我找到了Eric Zivot先生(https://faculty.washington.edu/ezivot/econ589/econ589multivariateGarch.r)写的以下代码。 有人能帮我吗，这里，在代码中，我们只有2个股票用于DCC GACH 1,1 -如果我有，例如，100-200个股票，我能不能运行代码来自动检查所有可能的股票对。 谢谢，马库斯
浏览 28提问于2020-03-26得票数 0
我试图在MATLAB中建立一个GARCH(1，2)模型，以便与GARCH(1，1)，GARCH(2，2)等进行简单比较。当我运行下面的代码时，它输出的是GARCH(1，1)模型，而不是GARCH(1，2)模型。GARCH(1，2)模型是不可能的吗？model = garch(1, 2); % (GARCH, ARCH)condVar=
浏览 3提问于2017-09-04得票数 1
然后，我使用GARCH (ARCH + GARCH术语)的估计参数，并将它们用于CCC和DCC函数"eccc.sim()“和"dcc.sim()”。多变量GARCH仅适用于5个系列。(1,1) spec with AR(1) ###for(i in 1:2){garch11.fuels.fit
浏览 22提问于2013-06-01得票数 5
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R中的Optim函数
、、、、
我和我的同事要提交一份作业，并附上以下指示：利用估计的参数和滤波后的波动率来模拟30天预测周期95%的置信区间。在样本中的每一天都这样做。#R PROJECT GARCH(1,1) MODEL written by Alice, Christian and Diana
#S&P 500 data
浏览 3提问于2022-01-16得票数 0
distribution.model = "norm"); garch11method="Partial", 我的引导结果如下，我的问题是基于这个输出，
*--------------------------
浏览 0提问于2019-04-30得票数 0
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如果我随后定义了一个函数然后getName(garchfit)给出"garchfit"，而sapply(models, getName)我怎样才能得到
[1] "garch11fit" "egarchfit"
浏览 17提问于2021-03-04得票数 1
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# univariate normal GARCH(1,1) for each seriesdcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(2, garch11.spec) ),dccOrder = c(1,1),distribution = "mvnorm")
d
浏览 79提问于2019-01-06得票数 0
我要估计R中的DCC GARCH模型，我有340个观测数据和10个变量。这些是我的数据的logarythimc返回率：# univariate normal GARCH(1,1) for each seriesdcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(10, garch11dccOrder =
浏览 7提问于2021-09-20得票数 0
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我想比较garch如何建模时间序列和神经网络。我有我的garch模型： mean.model=list(armaOrder= c(0,0), include.mean=FALSE), garch_fit<-ugarchfit(spec=garc
浏览 14提问于2018-03-23得票数 1
d:\Users\ypx7647\Documents\Visual Studio 2017\Projects\MTF_Garch\MTF_Garch\MTF_Garch.def 1 Warning LNK4002 "protected: intd:\Users\ypx7647\Documents\Visual S
浏览 5提问于2017-07-24得票数 1
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我试图用GARCH(1,1)模型对R中的时间序列对象进行预测。我的目标是用GARCH模型提前预测24个实例。double'library(forecast)
m1 <- garch
浏览 5提问于2020-06-19得票数 0
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GSPC.Adjusted, lag=1))
plot(Garch.fit)plot(Garch.fit)当我编织成pdf时，上面写着：
菜单中的错误(选择=粘贴
浏览 0提问于2022-05-16得票数 0
.N = 200garchFit(~ garch(1,1), data = x.vec, trace = FALSE)x.timeSeries = dummyDailySeries(matrix(x.vec),
浏览 3提问于2012-08-06得票数 1
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我正在尝试创建一个巨大的嵌套for循环(优化留待以后)，以适应rugarch提供的所有GARCH模型。# Small parameter space to search over I_terms = c(0,1)garch_q_terms = c(0,1,2)
var_models = c("sGARCH","eGARCH&
浏览 32提问于2019-01-18得票数 0
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DCC的实现
、、、
AdjClose")
retibm<-diff(log(ibm)) garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),(1,1) for conditional correlations
dcc.garch11.spec = dccsp
浏览 1提问于2016-05-26得票数 3
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数组的For循环
、、、
, 0.04, 0.05, 0.03, 0.04]dA1garch= np.fabs(vAgarch[0])dA3garch = np.fabs(vAgarch[2])dA5garch = np.fabs(vAgarch[4])
dA6<
浏览 73提问于2018-06-25得票数 3
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3736.075, 3734.96, 3734.9117, 3734.2833, 3734.495)), class = "data.frame", row.names = c(NA, b=garchFit(formula = ~ garch(1, 1), data = df,
T
浏览 197提问于2019-01-20得票数 1
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我想在R中做GARCH建模，为此我需要将Matlab代码翻译成R。我尝试了不同的包，例如rugarch。然而，在R中，我无法计算出与Matlab中的规范等价的正确的规格。Matlab代码如下：[Ca,Ea,LLa,A,Sa
浏览 3提问于2015-07-17得票数 0
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当我运行它时，我得到一个
Set MLNRange = Sheets("GJR GARCH").Range(Cells(2, j).Value,MLNRange As RangeFor i = 10 To 23Set MLNRange = Sheets("GJR GARCHj).Value, Cells(1063, j + 4).Value)
MLNDensity = Applicati
浏览 0提问于2015-08-27得票数 0
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我有一个用于GARCH建模的示例python代码，它创建了一个随机生成的数字数据。我想用我自己的csv文件替换数字，该文件包含一个列向量，但这是行不通的。s = np.ones(n) s[i] = omega + alpha*r[i-1]**2 + beta*(s[i-1]) # GARCH-( (-np.log(s) - r**2/s).sum() ) # calculate the sum R = optimize.fmin
浏览 0提问于2015-10-12得票数 0
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