如何从R中的RollCor输出对数组进行切片？
在R中，可以使用RollCor函数从数组中输出滚动相关系数，并对数组进行切片。RollCor函数是由R包zoo提供的，它可以计算滚动相关系数。
以下是从R中的RollCor输出对数组进行切片的步骤：
- 首先，确保已安装
zoo包。如果没有安装，可以使用以下命令安装：
install.packages("zoo")- 加载
zoo包：
library(zoo)- 创建一个示例数组：
data <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)- 使用RollCor函数计算滚动相关系数，并对数组进行切片。以下是一个示例代码：
roll_cor <- rollapply(data, width = 3, FUN = function(x) cor(x[1:2], x[2:3]))在上述代码中，rollapply函数用于对数组进行滚动计算，width参数指定滚动窗口的大小，FUN参数指定计算滚动相关系数的函数。在这个示例中，我们使用cor函数计算滚动窗口中的相关系数。
- 输出结果：
print(roll_cor)上述代码将打印出滚动相关系数的结果。
RollCor函数的应用场景包括时间序列数据分析、金融数据分析等。它可以帮助我们了解数据的相关性随时间的变化情况。
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1回答
二元相关图
、、
我想绘制出时间步长的二元相关图，这样x轴是时间，y轴是二元相关系数。airquality数据就是一个很好的例子。在这种情况下，我想画出Ozone&Temp和Ozone&Wind在Day上的相关性。谢谢!
data(airquality)
相关矩阵如下所示：
Ozone Solar.R Wind Temp Month Day
Ozone 1.00 0.35 -0.60 0.70 0.16 -0.01
Solar.R 0.35 1.00 -0.06 0.28 -0.08 -0.15
Wind -0.60 -0.06
浏览 3提问于2014-05-09得票数 0
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2回答
我想分析R中的默认数据集(mtcar数据集)。我感兴趣的是根据下面的规则创建相关系数列。只计算前三个观测值(即行1，2，3)的mpg和wt之间的相关系数，然后离开第一行，再次计算mpg和wt之间的下三个观测值(即行2,3,4)之间的相关系数，然后离开前两行，再次计算mpg和wt之间的下三个观测值(即行3,4,5)之间的相关系数，依此类推，直到结束。例如
cor(mtcars$mpg[c(1,2,3)],mtcars$wt[c(1,2,3)])
cor(mtcars$mpg[c(2,3,4)],mtcars$wt[c(2,3,4)])
cor(mtcars$mpg[c(3,4,5)],mtcar
浏览 2提问于2018-03-31得票数 0
我有一个带有10000+行的zoo对象。
> head(tt)
A B
2007-01-04 0.005945924 0.0021167475
2007-01-05 -0.004201991 -0.0080020024
2007-01-08 0.001740897 0.0045804104
2007-01-09 0.000000000 -0.0008163931
2007-01-10 -0.004503531 0.0032615812
2007-01-11 -0.005841138 0.0043863282
浏览 2提问于2013-12-20得票数 11
1回答
我想计算几家公司的平均调整后收益。我有每月的数据。我想计算过去12个月的滚动平均值。之后，我需要从月度回报中减去滚动平均值。
首先，我使用quantmod和lapply来计算回报：
library(quantmod)
stocks=new.env()
startDate=as.Date("2008-07-31")
endDate=as.Date("2019-06-30")
tickers=c("ADS.DE","DAI.DE","BMW.DE")
getSymbols(tickers,src="y
浏览 1提问于2019-08-06得票数 0
1回答
我为计算20期滚动窗口中的风险值(VaR)做了以下工作：
require(PerformanceAnalytics); require(zoo)
data(edhec)
class(edhec) # [1] "xts" "zoo"
class(edhec$CTAGlobal) # "NULL"
var1<-rollapply(edhec,width=20,FUN=function(edhec) VaR(R=edhec,p=.95,method="modified"),by.column=TRUE)
它生成所需的输出，然后对另
浏览 1提问于2014-07-30得票数 2
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1回答
我试图找出如何在R中解决这个问题。我想对时间序列数据使用不同的机器学习回归模型，这属于监督学习领域。在这种情况下，我需要一个函数/包，允许我前进n步和后退n步，就像滑动窗口函数一样。该表显示了输入(t-n)和输出(t+n)变量，其中当前观测值(t)被视为输出。
