我想知道是否有比下面的方法更好的方法来测试两个变量是否协整:import statsmodels.api as sm
import statsmodels.tsa.stattools我在寻找一个直接测试协整的内置测试。我在想Pandas,但似乎什么也找不到。或者,也许有一个聪明的方法可以在不运行回归的情况下测试协整,或者一些有效的方法。我必须运行很多协
我有一个包含两个变量的数据框架(df),其中已经发现我的订单需要5个延迟,然后我测试了差分序列的平均向量,以确定是否需要考虑(i)截距(ii)、无截距和(iii)截距以及时间趋势。(当我使用ca.jo测试时,当我包含一个拦截和趋势时,我发现存在协整,但是当我没有包含趋势协整时,就没有成功)。然后,我对趋势进行了特征值协整检验:
cointest <- ca.jo(cointest, K = 5, type = "eig