【HFT系列】基于机器学习的动态高频限价订单簿框架(Tick数据)

近期公众号文章预告

1、红宝书读书笔记(中文版)。

2、金工、量化绿宝书精选解读(中文版)。

3、比特币高频交易策略。

4、高频交易策略解决方案基于机器学习。

5、高频交易基于强化学习。

6、高频交易基于核主成分分析。

7、模式识别下的人工智能量化策略。

8、近期10篇最热门的券商金工研报。

9、深度学习在金融中的论述。

10、海外优秀量化文献解读。

11、永不停歇的干货。

近期,我们发现了一个基于SGX市场的高频交易项目,分享给大家,以供学习和参考。源代码在请在文末下载

动态高频限价订单框架

前言

使用机器学习方法来捕捉高频限价订单动态和简单的交易策略,以获得损益结果。

数据准备

我们以某一天举例。

学习模型训练器

1、RandomForestClassifier

2、ExtraTreesClassifier

3、AdaBoostClassifier

4、GradientBoostingClassifier

5、SVM

超参数调整

模型选择Pipline

机器学习Pipline

使用最佳的模型预测下一个10秒

交叉验证

最佳模型

准确性在一天之内

预测结果

特征提取

上升比

选取开盘09:15 ~ 11:30

深度比

代码展示

Bid 1 & Ask 1

Bid2 & Ask2

其他时间段略。

Bid123订单数量

Bid123、Ask123订单数量

利润和损失

来源参考:https://github.com/rorysroes/SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy

源代码

链接:https://pan.baidu.com/s/1f7qF-8ZYNQVZZ6d7BcQZnA 密码:9ubw

原文发布于微信公众号 - 量化投资与机器学习(ZXL_LHTZ_JQXX)

原文发表时间:2018-05-30

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏人工智能头条

解读Etsy如何利用热力学帮你找到适合“极客”的东西

1585
来自专栏大数据文摘

不幸的人各有不幸吗?文本分析流浪汉乞讨标语牌后发现的套路(附代码)

2406
来自专栏人工智能快报

新机器学习程序为阿尔茨海默病的早期诊断带来希望

据美国凯斯西储大学(Case Western Reserve University)网站2017年8月16日报道,在针对阿尔茨海默病诊断方法的初始测试中,由该校...

3796
来自专栏AI研习社

用机器学习搞艺术,谷歌 Megenta 项目集锦(附 Github)

雷锋网 AI 研习社按:本文为雷锋字幕组编译的技术博客,原文 Make Music and Art Using Machine Learning,作者 mage...

1542
来自专栏机器之心

神经网络诊断皮肤癌超越人类专家?来自医疗界的这篇论文给出了证明

1868
来自专栏YoungGy

MMD_5b_ComputationalAdvertising

OnlineAlgorithms 与Offline算法的对比 BipartiteMatching 例子 问题描述 一般用于Online场合 贪心算法 描述 算法...

2099
来自专栏机器学习之旅

动态最优化经典面试题

最近看到了一条史前的算法面试题,觉得挺有意思的,虽然网上已经有了很多完善的答案,但是我还是想自己整理一遍,强化印象,同时也和大家分享一下这道12年的Google...

942
来自专栏Crossin的编程教室

用 Python 实现抖音尬舞机

如今说到体感游戏,大家一定都不陌生,比如微软的 Kinect、任天堂的 Switch,都曾是游戏业的革命性产品。而另一款网红产品—抖音,也在去年底上线过一个“尬...

2562
来自专栏算法+

音频增益响度分析 ReplayGain 附完整C代码示例

人们所熟知的图像方面的3A算法有: AF自动对焦(Automatic Focus) 自动对焦即调节摄像头焦距自动得到清晰的图像的过程 AE自动曝光(Automa...

5858
来自专栏大数据挖掘DT机器学习

机器学习实战,使用朴素贝叶斯来做情感分析

前段时间更新了一系列基础的机器学习算法,感觉有些无味,而且恰好那时买了了国内某公司的云服务器,就打算部署一套文本处理的WEB API,顺别应用一下之前学习到的机...

3628

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券