var1(t-1) var2(t-1) var1(t) var2(t) var1(t+1) var2(t+1)
1 4 69 5 70 6 71
2 5 70 6 7
浏览 0提问于2017-05-10得票数 1
2回答
我想要计算R中数据集x的一个子集的列之间的相关系数我有40个模型的行，每个200个模拟，总共8000行我想计算每个模拟(40行)的列之间的相关系数
cor(x[c(3,5)])从全部8000行进行计算
我需要cor(x[c(3,5)])，但仅当X$nsimul=1等时才需要
你能在这方面帮我忙吗？
浏览 0提问于2011-07-20得票数 3
您可以至少以两种不同的方式(在本例中为mean)将函数传递给rollapply (请注意第二个示例中的圆括号)，如所示
> sub.as.avg.1 <- rollapply(sub.as, width = 1, by = 1, FUN = mean, align = "left")
> sub.as.avg.1 <- rollapply(sub.as, width = 1, by = 1, FUN = (mean), align = "left")
现在我想从变量中传递函数。这一项正在发挥作用：
> fun
[1] &
浏览 0提问于2016-03-07得票数 0
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我想使用滚动窗口生成协方差矩阵(和均值向量)。但是在我的所有尝试中，rollapply堆叠了来自cov的协方差矩阵，并且用完了预先分配的空间(例如，如果我的原始数据有40个观察值，那么rollapply不能返回超过40行)。
有没有办法让rollapply返回一个矩阵列表？或者返回一个比原始data.frame更大的data.frame，我可以手动将其拆分为一个列表？我的最终目标是取一个面板，将面板分成一个单独的data.frame列表，计算每个数据帧的滚动协方差和均值，然后使用这些协方差列表和下游均值与一组个体进行比较。
下面是一些代码。我的问题是my.fun不会从所有协方差矩阵计算中返回数
浏览 2提问于2012-03-31得票数 5
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2回答
我有这样一个数据集：
只有一个有两列的表。第一列从1到100，第二列是随机数。为例
x y
1 25
2 51
3 250
- --
48 250
49 500
50 1000
- --- --and so on till
100 600
现在，我需要选择一个前50行的窗口( x = 1到x= 50)。取y值对应于x= 50 (这里y=1000表示x=50)，取y(x = 50)与y(x = 49) ..here之比，为1000 / 500 =2.y(x = 50)与y(x = 48) ..here之比为1000 / 250
浏览 4提问于2014-06-03得票数 1
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我在R中有以下数据框
data <- structure(list(Date = structure(c(18352, 18382, 18413, 18443,
18474, 18505, 18535, 18566, 18596, 18627), class = "Date"), `Item 1` = c(1.51832975855564,
0.37616251475745, 0.235532024125229, 0.709469777058103, 1.02933768602063,
1.32152918133017, 1.40923563776068, 1.20
浏览 5提问于2021-03-20得票数 0
1回答
我有如下所示的df：
t r
1 0 100.00000
2 1 135.86780
3 2 149.97868
4 3 133.77316
5 4 97.08129
6 5 62.15988
7 6 50.19177
等等..。
我想使用lm(r~t)应用滚动回归。
但是，我想估计每个迭代的一个模型，其中迭代发生在一个固定的时间窗口t+k上。从本质上说，第一个模型应该用t=0,t=1,...t=5、if k = 5来估计，第二个模型应该用t=1, t=2,...,t=6来估计，等等。
换句话说，它使用一个集合窗口t+k从起点迭代，其中k
浏览 2提问于2017-06-24得票数 1
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1回答
我试着根据每天的股票数据，用五年的时间窗计算滚动相关性。我的dataframe test由20列组成，"logRet3"位于第17列，"logMarRet3"位于#18。我想计算这两个返回度量的相关性。
让我感到困难的是，我希望在第1栏中按照股票指标"PERMNO"对滚动相关性进行分组。我的意思是，每当某一特定股票的时间序列数据结束时，滚动相关性就会“重新启动”。
通过研究，我得出了以下代码，使用dplyr、zoo和magrittr包：
test <- test %>%
group_by(PERMNO) %>%
mu
浏览 0提问于2019-05-22得票数 0
