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1
回答
Python
中
ARIMA
的
样本
内
预测间隔
python
、
prediction
、
statsmodels
、
arima
predict()可用于给出
样本
内模型估计/结果。forecast()可用于给出
样本
外估计和
预测间隔
。我需要
样本
内模型结果
的
预测间隔
。有什么可以使用
的
操作吗?可以为
样本
内调用forecast()吗?
浏览 39
提问于2020-07-10
得票数 1
回答已采纳
1
回答
自动
arima
python
中
的
预测间隔
python
、
intervals
、
prediction
、
arima
我想用
python
.I
中
的
auto
arima
来计算
预测间隔
,想要得到预测
的
标准误差,就像我们在R
中
可以得到
的
统计数据预测一样。然后我将使用公式点预测±1.96 *当时预测
的
标准误差t来得到上下限。 如何在
python
中
获得预测
的
标准误差。我使用
的
是自动
arima
预测。我知道statsmodel forecast有std error参数来获取这
浏览 36
提问于2019-07-18
得票数 1
1
回答
来自bsts软件包
的
预测置信区间比预测
中
的
auto.
arima
大得多
r
、
time-series
、
bayesian
、
forecasting
我最近阅读了谷歌
的
Steven Scott为贝叶斯结构时间序列模型编写
的
bsts软件包,并想尝试一下预测软件包
中
的
auto.
arima
函数,我一直在使用该软件包来完成各种预测任务。我在几个例子
中
尝试了它,并对包
的
效率和点预测印象深刻。但当我查看预测方差时,我几乎总是发现,与auto.
arima
相比,But最终提供了一个更宽
的
置信区间。据我回忆,从Hyndman博士
的
论文中,auto.
arima
<em
浏览 31
提问于2016-08-09
得票数 3
回答已采纳
4
回答
Python
(S)
ARIMA
模型完全错误
python
、
time-series
、
arima
我有一些时间序列,就像这个:我想预测未来
的
价值,所以我分裂了火车/测试(70/30),我创建了几个
ARIMA
模型,但是它们都是完全错误
的
(也许我错了)。首先,考虑到分化,ACF和PACF,我假设一个好
的
模型可以是
ARIMA
(2,2,2)或者类似的模型(扰流板:我没有找到任何好
的
模型)。此外,我还尝试了一个较小
的
系列,在2018年之前删除数据,因为它们非常小,但在这种情况下,我
的
结果也很糟糕。我
的
问题是:代码中
浏览 0
提问于2022-09-29
得票数 4
2
回答
用AIC评估
ARIMA
模型
python
、
r
、
time-series
、
arima
、
pmdarima
最近我遇到了
ARIMA
/季节性
ARIMA
,我想知道为什么选择AIC作为模型适用性
的
估计器。根据Wikipedia,它在惩罚非简约模型
的
同时评估拟合
的
好坏,以防止过度拟合。许多网格搜索功能,如
Python
或R
中
的
auto_
arima
,都将其用作评估指标,并建议具有最低AIC值
的
模型为最佳拟合模型。然而,在我
的
例子
中
,选择一个简单
的
模型(具有最低
的
浏览 218
提问于2020-06-08
得票数 1
1
回答
SARIMAX get_forecast()不按预期工作
time-series
、
prediction
、
statsmodels
、
arima
、
forecast
,输出返回10个“
样本
内
”预测,而不是第一个“
样本
外”预测.pred2_ci = pred2.conf_int()print(pred2_ci) >>>输出: 10份“
样本
内
”预测从2018-11-26开始,而不是从“2020-05-19”开始
的
10份“
样本
外”预测.这里
的
完整代码(绘图函数和行除外): Main = pd.read_csv(&quo
浏览 3
提问于2020-05-24
得票数 1
回答已采纳
1
回答
利用sarima输入参数
的
精度函数求取
样本
精度测度
r
、
time-series
、
verification
我已将Box-Jenkins模型,
ARIMA
(2,1,0)拟合成一个单变量时间序列(length=38),并希望得到一些在
样本
中
的
精度度量(例如ME、RMSE、MAE、MAPE等)。现在,我尝试使用“预测包”
中
的
精度函数,该函数以类“预测”对象为输入参数。据说它也将与
Arima
()一起工作。不过,我似乎没能让它发挥作用。我
的
代码:我得到以下错误
浏览 2
提问于2016-01-11
得票数 1
1
回答
我可以用forecast.
Arima
(包预测)来代替预测区间来获得置信区间吗?
r
、
forecasting
嗨,我大致理解了置信区间和预测区间之间
的
区别(参见来自和交叉验证
的
的
文章)。预测区间比置信区间宽得多。forecast(object, h=10, level=c(80,95), fan=FALSE, lambda=NULL, level是预测区间
的
置信度。
浏览 3
提问于2016-06-13
得票数 2
回答已采纳
2
回答
商品
的
销售预测
machine-learning
、
predictive-modeling
、
regression
、
linear-regression
、
prediction
因此,我一直在尝试实现我
的
第一个算法来预测单个产品
的
(销售额/月),我一直在使用线性回归,因为这是推荐给我
的
。我使用过去42个月
的
数据,前34个月作为培训集,其余8个月作为验证。我一直在尝试使用四个特性来开始:该产品在当月销售
的
平均价格前一个月售出
的
数量📷到目前为止,我尝试用更高
的
多项式,正则化参数,这似乎使它更糟。
浏览 0
提问于2017-03-23
得票数 3
回答已采纳
1
回答
可以肯定地说,非平稳级数不能用R来模拟。
r
、
arima
我正在使用
ARIMA
模型
的
类执行一个实验,我必须用R
中
的
arima
.sim()函数来模拟这些类,例如AR、MA、ARMA,可能还有
ARIMA
。模拟10个
样本
的
MA值,系数为0.8ma1 <-
arima
.sim(n = 10, model = list(ma = c(0.8), order = c(0, 0, 1)), sd = 1) forecast::auto.
