1、红宝书读书笔记（中文版）。

2、金工、量化绿宝书精选解读（中文版）。

3、比特币高频交易策略。

4、高频交易策略解决方案基于机器学习。

5、高频交易基于强化学习。

6、高频交易基于核主成分分析。

7、模式识别下的人工智能量化策略。

8、近期10篇最热门的券商金工研报。

9、深度学习在金融中的论述。

10、海外优秀量化文献解读。

11、永不停歇的干货。

近期，我们发现了一个基于SGX市场的高频交易项目，分享给大家，以供学习和参考。源代码在请在文末下载

动态高频限价订单框架

前言

使用机器学习方法来捕捉高频限价订单动态和简单的交易策略，以获得损益结果。

数据准备

我们以某一天举例。

学习模型训练器

1、RandomForestClassifier

2、ExtraTreesClassifier

3、AdaBoostClassifier

4、GradientBoostingClassifier

5、SVM

超参数调整

模型选择Pipline

机器学习Pipline

使用最佳的模型预测下一个10秒

交叉验证

最佳模型

准确性在一天之内

预测结果

特征提取

上升比

选取开盘09:15 ~ 11:30

深度比

代码展示

Bid 1 & Ask 1

Bid2 & Ask2

其他时间段略。

Bid123订单数量

Bid123、Ask123订单数量

利润和损失

来源参考：https://github.com/rorysroes/SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy

源代码

链接:https://pan.baidu.com/s/1f7qF-8ZYNQVZZ6d7BcQZnA 密码:9ubw