AI+资金头寸管理 神州信息再造里程碑

近日,神州信息与台州银行就资金头寸管理系统建设项目正式签约,为台州银行进行头寸预报、头寸管理、头寸核销、流动性预测等日间流动性管理提供软件系统支撑。该项目首次将人工智能技术(AI)应用于银行业流动性风险的预测中,使银行资金管理更加智能化。

面对庞大的客户数和资金流动需求,台州银行不仅需要专业系统提升自身流动性风险管控能力,还需要在资金安全性前提下降低备付资金。神州信息将结合台州银行业务实际情况,为其制定出一套满足其长远发展的应用方案。

资金头寸管理系统工作台

该方案的最大亮点是将运用人工智能技术中的LSTM(Long Short Term Memory)模型,对头寸准备金进行日流动性预测,即预测未来一日的资金情况,准确率达到95%,如此高的准确率验证了该项技术在银行流动性风险管理的可行性。这也是LSTM模型首次在银行业界流动性风险方面的应用,或将成为银行头寸管理系统建设领域的里程碑事件。

项目负责人表示,“银行流动性预测是典型的序列建模问题,而LSTM模型能将短时记忆和长时记忆整合起来,对历史数据进行快速分析,从中找出人工无法评估的规律,以此来预测第二天的准备金。从目前测试数据来看,该技术的预测偏差基本控制在5%以内。”

资金管理驾驶舱界面

同时,通过构建资金头寸管理系统,台州银行可以强化对全行资金的控制力,实现头寸的线上信息化管理,形成完善的资金运用制度;可以监控行内行外风险,进行资金流动分析,有效提升银行的日间流动性风险管理和防范资金风险的水平;可以科学预测资金流动,合理调度平衡头寸,实现资金的效益最大化。

商业银行的竞争,本质上就是资金筹集能力与配置效果的竞争。资金筹集、配置以及业务的开展、商务模式创新均离不开专业化、智能化的各类金融软件。在资金头寸管理系统之外,神州信息基于三十余年的金融信息化实践积累,依托云、大数据、人工智能、分布式、区块链等新兴技术,在平台化、场景化、智能化的战略指导下推出了一系列引领创新,符合市场需求的产品,深度践行“金融+科技”,助力金融机构业务拓展,持续为金融行业升级赋能。

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