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(4569)
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沙龙
1
回答
如何
从
面板
模型
的
coeftest
()
获得
整个
协方差
矩阵
covariance
、
plm
我使用plm包运行
面板
回归,如下所示: library("plm")
coeftest
(panelmodel, vcov = vcovHC(panelmodel,type = "sss"), # I need this exact type of stand
浏览 42
提问于2020-04-29
得票数 0
回答已采纳
1
回答
为什么汇总()显示与
coeftest
()不同
的
标准错误?
r
、
glm
、
summary
我使用健壮
的
标准错误运行glm()。对于后续
的
模型
比较,我计算了两个回归
模型
(系数& se)
的
差异。对于该计算,我使用汇总()函数。然而,
模型
的
摘要函数显示了与我
从
coeftest
()
获得
的
标准错误不同
的
结果。系数
的
值保持相同。.01 <- glm(dep ~ indep1 + indep2 + indep3, family =
浏览 11
提问于2021-12-26
得票数 4
回答已采纳
2
回答
如何
获得
lsmeans()与自定义vcov
的
成对对比?
r
、
posthoc
、
lsmeans
我希望在提供稳健
的
系数-
协方差
矩阵
(例如vcovHC)
的
同时,使用lsmeans()对调整后
的
平均值进行成对比较。通常,回归
模型
上
的
函数会提供一个vcov参数,但我似乎在lsmeans包中找不到任何这样
的
参数。(sandwich)
coeftest
-<e
浏览 0
提问于2015-07-08
得票数 3
1
回答
plm包
的
异方差随机效应回归(修正&
如何
报告)
report
、
panel
、
plm
我已经检查了几个主题,并在
面板
回归中发现了一些关于异方差性
的
帮助。但不幸
的
是,有些问题仍未解决。然后我阅读了(Link:)关于使用鲁棒
协方差
矩阵
来解释异方差性
的
文章。符合我
的
数据吗?(我读了一些信息,例如:,第4页,但我仍然不知道
如何
决定)。 在使用这些正确
的
估计量时,我该
如何
描述结果?示例:“为了考虑异方差性,我们使用了一个鲁棒
协方差
metrix,详细地说,我们在下表中使用了HC.估计量,并给
浏览 0
提问于2018-07-23
得票数 0
回答已采纳
1
回答
如何
用聚类
协方差
矩阵
对回归系数进行线性假设检验?
r
、
regression
、
linear-regression
、
covariance
、
lm
data = mtcars)这将估计cyl和hp上系数之和
的
值,并根据lm产生
的
协方差
矩阵
提供标准误差。lm(mpg ~ cyl + hp, data = mtcars)ct1 <-
coeftest
(lm1,vcov. = vcv) ct1包含用于通过am进行集群
的
SE。但
浏览 0
提问于2016-10-19
得票数 2
回答已采纳
1
回答
零充气负二项分布
模型
的
聚类标准误差
r
我想计算零膨胀负二项分布
模型
的
聚类标准误差。默认情况下,zeroinfl (来自pscl包)返回使用optim返回
的
Hessian
矩阵
导出
的
标准错误,例如:data("bioChemists", package =valuessummary(fm1) 有没有办法在观测之间使用非对称/对称距离<e
浏览 2
提问于2016-02-12
得票数 2
回答已采纳
2
回答
使用plm
的
R中聚类标准误差(具有固定效果)
r
、
stata
、
plm
、
standard-error
我正在尝试使用固定效果和model = 'within'在R
的
plm包中运行回归,同时具有聚集
的
标准错误。使用来自plm
的
Cigar数据集,我正在运行:require(lmtest)model <- plm(price ~ sales + factor(state), model = 'within', data = Cigar)
coeftest
(model, vcovHC(model, type = 'HC0&
浏览 2
提问于2015-10-16
得票数 8
回答已采纳
1
回答
如何
计算每个聚类
的
协方差
矩阵
,比如k-means?
algorithm
、
k-means
我一直在到处寻找,我只找到了
如何
创建一个从一个向量到另一个向量
的
协方差
矩阵
,比如cov(xi,xj)。我困惑
的
一件事是,
如何
从
集群中
获得
协方差
矩阵
。每个簇都有许多向量。
如何
将它们合并到一个
协方差
矩阵
中。有什么建议吗?输入:簇中
的
向量,Xi = ( x0,x1,...,xt),x0={5 1 2 3 4} -->一个列向量 (实际上
浏览 4
提问于2011-05-30
得票数 3
回答已采纳
1
回答
一种多向聚类稳健函数在R中
的
应用
r
、
lm
、
least-squares
、
dummy-variable
、
covariance-matrix
你好(这里是第一个计时器), 我想在R中估计一个“双向”聚类-鲁棒方差-
协方差
矩阵
。我正在使用"multiwayvcov“库中
的
一个特定
的
固定例程。我
的
问题只与R中cluster.vcov函数
的
设置有关。我有各种犯罪结果
的
面板
数据。我
的
横截面单位是“辖区”(超过40个选区),我在这些选区观察了几个“月”(即24个月)
的
犯罪情况。我正在评估一种全年只有几个月“开启”(虚拟编码)
的
干预。 我包
浏览 31
提问于2019-05-02
得票数 1
2
回答
基于vcovHC()
的
鲁棒标准误差(VcovHC)
r
、
statistics
、
plm
、
standard-error
我想估计一个固定
的
效应
模型
,并使用一个稳健
的
方差
协方差
矩阵
与HC3小样本调整。对于
模型
本身,我使用以下代码行:require(sandwich)require(car) QSFE <- plm(log(SPREAD)~
coeftest
和vcovHC。
coeftest
(x = QSFE, vcov = vcovHC(QSFE, type = "HC3", method
浏览 18
提问于2020-04-13
得票数 0
回答已采纳
1
回答
spss中线性混合
模型
中随机效应
的
非结构
协方差
矩阵
设置
spss
、
linearmodels
请问在SPSS中
如何
设置线性混合
模型
中随机效应
的
非结构
协方差
矩阵
?当我在我
的
SPSS (版本26)中这样做时,它在输出中(在
模型
维度表中)向我显示随机效果
的
协方差
结构是"Identity“,并给出了与Andy Field
的
书相比
的
糟糕结果,他在书中使用了这种方法。当SPSS写给我时,SPSS
的
版本可能会不同。“
从
11.5版开始,随机子命令
的</e
浏览 1
提问于2020-08-21
得票数 0
1
回答
如何
在MATLAB中增加图像中
的
一般[具有给定
协方差
矩阵
]噪声?
