UKF(Unscented Kalman Filter)是一种基于无味卡尔曼滤波器的非线性滤波算法。它通过使用一组称为sigma点的采样点来近似非线性函数的传播和观测模型。计算UKF的sigma点的步骤如下:
- 确定状态向量的维度和协方差矩阵的维度。状态向量通常包含系统的状态变量,而协方差矩阵描述了状态变量之间的关系。
- 计算sigma点的权重。根据UKF算法的原理,sigma点的权重用于计算预测和更新步骤中的加权平均值。常用的权重计算方法有Julier-UT权重和Merwe-UT权重。
- 计算sigma点。根据状态向量和协方差矩阵,生成一组sigma点。通常,sigma点的数量是状态向量维度的两倍加一。
- 通过状态转移函数传播sigma点。使用系统的状态转移函数将生成的sigma点映射到预测时刻。这一步骤用于计算预测状态向量和预测协方差矩阵。
- 计算预测状态向量和预测协方差矩阵。通过对传播后的sigma点进行加权平均,计算预测状态向量和预测协方差矩阵。
- 通过观测函数映射预测状态向量。使用观测函数将预测状态向量映射到观测空间。这一步骤用于计算预测观测向量和预测观测协方差矩阵。
- 计算预测观测向量和预测观测协方差矩阵。通过对映射后的sigma点进行加权平均,计算预测观测向量和预测观测协方差矩阵。
- 计算卡尔曼增益。使用预测协方差矩阵、预测观测协方差矩阵和观测噪声协方差矩阵,计算卡尔曼增益。
- 更新状态向量和协方差矩阵。通过将预测状态向量和协方差矩阵与卡尔曼增益和观测残差相结合,计算更新后的状态向量和协方差矩阵。
UKF的sigma点计算是UKF算法的核心步骤之一,通过近似非线性函数的传播和观测模型,实现对非线性系统的滤波和估计。
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