问只从tsdiag省下一个地块
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Stack Overflow用户

提问于 2021-11-23 03:19:38

回答 2查看 234关注 0票数 1

我想从tsdiag函数中检索并保存到文件中，只有一幅画出三幅。

我怎样才能做到这一点？我一直试图使用额外的参数which，但是绘图函数仍然返回整个诊断。

tsdiag(arima_model, which = 1)  # does not work

我在stats的文档中也找不到任何东西。人工复制这些地块很容易，但如果只得到其中的一个，那就太好了。

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回答 2

Stack Overflow用户

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发布于 2021-12-28 07:11:18

您可以考虑使用包tsdiag.Sarima() sarima (https://cran.r-project.org/package=sarima)，它提供了所请求的和进一步的功能，请参见https://geobosh.github.io/sarima/reference/tsdiag.Sarima.html。tsdiag.Sarima()的另一个特点是它使用正确的自由度来计算p值，这也是使用它的另一个原因。tsdiag.Sarima()还提供了一些替代测试，请参阅其帮助页面或上面的链接。

例如，拟合ARIMA模型来构建AirPassengers数据：

ap.arima <- arima(log(AirPassengers), order = c(0,1,1), seasonal = c(0,1,1))

这显示了一个与默认的tsdiag图类似的图，但与d.f图相似。按照Ljung-Box测试的要求：

tsdiag.Sarima(ap.arima)

这还显示了Li-McLeod测试(这里删除了残差)：

tsdiag.Sarima(ap.arima, plot = 2:4)

参数layout可用于定义不同的绘图布局，有关详细信息，请参阅?layout。在最简单的情况下，它是一个1列的矩阵。这显示了自相关和LB p值：

tsdiag.Sarima(ap.arima, plot = 2:3, layout = list(matrix(1:2, nrow = 2)))

当然，plot可以指定非连续的地块。这说明了残差的自相关和部分自相关。

tsdiag.Sarima(ap.arima, plot = c(2,6), layout = list(matrix(1:2, nrow = 2)))

如果参数plot指定的情节超出了布局所能容纳的范围，您将得到一个菜单来选择所需的情节：

tsdiag.Sarima(ap.arima, plot = 1:6, layout = list(matrix(1:2, nrow = 2)))

呈现的内容如下：

Select a plot number or 0 to exit 

1: residuals
2: acf of residuals
3: p values for Ljung-Box statistic
4: p values for Li-McLeod statistic
5: p values for Box-Pierce statistic
6: pacf of residuals

Selection:

layout还允许您为这些地块分配不同的空间。这将将2/(1+2+2)的垂直空间(40%)分配给第二和第三块，而只分配给第一幅(标准化残差)的20%：

tsdiag.Sarima(ap.arima, plot = c(1,2,6), 
    layout = list(matrix(1:3, nrow = 3),
    heights = c(1,2,2)))

上述方法也适用于从auto.arima获取的对象。对前面答案中的示例的修改使用了tsdiag.Sarima

library("forecast")   # contains auto.arima
data(manaus, package = "boot")

m <- auto.arima(manaus)

tsdiag.Sarima(m)             # all plots
tsdiag.Sarima(m, plot = 2, layout = list(1))    # only 2nd
tsdiag.Sarima(m, plot = 2:3, layout = list(matrix(1:2, nrow = 2))) # plot 2 & 3

票数 1

Stack Overflow用户

发布于 2021-11-23 08:31:12

R是开源的，因此可以查看源代码并检查是否可以创建自己的用户修改函数。

tsdiag函数在package stats，源文件ama0.R中找到。这里是一个支持which-argument的黑客版本：

## modified from R package stats, file `ama0.R`
tsdiag.Arima <- tsdiag.arima0 <- function(object, gof.lag = 10, which = 1L:3L, ...) {
  ## plot standardized residuals, acf of residuals, Ljung-Box p-values
  oldpar <- par(mfrow = c(length(which), 1))
  on.exit(par(oldpar))
  rs <- object$residuals
  if (1L %in% which) {
    stdres <- rs/sqrt(object$sigma2)
    plot(stdres, type = "h", main = "Standardized Residuals", ylab = "")
    abline(h = 0)
  }
  if (2L %in% which) {
    acf(object$residuals, plot = TRUE, main = "ACF of Residuals",
        na.action = na.pass)
  }
  if (3L %in% which) {
    nlag <- gof.lag
    pval <- numeric(nlag)
    for(i in 1L:nlag) pval[i] <- Box.test(rs, i, type="Ljung-Box")$p.value
    plot(1L:nlag, pval, xlab = "lag", ylab = "p value", ylim = c(0,1),
         main = "p values for Ljung-Box statistic")
    abline(h = 0.05, lty = 2, col = "blue")
  }
}

现在我们可以测试它了：

library("forecast")   # contains auto.arima
library("boot")       # contains manaus data set

m <- auto.arima(manaus)

tsdiag(m)             # all plots
tsdiag(m, which=1)    # only 2nd
tsdiag(m, which=2:3)  # plot 2 and 3