有些收益来自"信息差被消化"：业绩超预期、重组、政策利好，价格会在事件后修复。事件驱动就是系统化捕捉这类定价偏差修复。

我最近在折腾期权回测，本来以为找个历史tick数据会很简单，结果一搜，要么是交易所的示例文件就几行，要么贵得离谱，最头疼的是很多地方只给一档行情，连买方卖方力量...

只看一个指标（如动量）容易偏科。多因子把"便宜、质量、动量"等多个维度拧成一个综合分，按分数排座次，选头部的。

项目地址：https://gitcode.com/ascegu/stock_data_source/tree/main 本项目提供A股历史与实时数据的稳定数...

最近想复盘股指期货的盘口挂单变化，试了几个免费数据源，不是延迟太久就是缺这少那，尤其盘口只给一档，完全没法看。后来干脆从数据源CMES金融数据库那边拉了一份，接...

之前倒腾美股策略回测，卡在数据上好一阵子。不是缺分钟线就是只有近两年的，更别提Tick级了。后来在CMES金融数据库翻到个下载页面，分钟和逐笔数据都有，就顺手把...

你不想预测哪只涨，只想"每个月持有当前最强的那几只"。动量轮动把"追涨"系统化：定期按动量排名，换仓到头部。

数字货运平台深度整合物流调度、财务往来、客户商业沟通等多维度业务数据，在提升供应链运转效率的同时，也成为数据勒索类网络攻击的重点目标。以 Helix 黑客组织公...

趋势策略在震荡市反复挨耳光。均值回归赌的是"跌狠了会弹、涨疯了会落"——适合没有方向的横盘市。

这两年数据库行业最大的变化，不是跑分又提高了多少，而是数据库的角色正在被重新定义。

赛迪顾问最近发了份年度报告，国产数据库又拿了好几个"第一"。国产厂商电科金仓，在关键应用、医疗、发电三个细分市场，全是第一。

你回测双均线，想"调得更准"——加第三条均线、改周期。结果调着调着历史曲线美如画，实盘一塌糊涂。这就是参数膨胀的坑。

上个月一个刚转行做数据开发的朋友问我：“小耶，我听说有时序数据库、向量数据库、图数据库……这些和MySQL到底什么关系？我该从哪个学起？”