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3回答
我可以使用以下命令获取相关矩阵：
> df<-data.frame(x=c(5,6,5,9,4,2,1,3,5,7),y=c(3.1,2.5,3.8,5.4,6.5,2.5,1.5,8.1,7.1,6.1),z=c(5,6,4,9,2,4,1,6,2,4))
> cor(df)
x y z
x 1.0000000 0.2923939 0.6566866
y 0.2923939 1.0000000 0.1167084
z 0.6566866 0.1167084 1.0000000
>
我可以使用以下命令获得单独的p值
浏览 0提问于2014-04-14得票数 7
回答已采纳
3回答
这似乎是一个简单的问题，但我在这里很难找到堆栈溢出的解决方案。我有一个数据框架df，其中包含数据a和b列。我有一个复杂的函数(下面的简化示例)，我想使用mapply应用于所有行。我遇到的问题是，我希望将n和n-1行的b作为函数的输入，而不是b。下面是一个例子
new.fun <- function( a, b ) { a * b }
a <- seq( from = 1, to = 10, by = 1 )
df <- data.frame( a , b = a * 10 )
mapply( new.fun, df$a, df$b )
除了用n
浏览 9提问于2017-03-21得票数 0
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2回答
假设我在dataframe/data.table中有两列，一列是level，另一列是volume。我想要计算水平的滚动平均值，按体积加权，这样体积就像一些滚动窗口的权重(归一化为1)。
Base R有一个weighted.mean()函数，它对两个静态向量执行类似的计算。我尝试使用sapply来传递一个list/vector fo参数给它，并创建一个rollign序列，但是没有用。
我应该在weighted.mean()中使用哪种"apply“机制来获得所需的结果，否则我必须循环/编写自己的函数？
////////////////////////////////////////////
浏览 0提问于2014-07-09得票数 4
对于如下所示的数据框架：
Value Id
1 xxx-rrr-ttt
78 ggg-oop-rty
97 fad-dar-oki
.. ..
.. ..
.. ..
我需要计算每行的滚动平均值。因此，对于数据帧s，每行的滚动均值将表示为s.mean。R中有什么内置的函数可以计算rolling-mean吗？我尝试了以下几点：
rollapply(data)
但是它会抛出一个错误argument "width" is missing, with no default。我无法理解这个错误以及width是什么意思
浏览 0提问于2018-03-28得票数 0
回答已采纳
我在R中有一些数据是以以下方式组织的(简化的示例)：
x <- as.data.frame(cbind(c(1,2,3,4,5),c(6,7,8,9,10)))
这将创建一个两列数据格式("V1“和"V2")。我想要创建第三列和第四列("V3“和"V4")，它们都根据这两列中以前的条目调用不同的函数。V3基于一个不断附加向量的函数，而V4是一个简单的数学操作(几何平均)。到目前为止，通过指定新列和使用for()循环(例如使用简化函数)，我能够获得所需的东西：
x <- x %>% mutate(V3 = 0, V4_0 = 0,
浏览 5提问于2021-01-14得票数 0
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1回答
我对R很陌生，我一直试图计算一个滚动的Hurst指数，但没有结果。我已经安装了软件包fArma (用于Hurst)和动物园(用于rollapply)。数据位于名为“data”的数据中，并且是可变的“返回”。下面的赫斯特代码很好用；
rsFit(data$returns, levels = 50, minnpts = 3, cut.off = 10^c(0.7, 2.5), + doplot = FALSE, trace = FALSE, title = NULL, description = NULL)
下面是我对窗口大小230的滚动Hurst指数的尝试，这会产生一个错误。
rollapply
浏览 2提问于2014-11-07得票数 2
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我正要在博客上写一个有用的R函数，去创建一些虚拟数据，但是虚拟数据的行为却有所不同！帮助!
library(xts)
data=xts(1:139,Sys.Date()-139:1)
看上去，一切看起来都很好：
> head(data)
[,1]
2012-03-07 1
2012-03-08 2
2012-03-09 3
2012-03-10 4
2012-03-11 5
2012-03-12 6
> tail(data)
[,1]
2012-07-18 134
2012-07-19 135
浏览 3提问于2012-07-24得票数 2
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