ARIMA完整模型如下方程所示:
其中,
是时间序列y的N阶差分,当N=1时,即为当期值-上期值,如下图所示:
为了方便显示,完整方程可改写为如下所示:
三个重要参数:
p:代表预测模型中采用的时序数据本身的滞后数...ARIMA(0,1,0)——Random Walk
此时,d=1,p和q为0,则ARIMA方程为:
即序列的一阶差分为白噪声序列,这种情况下,序列本身成为随机游走序列(Random Walk)。...即当期预测值是前N期实际值的平均值,更接近于AR模型(前p期系数相同且均为1/q)。而MA模型,则是求误差的加权平均。...SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)m——季节性ARIMA模型
跟指数平滑法类似,ARIMA也可以包含季节部分。季节部分同样含有三个参数,分别用大写P,D,Q表示。...举例,SARIMA(1,1,1)(1,1,1)44 模型如下所示:
POWER BI中的使用方法
参数这么多的模型,在Power BI中自然是不方便通过DAX来模拟。