有三种主要的协整检验方法：Johansen、Engle-Granger 和 Phillips-Ouliaris。我们将主要使用 Engle-Granger 测试。让我们考虑回归模型 :中 是确定性项。...假设检验如下： 与 归一化的协整向量协整我们也使用残差 用于单位根检验。...该假设检验适用于模型：以下等式的检验统计量：现在您了解了两个时间序列协整的含义，我们可以对其进行测试并使用 python 进行测量：cointprint(pvalue)# 低p值意味着高协整！...然后我们将获得 2013 - 2018 年每个证券的定价数据..如前所述，我们已经制定了一个经济假设，即科技行业内的证券子集之间存在某种联系，我们想测试是否存在任何协整对。...使用更多的证券和更多样化的时间范围对于配对交易策略的协整测试，我只使用了少数股票。自然地（并且在实践中）在行业内使用集群会更有效。我只用了只有5年的时间范围，这可能不能代表股市的波动。
p=27784原文出处：拓端数据部落公众号最近我们被客户要求撰写关于向量自回归模型VAR的研究报告，包括一些图形和统计输出。...由于D（LogGDP）和D（LogGL）都是单整序列，且单整阶数相同，均为I（1），所以LogGDP和LogGL两序列之间可能存在协整关系。 ...GDP与公路交通里程GL协整性检验 由序列的平稳性检验结果可知，河源市地区生产总值GDP和公里通车里程GL在1988－2014年这个时间序列中可能存在协整关系，协整检验的方法有Engle Granger...两步法和Johansen极大似然法前者适合对两变量的模型进行协整检验后者适合在多变量的VAR模型中进行检验。...同时，对方程的残差进行ADF检验结果可以看出残差序列不是平稳的，因此loggdp和loggl之间不存在协整关系。
有三种主要的协整检验方法：Johansen、Engle-Granger 和 Phillips-Ouliaris。我们将主要使用 Engle-Granger 测试。...假设检验如下： 与 归一化的协整向量协整 我们也使用残差 用于单位根检验。...该假设检验适用于模型： 以下等式的检验统计量： 现在您了解了两个时间序列协整的含义，我们可以对其进行测试并使用 python 进行测量： coint print(pvalue) # 低p值意味着高协整...如前所述，我们已经制定了一个经济假设，即科技行业内的证券子集之间存在某种联系，我们想测试是否存在任何协整对。与搜索数百种证券相比，这产生的多重比较偏差要小得多，而比为单个测试形成假设的情况略多。...使用更多的证券和更多样化的时间范围 对于配对交易策略的协整测试，我只使用了少数股票。自然地（并且在实践中）在行业内使用集群会更有效。我只用了只有5年的时间范围，这可能不能代表股市的波动。
有三种主要的协整检验方法：Johansen、Engle-Granger 和 Phillips-Ouliaris。我们将主要使用 Engle-Granger 测试。...假设检验如下： 与 归一化的协整向量协整 我们也使用残差 用于单位根检验。...该假设检验适用于模型： 以下等式的检验统计量： 现在您了解了两个时间序列协整的含义，我们可以对其进行测试并使用 python 进行测量： coint print(pvalue) # 低p值意味着高协整...如前所述，我们已经制定了一个经济假设，即科技行业内的证券子集之间存在某种联系，我们想测试是否存在任何协整对。与搜索数百种证券相比，这产生的多重比较偏差要小得多，而比为单个测试形成假设的情况略多。...使用更多的证券和更多样化的时间范围 对于配对交易策略的协整测试，我只使用了少数股票。自然地（并且在实践中）在行业内使用集群会更有效。我只用了只有5年的时间范围，这可能不能代表股市的波动。 2.
