Pandas 是数据分析领域中最为流行的库之一,它提供了丰富的功能用于处理时间序列数据。在实际项目中,对时间序列数据的处理涉及到各种操作,包括日期解析、重采样、滑动窗口等。本篇博客将深入介绍 Pandas 中对时间序列数据的处理技术,通过实例演示如何灵活应用这些功能。
对时间序列的index进行resample是很常见的操作。比如,按日、周、月、季度统计用户新增、活跃、累计等,就需要对用户表进行resample操作。 pandas 的resample函数可以轻松地对时间序列数据进行重采样,并按照一定的频率聚合数据。但是因为spark中没有index的概念,所以做起来并不容易。
我们在使用pandas分析处理时间序列数据时,经常需要对原始时间粒度下的数据,按照不同的时间粒度进行分组聚合运算,譬如基于每个交易日的股票收盘价,计算每个月的最低和最高收盘价。
Pandas 提供了强大的时间序列处理功能,使得对时间序列数据进行高级分析变得更加灵活和方便。在本篇博客中,我们将深入介绍 Pandas 中的高级时间序列分析技术,并通过实例演示如何应用这些功能。
采用Python进行时间序列预测的主要原因是因为它是一种通用编程语言,可以用于研发和生产。
Python生态系统正在不断的成长和壮大,并可能成为应用机器学习的主要平台。
在进行金融数据的分析以及量化研究时,总是避免不了和时间序列的数据打交道,常见的时间序列的数据有比方说一天内随着时间变化的温度序列,又或者是交易时间内不断波动的股票价格序列,今天小编就为大家来介绍一下如何用“Pandas”模块来处理时间序列的数据
最近在Kaggle发现了一个关于时间序列比较不错的kernal,决定翻译一下搬运过来,大家一起学习交流一下。如果预期不错的话准备写四章,分别是时间序列Python基本操作、统计分析、时间序列分解与随机游走、统计建模分析。
本文介绍在Anaconda环境中,安装Python语言pandas模块的方法。
在本文中,我们提出了一个结合了RNN和SGVB优势的模型:变分自动编码器(VRAE)。 这种模型可用于对时间序列数据进行有效的大规模无监督学习,将时间序列数据映射到潜在向量表示。 该模型是生成模型,因此可以从隐藏空间的样本生成数据。 这项工作的一个重要贡献是该模型可以利用未标记的数据,以便通过初始化权重和网络状态来促进对RNN的监督训练。
我们看看上面代码,就是先给出一个1-30号的series,l然后聚合成左闭右开的5个区间[1,8),[8,15),[15,22),[22-29),[29-5(下个月)),每个区间的值就为单个区间值之和。由于29号往后只有29号和30号有值,所以只有两个值
标题中的“完整指南”并不意味着,它有所有的可视化。在这么多不同的库中有这么多的可视化方法,所以在一篇文章中包含所有这些方法是不实际的。
时序数据是指时间序列数据。时间序列数据是同一统一指标按时间顺序记录的数据列。在同一数据列中的各个数据必须是同口径的,要求具有可比性。时序数据可以是时期数,也可以时点数。
Pandas 是大家都非常熟悉的数据分析与处理工具库,对于结构化的业务数据,它能很方便地进行各种数据分析和数据操作。但我们的数据中,经常会存在对应时间的字段,很多业务数据也是时间序组织,很多时候我们不可避免地需要和时间序列数据打交道。其实 Pandas 中有非常好的时间序列处理方法,但是因为使用并不特别多,很多基础教程也会略过这一部分。
http://opentsdb.net/docs/build/html/user_guide/query/index.html
最近Transformer在统一建模方面表现出了很大的威力,是否可以将Transformer应用到时序异常检测上引起了很多学者的研究兴趣。最近来自阿里达摩院、上海交通大学的几位学者就近年来针对时间序列场景中的Transformer模型进行了汇总,在Arxiv上发表了一篇综述。综述涵盖了Transformer针对时序问题下的具体设计,包含预测、异常检测、分类等诸多工业界常用场景,并开源了代码,是非常不错的学习资料。
PromQL基于时间序列模型,即将数据按时间序列进行存储和查询。Prometheus将所有时间序列数据存储为样本值(即某个指标在某个时间点的值),每个时间序列都由一个唯一的标识符(即指标名称和一组标签)来标识。PromQL通过使用这些标识符来查询和聚合时间序列数据。
华为在这2023年2月9日发布了一篇关于多元时间序列预测的文章,借鉴了NLP中前一阵比较热的Mixer模型,取代了Attention结构,不仅实现了效果上的提升,而且还实现了效率上的提高。
现代气候学认为在相当长的时间段(一般认为是 30 年)中,变量多年平均是一个稳定的值。因此在一个时间段中,如果能够充分认识变量随平均状态的变化趋势,那么对于预测未来情况是非常有利的。那么这个所谓随着平均态的偏移值便可称为距平(异常,anomaly).
