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深入理解现货量化合约对冲交易系统开发技术详细分析

算法交易的主要类型有:(1)被动型算法交易,也称结构型算法交易。该交易算法除利用历史数据估计交易模型的关键参数外,不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易的数量,而是按照一个既定的交易方针进行交易。该策略的的核心是减少滑价(目标价与实际成交均价的差)。被动型算法交易最成熟,使用也最为广泛,如在国际市场上使用最多的成交加权平均价格(VWAP)、时间加权平均价格(TWAP)等都属于被动型算法交易。(2)主动型算法交易,也称机会型算法交易。这类交易算法根据市场的状况作出实时的决策,判断是否交易、交易的数量、交易的价格等。主动型交易算法除了努力减少滑价以外,把关注的重点逐渐转向了价格趋势预测上。(3)综合型算法交易,该交易是前两者的结合。这类算法常见的方式是先把交易指令拆开,分布到若干个时间段内,每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法进行判断。两者结合可达到单纯一种算法无法达到的效果。

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IMDB算法(贝叶斯算法)

一些细节我觉得有必要提一下:1. TOP 250的影片都要求评价人数超过基础人数,以限制某些像民族性,小众性的电影挤进来了;2. 考虑TOP 250排名的时候,只取那些经常投票的人的票以避免刷票;3. 为什么一定要强调是TOP 250的排名。因为TOP 250的排名和IMDB的正常排名是不一样的算法。具体网站上正常排名是怎么算的对外保密了,所以不得而知。最后补充一点个人理解:贝叶斯的这套算法相对国内的网站还是科学的多的。然而个人理解还是有一些小问题的:新上映的电影短时间内评分上不去。假设电影A是老牌经典电影,100万个人给了9分,最后得分9分;电影B只是10年前的经典电影,1万个人给了9.1分,最后得分将只有8.85。这点差距放在排名上其实是非常大的。所以说,IMDB的TOP 250肯定是好电影,但不是所有的好电影都能进入TOP 250。

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