由于D（LogGDP）和D（LogGL）都是单整序列，且单整阶数相同，均为I（1），所以LogGDP和LogGL两序列之间可能存在协整关系 01 02 03 04 GDP与公路交通里程GL协整性检验...由序列的平稳性检验结果可知，河源市地区生产总值GDP和公里通车里程GL在1988－2014年这个时间序列中可能存在协整关系，协整检验的方法有Engle Granger两步法和Johansen极大似然法前者适合对两变量的模型进行协整检验后者适合在多变量的...同时，对方程的残差进行ADF检验结果可以看出残差序列不是平稳的，因此loggdp和loggl之间不存在协整关系。...即协整方程式是： LOGGDP=1.36534925116*LOGGDP(-1)-0.326349983643*LOGGDP(-2)+0.139864325278*LOGGL(-1)-0.239810823184
建立了一个向量误差修正模型（VECM），并与Stock-to-Flow模型进行了比较。...系数[D lnSF]L. ce1估计值为0.028，意味着当比特币价值过低时，它会向均衡方向调整。 协整方程随时间的估计 在上图中，我们可以看到协整方程是趋向于零的。...如果是这样的话，就不存在协整方程了。 用一个比喻来说明这一点：如果我们把比特币的价值看作一个醉汉，那么Stock-to-Flow并不是他真正的跟班狗，而更像是他走的路。...醉汉会在路上到处游荡，有时会停下来、滑倒、错过一个拐弯处、甚至在路上抄近路等；但总的来说，他会沿着这条路的方向回家。 简而言之： 比特币像个醉汉，而Stock-to-Flow就是他回家的路。...Johansen, S. 1991.
协整检验来选择交易对以供在配对交易框架。...传统的基于自回归 (AR) 的单位根检验 (ADF 检验) 用于检验协整，当时间序列通过 ADF 检验时无法给出合理的解释。...在此背景下，我们将 LMAR 模型放入协整框架中，以识别具有大范围但仍能很好协整的篮子。利用马尔可夫方法给出并证明了 LMAR 模型平稳性的充分条件。...实证结果表明，使用协整 LMAR 模型的投资组合比传统方法选择的投资组合具有更高的回报。尽管回报的波动性增加，但夏普比率在大多数情况下也会增加。...这种风险回报状况可以通过协整 LMAR 模型中较短的收敛期和“均值回归”机制中较大的波动性来解释。
本文是把经典的Engle和Granger（1987）协整方法和强化学习算法结合起来的应用。...▍协整检验 以下代码计算协整检验的p值，如果p值很小观察协整关系的概率应该相对较高。 代码如下： ? 但是相关性并不等于协整。即使两对股票的相关性是差不多的，但协整关系的概率差别比较大。...▍协整 1987年Engle和Granger提出的协整理论，虽然一些变量的本身是非平稳序列，但是它们的线性组合却有可能是平稳序列。...这种平稳的线性组合被称为协整方程，且可解释为变量之间的长期稳定的均衡关系。...▍协整检验 测试协整的最常用方法是DF方法(Dickey Fuller)或ADF方法(Augmented Dickey Fuller)。
之前我们说了可以用差分的方法获取平稳序列，但是，一旦差分其实我们丢失了原始序列的一些信息，而且往往很难从实际的意义上去解释差分后拟合的结果，所以今天我们讨论一下“协整” 1.单整 在说协整之前...，我们先讨论一下单整。...我们可以知道，平稳序列的线性组合还是平稳序列；平稳序列和一阶单整序列的线性组合是一阶单整，也就是说，一阶单整序列具有占优性质。 ...但是，重点来了，两个一阶单整序列的线性组合一定是一阶单整吗？答案是不一定。于是我们得到了另外一种获得平稳序列的方法，就是两个一阶单整的序列的线性组合。...2.协整 ut=m+a*xt+b*yt 如果ut是平稳序列，xt与yt都是一阶单整序列，那么我们就称xt与yt是协整的，（a，b）称为协整向量。
估计Johansen协整、向量误差修正模型和向量自回归模型，以检验利益变量之间的长期关系和短期动态。计量经济学结果表明，金融发展综合指数与贸易开放度之间确实存在长期关联。...贸易开放度与金融市场发展指数之间也存在协整关系。然而，没有证据表明金融制度发展与贸易开放之间存在协整关系。格兰杰因果检验结果表明，从金融发展综合指数到贸易开放度之间存在单向因果关系。...Johansen cointegration, vector error correction model and vector auto regressive model are estimated...我们发现，我们的测试技术可以跨ASR进行移植，对抗性音频样本产生了高成功率、WER以及与原始音频的相似性。...我们发现，我们的测试技术可以跨ASR进行移植，对抗性音频样本产生了高成功率、WER以及与原始音频的相似性。
