,否则模型偏差会很大。...回归分析注重模型偏差和方差,对特征要求也很高,回归分析中处理非线性问题是一个很艰难过程。...这里列举几个重要注意点: 首先要理解什么是序列和序列化数据,比如如果我要预测24小时天气,那将会有很多种方案,每种方案序列化都不一样,若模型输出就是24小时序列,那么输入序列可以是 t-1之前任意长度序列...,输出序列是t > t+23;也可以输入序列为t-24之前序列来预测t时候值,进行24次预测;也可以用t-1之前序列要预测t时,每次预测结果再代入输入中预测t时刻之后值。

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基于生存分析模型用户流失预测

基于生存分析模型用户流失预测 小O:有没有什么很好办法在预测用户流失同时,提供一些建议帮助我们运营呢?...本文参考自python数据分析案例-利用生存分析Kaplan-Meier法与COX比例风险回归模型进行客户流失分析与剩余价值预测[1]。...,y轴为观测流失概率 以50个月为例,模型与基准值(对角线)偏离较大,且一直高估了用户流失情况 建议样本均衡处理,剔除具有相关性特征等 # 使用brier score观测校准距离:Brier分数对于一组预测值越低...10月-20月预测效果较好 模型应用 预测剩余价值 # 筛选未流失用户 churn0 = df_model.query("Churn == 0") # 预测中位数生存时间 churn0_median_survive...inf,可以采用cph.predict_percentile(churn0,p=0.6)计算分为数存活时间 预测最大存活时间为tenure最大值,即无法预测到观测截面时间后生存情况。

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【示例】基于字符数输出简单示例

头文件: 后缀为 .h 为文件, 放在环境某一个目录下 包含内容:1、数据,2、函数 不同数据/函数进行了分类,放在不同文件中 stdio standard input/output scanf...string 字符串 sscanf sprintf 2、 需要把准备使用变量进行定义,通常变量是全局变量,并且,还需要定义一批文字常量。...个数 printf(“*”); printf(“\n”); } } 按照上述代码,每一个*处理都是靠循环进行,实际上,第1行输出一个*,第2行应该在第1行基础上再多一个*,依此类推;假定我们把输出内容先构造好...void) { int i,j; char str[10]; for (i=1;i<=5;i++) //行控制打印函数 { str[i-1]=’*’; str[i]=’\0’; //字符串结束符...%1c,%2c ,%3c printf(fstr,str); //输出就是基于字符输出 } }

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基于模型时间序列预测实战

在这篇文章中,云朵君将和大家一起学习以下内容: 从单变量时间序列中创建特征, 使用提前一步预测监督学习框架, 建立轻型 GBM 预测模型,并提供模型可解释性。...., y_t-25, ... ) 该模型可以通过yt-1到yt-25产生下一期yt,即提前一步预测。在现实应用中,多步预测也很常见,传统方法是建立n个模型预测接下来n期。...梯度提升模型是机器学习算法一种,它将多个较弱模型组合在一起,从而创建一个强大预测模型。它基本思想是迭代训练决策树,每棵树都试图纠正前一棵树所犯错误。最终预测结果是所有决策树预测结果总和。...Predictions") plt.show() 橙色线是训练期预测值,绿色线是测试期预测值。这两条线与实际值非常吻合。 模型可解释性 基于模型优势之一是其可视性。...结论 在本章中,我们探讨了单变量时间序列特征创建方法,以及如何将其纳入基于监督学习框架中。我们利用 lightGBM 模型进行了一步预测,并展示了如何利用变量显著图提高模型可解释性。

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基于BGNBD概率模型用户CLV预测

基于BG/NBD概率模型用户CLV预测 小P:小H,我们最近想预测下用户生命周期价值,有没有什么好方法啊? 小H:简单啊,用户每月平均花费用户平均寿命。...小P:额,你懂模型那么多,就不能直接利用算法预测每个用户CLV吗? 小H:这...,那好吧,有个BG/NBD概率模型可以依据用户RFM进行预测 如果你想知道用户是不是流失了呢?...BG/NBD概率模型都可以解决。但是该模型不能预测周期性消费客户,因为它只关注T时段内交易。...模型预测效果在0-4次较为接近,在5、6购买预测存在低估情况 总结 这个模型实际只依赖RFT进行训练和预测,虽然大多数消费数据概率分布服从假设,但是在使用时应该结合业务数据进行预测效果验证,毕竟和钱相关任务都是很重要...,不可含糊~ 共勉~ 参考 用户增长 - BG/NBD概率模型预测用户生命周期LTV[1] 如何计算用户生命周期价值(CLV)[2] 使用lifetimes进行客户终身价值(CLV)探索[3] 官方案例演示

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