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用Python寻找平滑约束最小二乘的最佳权值?

平滑约束最小二乘是一种优化问题,旨在通过最小化平滑约束最小二乘目标函数来找到最佳权值。在Python中,可以使用数值优化库(如SciPy)来解决这个问题。

以下是一种可能的解决方案:

  1. 首先,导入必要的库:
代码语言:txt
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import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
  1. 定义目标函数和约束函数:
代码语言:txt
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def objective_function(w):
    # 定义目标函数,例如平方误差
    return np.sum((A.dot(w) - b) ** 2)

def constraint_function(w):
    # 定义平滑约束函数,例如权值变化的平方和
    return np.sum(np.diff(w) ** 2)
  1. 定义初始权值猜测值和约束条件:
代码语言:txt
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# 初始权值猜测值
w0 = np.zeros((n,))

# 定义约束条件
constraints = ({'type': 'eq', 'fun': lambda w: np.sum(w) - 1})
  1. 使用数值优化方法求解最佳权值:
代码语言:txt
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# 使用SLSQP优化器求解
result = minimize(objective_function, w0, method='SLSQP', constraints=constraints)
best_weights = result.x

在这个例子中,我们假设已经定义了数据矩阵A和目标向量b,并且n是权值的数量。你可以根据具体的问题进行调整和修改。

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