时间序列数据有许多定义,它们以不同的方式表示相同的含义。一个简单的定义是时间序列数据包括附加到顺序时间点的数据点。
自监督学习(SSL)最近在很多深度学习任务上取得了优异的表现,它最显著的优点是可以减少对标签数据的依赖。基于预训练和微调策略,即使只有少量的标签数据也可以取得不错的效果。
表示学习作为深度学习中的核心,近期越来越多的被应用到了时间序列领域中,时间序列分析的表示学习时代已经来了。本文为大家带来了2020年以来顶会的5篇时间序列表示学习相关的核心工作梳理。
我于2019年发布此篇文章至今收获了许多人的指点,当时的代码的确晦涩难懂,近期有空,将代码重新整理了一遍,重新发送至此。希望能够帮助大家更好地理解。
表示学习是机器学习中的一个重要研究方向,在NLP、CV领域有很多经典的表示学习工作。大多数表示学习利用无监督学习的方法,结合合适的正负样本pair构造、损失函数,学习便于让机器学习模型理解的样本表示。近期,表示学习也逐渐应用到了时间序列领域。今天给大家介绍一篇时间序列表示学习的前沿工作,是由北京大学和微软联合署名的一篇AAAI 2022工作TS2Vec。
在现实世界中时间序列数据并不总是完全干净的。有些时间点可能会因缺失值产生数据的空白间隙。机器学习模型是不可能处理这些缺失数据的,所以在我们要在数据分析和清理过程中进行缺失值的填充。本文介绍了如何使用pandas的重采样函数来识别和填补这些空白。
对于任何业务而言,基于时间进行分析都是至关重要的。库存量应该保持在多少?你希望商店的客流量是多少?多少人会乘坐飞机旅游?类似这样待解决的问题都是重要的时间序列问题。
在时间序列数据处理中,有时需要对数据按照一定的时间窗口进行分组。本文将介绍如何使用 Java 对时间序列数据进行每 x 秒的分组操作。
神经常微分方程是对时序动态建模的不错选择。但是,它存在一个基本问题:常微分方程的解是由其初始条件决定的,缺乏根据后续观察调整轨迹的机制。
重采样是时间序列分析中处理时序数据的一项基本技术。它是关于将时间序列数据从一个频率转换到另一个频率,它可以更改数据的时间间隔,通过上采样增加粒度,或通过下采样减少粒度。在本文中,我们将深入研究Pandas中重新采样的关键问题。
考虑将重采样为 groupby() ,在此我们可以基于任何列进行分组,然后应用聚合函数来检查结果。而在“时间序列”索引中,我们可以基于任何规则重新采样,在该 规则 中,我们指定要基于“年”还是“月”还是“天”还是其他。
pandas是Python数据分析最好用的第三方库,没有之一。——笛卡儿没说过这句话!
