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分析师入门常见错误 "幸存者偏差",如何用匹配和加权法规避

在日常功能迭代分析中,一般会直接看使用该功能和未使用该功能的用户在成功指标上的表现,将两组数据求个差异值就得出功能的效果结论。但是有敏锐的分析师会发现,功能大部分情况下有筛选效应,即使用该功能的用户可能本身质量比较高,活跃比较频繁。用以上的方法估计会导致效果评估失真,那么如何规避混杂因素导致的幸存者偏差。优先考虑的做法是探究一些相关关系因素,用 A/B 测试验证,把因果推断作为备选或探索式分析的手段,但有些场景无法进行 A/B 测试。这里介绍因果推断中的两个方法——匹配和逆概率加权。并将其和直接回归方法的结论进行对比,看看相关和因果的结论到底会差异多少。

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ggcor |相关系数矩阵可视化

相关系数矩阵可视化已经至少有两个版本的实现了,魏太云基于base绘图系统写了corrplot包,应该说是相关这个小领域中最精美的包了,使用简单,样式丰富,只能用惊艳来形容。Kassambara的ggcorrplot基于ggplot2重写了corrplot,实现了corrplot中绝大多数的功能,但仅支持“square”和“circle”的绘图标记,样式有些单调,不过整个ggcorrplot包的代码大概300行,想学习用ggplot2来自定义绘图函数,看这个包的源代码很不错。还有部分功能相似的corrr包(在写ggcor之前完全没有看过这个包,写完之后发现在相关系数矩阵变data.frame方面惊人的相似),这个包主要在数据相关系数提取、转换上做了很多的工作,在可视化上稍显不足。ggcor的核心是为相关性分析、数据提取、转换、可视化提供一整套解决方案,目前的功能大概完成了70%,后续会根据实际需要继续扩展。

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