【应用】信用评分卡：简介

笔者邀请您，先思考：

1 为什么要用信用评分卡？

2 信用评分卡是什么？

3 怎么设计和应用信用评分卡？

信用危机时代的信用评分卡

这次事件发生在2009年左右的一个朋友聚会上，这是该地球长期以来最严重的金融危机。街上的乔意识到抵押支持证券（MBS），次级贷款和信贷危机等因素是他困境原因。 回到我们的聚会上，我遇到了一位知情和富有同情心的老年妇女，经过几分钟的闲聊之后，这个话题出现在我的生活中。 那时，我正在为孟买一家领先的抵押贷款机构开发一个信用记分卡项目。 当我开始解释我的工作细节时，她的表情从好奇转变为焦虑和痛苦。 最终，她打断了我的话 - 你为什么要这样做？ 这不是所有混乱的原因吗？ 我习惯了这种反应，必须纠正她的错误观念。

信用或申请记分卡可以为贷款人和借款人提供借款人偿债能力的绝佳工具。 对于贷款人而言，记分卡可以帮助他们评估借款人的信誉并保持健康的投资组合 - 这最终将影响整个经济。 除了借款人之外，他们还可以提供有价值的信息，例如45％的社会经济背景的人一直在努力跟上EMI的承诺。 这可以帮助借款人在陷入债务陷阱之前做出明智的决定。 将科学归咎于鲁莽的人类行为并不新鲜。我相信，任何具有实际应用的严谨科学就像是一把锋利的德国刀片，主厨会为它准备可口的饭菜，而不负责任的人会留下深刻而痛苦的切割。

记分卡和预测分析

在下面的系列中，我们将探讨从业人员开发和维护记分卡的方法。信用记分卡在非常高的层次上，源于统计和数据挖掘中的分类问题。分类问题提供了一个非常广泛的方法论/思想过程，它具有多个业务应用。一些分类问题的应用是：

• 申请或信用评分卡以评估借款人的还款风险
• MRI的图像分析，以确定癌症是仁慈还是恶性
• 识别客户最可能的未来行为的行为模型
• 鉴定蛋白质结构中潜在的药物靶点
• 欺诈检测模型
• Tweets和Facebook帖子的情感分析
• 交叉/向上销售倾向模型
• 广告系列响应模式
• 保险评级

就此而言，信用记分卡与上述其他模式之间存在微妙的联系。这些模型的细节可能会有很大的不同，但这些模型与分类问题有关。在本系列中，我将重点介绍信用或者申请记分卡方法，但会尽可能引入其他记分卡和模型。

后续文章的流程

本系列后续文章的流程如下

1.分类问题和抽样 2.变量选择和粗分类 3.预测模型 4.逻辑回归和记分卡 5.模型验证 6.申请和业务流程集成

信用评分卡书籍

我已经编制了一份您可能在学习分析记分卡时发现的书籍清单。前四本书的流程差不多，安德森的书（＃4）稍微详细一点。但是，您可以选择这四本书中的任何一本，而不会损失太多。最后一本书（＃5）是由从业者和学者撰写的文章/论文集，非常有趣。

1.信用风险记分卡：开发和实施智能信用评分 - Naeem Siddiqi 2.信用评分，响应建模和保险评级：预测消费者行为的实用指南 - Steven Finlay 3.风险管理者的信用评分：贷款人手册 - Elizabeth Mays和Niall Lynas 4.信用评分工具包：零售信用风险管理和决策自动化理论与实践 - Raymond Anderson 5.信用风险模型 - Elizabeth Mays

注意

期待分享我对预测分析的看法并从您那里获得回音。随着这个系列的第二部分很快见到你。

作者：Roopam Upadhyay 原文链接：http://ucanalytics.com/blogs/credit-scorecards-part-1/

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