Scikits 是小型的独立项目,以某种方式与 SciPy 相关,但不属于 SciPy。 这些项目不是完全独立的,而是作为一个联合体在伞下运行的。 在本章中,我们将讨论几个 Scikits 项目,例如:
时间序列预测问题中数据形式的特殊性,导致了搭建模型过程中会遇到各种各样的坑。从头到尾搭建一个时间序列预测模型需要避开哪些坑?今天给大家总结一下我在实际工作中遇到的问题,包括数据、模型、指标、应用等四个方面的坑。
在日常的数据处理工作中,我们经常会面临需要从 Excel 中读取数据并进行进一步操作的任务。Python中有许多强大的工具,其中之一是Pandas库。在本文中,我们将探讨如何使用Pandas库轻松读取和操作Excel文件。
本文简单谈谈机器学习中应该注意的一些问题。仅供大家参考学习和讨论。 1. 特征预处理 机器学习中的输入数据必须是数值类型的,但是现实问题中不免会有一些类别类型的数据,比如性别,颜色,婚姻状况等等,这些类别的数据是无法直接用于机器学习的。那么如何将这类数据转变成数值类型的数据呢?通常可以利用one hot 编码或者标签编码将这类数据变换成数值类型的数据。 比如性别,性别可以分为男,女,这种数据可以利用标签编码来将其变换成数值类型的特征,比如男变换成0,女变换成1。如果性别中还包含未知,或者保密,此时可以将数据
AAAI的英文全称是 The Association for the Advance of Artificial Intelligence,即美国人工智能协会。
动态时间扭曲算法何时、如何以及为什么可以有力地取代常见的欧几里得距离,以更好地对时间序列数据进行分类(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。
PromQL(Prometheus Query Language)为 Prometheus tsdb 的查询语言。是结合 grafana 进行数据展示和告警规则的配置的关键部分。
Wen Q, Sun L, Song X, et al. Time series data augmentation for deep learning: A survey[J]. arXiv preprint arXiv:2002.12478, 2020.
动态时间扭曲算法何时、如何以及为什么可以有力地取代常见的欧几里得距离,以更好地对时间序列数据进行分类
时间序列的聚类在时间序列分析中是非常重要的课题,在很多真实工业场景中非常有用,如潜在客户的发掘,异常检测,用户画像构建等。不同于一般样本聚类方式,时间序列因为其独特的时变特性,很多研究者都在探寻如何对其轨迹进行聚类。
数据规约: 对于中型或小型的数据集而言,通过前面学习的预处理方式已经足以应对,但这些方式并不适合大型数据集。由于大型数据集一般存在数量庞大、属性多且冗余、结构复杂等特点,直接被应用可能会耗费大量的分析或挖掘时间,此时便需要用到数据规约。 数据规约类似数据集的压缩,它的作用主要是从原有数据集中获得一个精简的数据集,这样可以在降低数据规模的基础上,保留了原有数据集的完整特性。在使用精简的数据集进行分析或挖掘时,不仅可以提高工作效率,还可以保证分析或挖掘的结果与使用原有数据集获得的结果基本相同。 要完成数据规约这一过程,可采用多种手段,包括维度规约、数量规约和数据压缩。
本次介绍pandas时间统计分析的一个高级用法--重采样。以下是内容展示,完整数据、代码和500页图文可戳👉《pandas进阶宝典V1.1.6》进行了解。
本文主要对GEE中的依据栅格图像绘制直方图与时间序列图并调整图像可视化参数操作加以介绍。本文是谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)系列教学文章的第八篇,更多GEE文章请参考专栏:GEE学习与应用(https://blog.csdn.net/zhebushibiaoshifu/category_11081040.html)。
Pandas 是在金融建模的背景下开发的,正如你所料,它包含一组相当广泛的工具,用于处理日期,时间和时间索引数据。日期和时间数据有几种,我们将在这里讨论:
CNN and Bidirectional GRU-Based Heartbeat Sound Classification Architecture for Elderly People是发布在2023 MDPI Mathematics上的论文,提出了基于卷积神经网络和双向门控循环单元(CNN + BiGRU)注意力的心跳声分类,论文不仅显示了模型还构建了完整的系统。
最近我们被客户要求撰写关于MARKOV REGIME SWITCHING的研究报告,包括一些图形和统计输出。 本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子,来复现Kim和Nelson(1999)中提出的一些结果。它应用了Hamilton(1989)的滤波器和Kim(1994)的平滑器 ( 点击文末“阅读原文”获取完整代码数据******** ) 。
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