神州信息签约台州银行 率先将AI用于银行业流动性风险预测

近日，神州信息正式签约台州银行，为其建设“资金头寸管理系统”项目，全面支撑台州银行提升资金配置和防控流动性风险的能力，减少经营风险，实现资金效益最大化。在该项目中，神州信息还创新性地将人工智能技术（AI）应用嵌入银行业流动性风险预测中，让银行资金的管理更加智能化，这也是神州信息利用新兴技术赋能金融业务发展，引领市场创新发展的又一重要突破。

银行流动性风险管理中，备付管理是核心，头寸和现金流预测是基础。台州银行作为一家专注小微企业金融服务的城市商业银行，每天面对着庞大的客户数和资金流动需求，亟需提升流动性风险管控能力，并在资金安全前提下降低备付资金。结合台州银行的需求，神州信息将建成集全行头寸事前预测与匡算、事中监测与调控、事后分析于一体的头寸管理系统，并规范资金头寸管理流程，完善资金运用制度，实现全行头寸线上管理，帮助台州银行全面提高资金头寸管理的准确性和时效性，降低日间流动性管理风险，科学预测资金流动、合理调度平衡头寸，实现资金效益最大化。

在该项目中，神州信息采用了人工智能技术中的LSTM（Long Short Term Memory）模型对头寸准备金进行日流动性预测，以高达95%的准确率预测未来一日的资金情况。项目负责人表示：“台州银行每天面临大量小微企业的贷款需求，报送人员可以根据历史流水预估下个月的准备金，却无法准确预测第二天的准备金。LSTM模型通过整合短时记忆和长时记忆，快速分析历史数据并从中找出人工无法评估的规律，精准预测第二天的准备金。从目前测试数据看，预测偏差基本控制在5%以内。”这一创新性实践被业内人士评价为银行头寸管理系统建设领域的里程碑。

商业银行的竞争，也是资金筹集能力与配置效果的较量。而资金筹集、配置及业务开展、商务模式创新等离不开专业化、智能化的金融软件做支撑。神州信息深耕金融信息化三十余年，在平台化、场景化、智能化的战略指导下，依托云、大数据、人工智能、分布式、区块链等新兴技术推出了分布式核心系统、互联网开放平台、智能银行、ESB等一系列引领创新、领跑市场的软件产品，持续赋能金融行业升级。