arima
浏览 9
提问于2022-02-14
得票数 3
2
回答
你如何预测多个回归词
的
ARIMA
?
r
、
time-series
、
forecasting
、
arima
我
的
问题
的
完整R数据和代码在这里:。model <- auto.
arima
(enroll, xreg=x)model_par <-
arima
((enr
浏览 1
提问于2019-05-13
得票数 1
回答已采纳
1
回答
Proc用新观测进行预测
statistics
、
sas
我试图在SAS
中
建立一个基于线性模型
的
预测区间。我
的
SAS代码是model arsenic = latitude longitude depth_ft / clb;run; 我希望用latitude=23.75467、longitude=90.66169和depth_ft=25来确定95%
的
预测间隔
。数据集中不存在此数据点,但它位于用于计算模型
的
值范围
内
。有什么简单
的<
浏览 1
提问于2014-10-06
得票数 3
回答已采纳
1
回答
我应该使用哪个函数来估计R
中
的
特定
ARIMA
模型?
r
、
time-series
、
forecasting
我有一个大约200行
的
mydata.ts。我使用静态测试,进行差异测试,并检查ACF和PACF。所以我决定以
ARIMA
(1,1,1)(0,1,1)为例。我应该使用哪个R函数来查找拟合值和预测?
Arima
、
arima
或auto.
arima
?我能相信summary(model)上
的
MAPE、MAD和其他错误结果吗?因为我读到了一个答案,它说结果不是真实
的
,而是近似的。
浏览 29
提问于2016-07-27
得票数 0
1
回答
Stata
中
具有多个回归元
的
动态预测(
arima
)
dynamic
、
stata
、
forecasting
我有一个小
的
时间序列数据集,其示例如下:2000 126.9307 41.0109 67.1183379.870752015 2030 我希望在2030年之前对AvgU5MR (变量是非平稳
的
,因此我通过第四个差异)根据AvgPov和AvgEnrol作为自变量
的
arima
多元回归估计进行预测,因此我在St
浏览 2
提问于2015-06-02
得票数 0
回答已采纳
1
回答
R
中
auto.
arima
的
训练数据集
r
、
forecasting
、
autoregressive-models
我想使用auto.
arima
函数但是,在
ARIMA
模型
中
是否有一种正式
的
方法来检验精度呢?我
的
方法是correcT吗?y=a
浏览 4
提问于2015-09-29
得票数 0
2
回答
Python
状态模型
ARIMA
预测
python
、
time-series
、
forecasting
、
statsmodels
我正在尝试使用
python
状态模型进行
样本
外
的
预测。我不想仅仅预测训练集结束时
的
下一个x值,但是我希望一次预测一个值,并在预测时考虑到实际值。换句话说,我想做滚动
的
1期预测,但我不想每次都重新调整模型。我能找到
的
最接近
的
职位是这里: 然而,这使用ARMA而不是
ARIMA
。我怎样才能用
ARIMA
实现这一点,或者有没有更好
的
方法?我知道我可以自己拉出系数并应用一个函数,但是在我
的
代码
中</em
浏览 1
提问于2015-11-11
得票数 10
回答已采纳
2
回答
ARIMA
预测用新
的
python
统计模型给出了不同
的
结果
python
、
statsmodels
、
arima
我用
ARIMA
(0,1,0)进行(
样本
外)预测。 在
python
的
statsmodel最新稳定版本0.12
中
。在新版本
中
,正如在未来警告中所暗示
的
那样,我计算如下: import statsmodels.tsa.
arima
.model as stats time_series = [2, 3.0, 5, 7,我已经尝试过使用不同
的
函数,就像新界面提供
的
forecast一样。 特别是,我想知道为什么整个列表
的
浏览 276
提问于2021-03-16
得票数 2
回答已采纳
1
回答
预测未来几周
的
产品需求
python
、
machine-learning
、
deep-learning
、
data-science
我想要建立一个模型,在每一步
的
几周
内
预测每种产品
的
未来需求(预测明年每种产品
的
每周需求)
样本
浏览 2
提问于2019-12-16
得票数 1
5
回答
从金字塔导入auto_
arima
时出错
python
、
data-science
、
pyramid-analytics
试图使用金字塔
的
自动
arima
功能,却无处可寻。from pyramid.
arima
import auto_
arima
跟踪(最近一次调用) in () 1#试图从pyramid.
arima
import auto_
arima
导入金字塔-->2 /usr/local/lib/
pytho
浏览 6
提问于2017-11-20
得票数 9
回答已采纳
1
回答
对于给定数据和参数集
的
ARIMA
模型,是否存在用于评估pdf
的
R函数?
r
、
statistics
、
probability
、
arima
、
log-likelihood
我不熟悉R,但我已经能够编写代码来估计
ARIMA
模型
的
参数,该模型可以对文件
中
的
某些数据进行任意顺序
的
估计。它看起来是这样
的
:data <- as.ts(data)
arima
_results <-
arima
0(data, orde
浏览 0
提问于2020-02-18
得票数 0
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