matlab
、
noise
我试着用加性
的
非白色
模型
去噪。问题是,我需要全
协方差
矩阵
的
噪声。我想添加非白色噪音到我
的
512 X 512 (或更大)图像.白噪声向量长度为512^2,因此
协方差
矩阵
大得令人望而却步(512^2×512^2)。我不能向mvrnd提供covar
矩阵
以
获得
向量,因为我甚至不能存储它。我
的
问题是:
如何
在得到
协方差
矩阵
的
j,k项表达式
浏览 2
提问于2015-08-24
得票数 2
1
回答
有没有办法在R中
的
固定效应
模型
中同时包含PCSE和Prais-Winsten校正(类似于Stata中
的
xtpcse函数)?
r
、
regression
、
plm
、
economics
、
autocorrelation
我想要估计一个固定效应
模型
,同时使用
面板
校正
的
标准误差以及普拉斯-温斯顿(AR1)变换,以解决
面板
异方差,同时空间相关性和自相关性。pcse.fe <- pcse(ols.fe, groupN = Country, gro
浏览 9
提问于2019-05-08
得票数 1
2
回答
基于异方差一致标准差绘制平均置信区间
的
状态
模型
python
、
statistics
、
statsmodels
这个问题类似于,但有一个附加
的
细微差别: 我
的
数据是异方差
的
,我想用统计
模型
提供
的
任何一种异方差一致标准误差(HC0_se、HC1_se等)来绘制平均值
的
置信区间。对于每个拟合
的
值,我找不到任何容易
获得
这些信息
的
方法(虽然很容易得到每个系数
的
间隔)。它似乎也不像标准
的
平均置信区间数据那样包含在stats.outliers
的
结果汇总表中。对于线性回归结果对象中也可用
的</em
浏览 5
提问于2014-01-28
得票数 1
回答已采纳
1
回答
具有固定效果
的
熊猫
python
、
pandas
、
linear-regression
、
statsmodels
我有包含以下列
的
数据: State、Year、UnempRate、Wageols(y=df['UnempRate'],x=df[FullDummyList])但是我似乎找不到正确
的
语法,也
浏览 1
提问于2015-03-16
得票数 2
1
回答
数学中圆盘像素
的
协方差
矩阵
image
、
matrix
、
wolfram-mathematica
、
covariance
我想计算下图
的
协方差
矩阵
。基于像素。这就是把磁盘
的
每个黑像素看作是向量。
浏览 0
提问于2011-12-30
得票数 1
回答已采纳
1
回答
R封装plm中Arellano键试验
的
Windmeijer修正
r
、
plm
假设我有一个简单
的
AR(1)
面板
数据
模型
,我用pgmm命令估计R-数据中
的
数据:library(Ecdat)对于Robust=TRUE,我使用Windmeijer(2005年)对方差
协方差
矩阵
的
修正现在我想用Arrelano-Bond测试二阶自相
浏览 2
提问于2020-09-21
得票数 1
回答已采纳
1
回答
如何
获得
X平方值作为scipy.optimize.curve_fit
的
输出?
python
、
scipy
、
curve-fitting
、
chi-squared
是否有可能
获得
作为scipy.optimize.curve_fit()
的
直接输出
的
X平方
的
值是真正
的
最佳拟合参数及其
协方差
矩阵
,这是唯一可以
从</
浏览 0
提问于2018-10-01
得票数 8
回答已采纳
1
回答
Proc GLM
的
方差
协方差
矩阵
sas
、
longitudinal
我使用Proc GLM来拟合一个基本
的
固定效应
模型
,我想要得到方差/
协方差
矩阵
。我知道如果你用proc reg来拟合一个
模型
,这是非常困难
的
,但是我正在拟合
的
模型
对一个类
的
每个成员(超过50个类成员)都有一个单独
的
斜率,因此我不想为所有的成员编写虚拟变量。有没有办法使用proc glm
从
拟合中
获得
方差
协方差
矩阵
? 下面是一个包含虚构数据
浏览 1
提问于2017-09-04
得票数 0
1
回答
从
lme4中提取随机效应
的
(i)估计方差
协方差
矩阵
和(或)混合
模型
方程解作为
矩阵
?
r
、
sas
、
lme4
、
mixed-models
、
nlme
正如标题所述,我正在尝试
从
lme4 (或其他包)中提取
矩阵
?对象。为了准确地说明我想要什么,我认为最简单
的
方法是参考SAS文档:在SAS表示法中,这个
矩阵
称为G,是随机效应参数γ
的
方差
协方差
矩阵
。通过在PROC混合和输出传递系统中使用选项"G“,您可以
获得
G作为一个
矩阵
。 我知道,一旦我有了伽玛
的
方差分量和维数,手工构造这个
浏览 0
提问于2017-11-15
得票数 1
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