如何根据R中的每日收益计算历史月度波动率？
根据R中的每日收益计算历史月度波动率的方法可以使用以下步骤：
- 首先，根据每日收益率计算出每日对数收益率。对数收益率可以通过以下公式计算： log_return = log(1 + daily_return)
- 将每日对数收益率按月份进行聚合。可以使用R中的函数
aggregate()来实现： monthly_returns = aggregate(log_return ~ format(date, "%Y-%m"), data = your_data, FUN = sum) - 这将得到每个月的对数收益率之和。
- 计算每个月的波动率。可以使用以下公式计算标准差（波动率）： volatility = sd(monthly_returns$log_return)
- 如果需要转换为百分比形式的波动率，可以使用以下公式： volatility_percentage = volatility * 100
这是一个基本的方法，用于根据R中的每日收益计算历史月度波动率。具体的实现可能会根据数据的格式和需求有所不同。此外，还可以使用更高级的技术和模型来计算波动率，例如GARCH模型等。
在腾讯云相关产品方面，这个问题并没有明确指定需要推荐的产品。腾讯云提供了广泛的云计算解决方案，包括计算、存储、数据库、人工智能等服务。您可以访问腾讯云官方网站了解更多关于腾讯云的产品和服务：https://cloud.tencent.com/
相关·内容
1回答
首先，我创建了一个xts对象，它包含36个时间序列，显示从1980-01-02到2020-10-06的每日价格。as.xts(ENERGY_xts[, 2:37], order.by=ENERGY_xts$time) 然后，我使用PerformanceAnalytics函数CalculateReturns()计算了连续复合的每日收益ENERGY_returns.cc <- CalculateReturns(ENERGY_xts, method="compound"
浏览 41提问于2020-10-26得票数 0
如何使用google finance api在google sheets中计算每日收益的monlthy std分区？我认为我们需要使用QUERY()，但是到目前为止，我不确定如何通过两次调用googlefinance()来在QUERY()中形成单个数据集:我的股票代码在sheet的A列。我想要计算中提到的每月波动率
我想要一个列，根据列A
浏览 17提问于2021-05-19得票数 1
1回答
我正在用方差协方差方法计算资产组合收益的波动性(标准差)。相关系数和资产波动率是从历史收益中估计出来的。现在我要做的是计算平均相关系数，也就是所有资产对之间的共同相关系数，给出相同的投资组合波动率。
当然，我可以采取一种迭代的方法，但我在想，在矮胖或熊猫身上，是否有什么更简单的</em
浏览 0提问于2022-05-07得票数 0
我需要计算标准普尔500指数成份股公司的周回报率和每日价格的波动性，并保留结果。AAPLgen return = log(price[_n] / price[1]), by(ticker)但我不确定正确的形式是什么，因为有些星期有4天，有些星期有5天。
浏览 0提问于2015-02-28得票数 2
1回答
我是否可以检查如何使用Pandas获得年化平均回报。(注意：，而不是，按年计算的回报)，我想计算整个数据
因此，为了给大家举个例子，跳过NaN.的第一列
在第二栏
浏览 2提问于2018-09-07得票数 1
回答已采纳
在座的任何人都知道如何为ARIMA模型指定额外的外部变量？我想添加一个外部变量，并查看R^2和p值，以查看该系数是否具有统计意义。
浏览 0提问于2012-08-20得票数 0
回答已采纳
1回答
我正在尝试设计一个计算30天滚动波动率的函数。我有一个包含3列的文件:日期和2只股票的每日回报。因此，它将读取一个包含3列的excel文件:日期和每日返回。vol_2[j] = sqrt( (approx_days_in_year / 30 ) * rowSums(a2[i:j])
}
因此，stock1
浏览 1提问于2012-07-02得票数 1
我的目标是获得股票价格的对数正态分布，然后我可以用它来计算代理人从持有这类股票中得到的预期效用。但我对如何做到这一点有点执着。股票价格分布为对数正态分布，波动率为σ，资本资产定价模型得到预期收益r。例如，σ= 0.01825838和r= 0.13053162。我试图通过以下方式生成股票价格的分布：
dist <- rlnorm(1000, 0.13053162, 0.0182
浏览 0提问于2019-02-19得票数 0
回答已采纳
1回答