如果变量是非平稳的，则应采用一阶差分并以相同的方式测试平稳性。 协整检验 变量可能是非平稳的，但具有相同阶数的积分。在这种情况下，可以使用矢量纠错模型 (VECM) 而不是 向量自回归 来分析它们。...如果变量是协整的，则在以下分析中应用 VECM 而不是 向量自回归 模型。VECM 应用于非变换的非平稳序列，而 向量自回归 使用变换的或平稳的输入。...Granger 检验表明变量之间的因果关系，并根据 向量自回归 系统中一对变量的当前值和过去值的交互作用显示因果关系的方向。...尽管如此，向量自回归 在以下几种情况下很有用： 1. 在不需要明确解释的情况下预测相关变量的集合； 2. 测试一个变量是否对预测另一个变量有用（格兰杰因果检验的基础）； 3....这反映了这样一种想法，即内生变量之间的关系仅反映相关性，并且不允许做出因果关系的陈述，因为在每个方向上的影响都是相同的。
data$CPI=c(0,diff(data$CPI))2、 检验协整关系——EG两步法给出输出结果（1）若存在长期协整，用VECM法线性过滤，利用利用过滤后的“残差成分”再进行3，4 步；（2）若不存在长期协整...R-squared: 0.1279 ## F-statistic: 28.57 on 1 and 187 DF, p-value: 2.615e-07绘制残差ts.plot( residual不存在长期协整...RNN-LSTM神经网络预测股票市场价格时间序列和MSE评估准确性5.r语言copulas和金融时间序列案例6.R 语言用RNN循环神经网络 、LSTM长短期记忆网络实现时间序列长期利率预测7.Matlab创建向量自回归
协整检验 基本思路： 20世纪80年代，Engle和Granger等人提出了协整（Co-integration）的概念，指出两个或多个非平稳（non-stationary）的时间序列的线性组合可能是平稳的或是较低阶单整的...非平稳时间序列的线性组合如果平稳，则这种组合反映了变量之间长期稳定的比例关系，称为协整关系。...协整关系表达的是两个线性增长量的稳定的动态均衡关系，更是多个线性增长的经济量相互影响及自身演化的动态均衡关系。...协整分析是在时间序列的向量自回归分析的基础上发展起来的空间结构与时间动态相结合的建模方法与理论分析方法。...2.检验协整关系——EG两步法 给出输出结果 （1）若存在长期协整，用VECM法线性过滤，利用利用过滤后的“残差成分”再进行3，4 步； （2）若不存在长期协整，就不用过滤，直接进行3、4步。
Fasttext涉及两篇论文，也分别代表了它的两个应用方向 Bag of Tricks for Efficient Text Classification(201607) - 文本分类 Enriching...Word Vectors with Subword Information(201607)- 训练词向量 正如其名，两个方向的目标都是快，而且不损失太多质量。...子词(subword)是论文核心，以中心词为where为例，设定子词大小为3，那么子词集合分为两部分，整词和子词。...整词即 子词 最终 背景词则直接使用整词。...输入层使用子词(子词+整词)，输出层使用整词。 如果OOV，则使用子词的向量和表示该词，这也是subword的一个优势所在。
常与其他运算符联合使用(如.\) ~ 逻辑运算之非 xor 逻辑运算之异成 附录2.2逻辑函数 函数名 功能描述 函数名 功能描述 all 测试向量中所用元素是否为真... is*(一类函数) 检测向量状态.其中*表示一个确定的函数(isinf) any 测试向量中是否有真元素 *isa 检测对象是否为某一个类的对象 exist 检验变量或文件是否定义... reshape 改变矩阵行列个数 diag 建立对角矩阵或获取对角向量 rot90 将矩阵旋转90度 fliplr 按左右方向翻转矩阵元素 tril 取矩阵的下三角部分...angle 角相位函数 real 求实部函数 conj 共轭复数函数 附录6.4数值处理 函数名 功能描述 函数名 功能描述 fix 沿零方向取整... round 舍入取整 floor 沿-∞方向取整 rem 求除法的余数 ceil 沿+∞方向取整 sign 符号函数 附录6.5其他特殊数学函数 函数名
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