我的数据集如下所示：mydata <- data.frame("Returns" = sample(1:20,200, replace=T), "Vol" = 0)d_vol <- sd(mydata$Returns[1:21]) 上述计算将列vol第21行中<
浏览 4提问于2019-11-15得票数 0
1回答
我无法在R中解决这个问题，如果你能在这里给我留个建议，我会非常感激的。我试图实现的是改变日期范围，以便刮取更多的历史数据。基于SelectorGadget工具，用于日期范围的输入表单id称为//*[(@id = &q
浏览 1提问于2020-10-10得票数 3
回答已采纳
1回答
(在样本之间的一分钟频率)。为了获得波动性，我将采取一个更长的历史时间框架Buffer(14, 1) (这将是14天的每日平均数相同的信号)。然后，我将计算缓冲区中的每个值与14天平均值、平方值之间的差异，并将所有这些偏差相加，然后除以样本数。我的问题是：
如何进行上述波动率计算，还是只在RX之外进行此操作，并
浏览 3提问于2021-03-16得票数 0
回答已采纳
1回答
值和百分比的滚动更改
、、、
一个包含公司股票的每日离散收益，以百分比表示，另一个包含两种货币的每日汇率，比方说美元对瑞士法郎。，并从瑞士投资者的角度计算每日收益。我尝试使用tidyverse，并使用dplyr中的滞后函数计算总回报和百分比变化，如下面提供的代码所示。因此，我的看法是，我们需要根据初始投资对变化进行某种类型的滚动计算
浏览 8提问于2018-01-04得票数 1
回答已采纳
2回答
我正在尝试计算滚动20期的历史波动率。我得到每日的回报：然后我使用rollapply来获得每个列的20天HV：问题是vol中的观察值在10天后开始出现，这是错误的，因为我指定了20天。0.007299270,
-0.009803922, -0.012376238
浏览 0提问于2012-11-06得票数 10
回答已采纳
1回答
我正在使用excel中的数据透视表和不同共同基金的历史月度回报。我试图计算每只基金的历史月度回报率，然后再扣除所有管理费。基本上，我很难做到的是返回透视表中没有数据的空单元格几个月，而不是只显示不能代表实际返回的(0-'MER'/12)。该基金并不是负'MER'/12，只是当时还不存在。
浏览 14提问于2017-01-21得票数 3
现在，他得到了创建他的“分社”的许可。分机构货币可以是美元或INR等。这意味着“主要代理机构”可能在世界各地都有其分支机构。现在，每当“分机构”登录时，他的交易报告就应该以他的货币。当“子代理”生成票证(以AUD表示)时，此交易也将显示在主要代理事务报告中。这是实际问题出现的地方。对于“子机构”，报告应该在'AUD‘中，对于主要代理机构，报告应该在'INR’中。我们以他的货币(美元/澳元)存储“中介”存款
浏览 2提问于2012-09-13得票数 0
回答已采纳
5回答
我开始接触R，并且我对时间序列的概念是全新的。有没有人可以给我指出正确的方向，根据每天的数据点来计算每月的百分比变化？我想要每个月第一个和最后一个数据点之间的变化。例如：1/1/2000 10.001/31/2000 10.10...我正在寻找表单的</em
浏览 3提问于2013-07-19得票数 4
回答已采纳
如何计算Sympy的内部收益率(IRR)和到期收益率(YTM)？我正试图计算出面值为1000美元的债券的YTM，该债券每年支付50美元的优惠券。该债券目前售价900美元，3年内到期。使用YTM的公式：
900 = 50 / (1 + r) + 50 / (1 + r)^2 + 50 / (1 + r
浏览 18提问于2022-11-05得票数 0
我想计算三只股票的平均历史股息收益率。为此，我使用IMPORTHTML从表中导入数据。我玩过价值和REGEXTRACT，但不幸的是没有成功。有人能帮我一把吗？下面是Google中的示例：
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b6vVj0p4vk5R5Zg932manJxpKapkEvdCnifI
浏览 0提问于2023-05-03得票数 0
1回答
我有一个非常复杂的问题，完全不知道如何解决:我试图计算一些数据的每日/每周/每月增长。Date | orders
2017-01-13 | 29122017-02-11 | 41122017-02-12 | 44122017-03-01 | 8112
我有大量<em
浏览 2提问于2017-11-11得票数 1
扫码
添加站长 进交流群
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关资讯
热门标签
云服务器
ICP备案
实时音视频
对象存储
云直播活动推荐
腾讯云开发者
