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tick数据研究(一)
数据分析
经常听见tick数据,回测的时候也用过,但是还真的没有自己去处理过tick数据,据说tick数据有很多坑,所以打算自己研究一下。首先的第一步就是先拿正常的tick数据来生成bar,从而能够理解一些细节,然后就是自己用ctp去接收tick数据,看看ctp有没有坑。
钱塘小甲子
2019-03-20
2.8K
0
Excel数据分析入门-双坐标柱状图
数据分析
我们选中要改变坐标的一个指标,然后右击选择,设置数据系列格式,就会弹出下面这个对话框,将下图中红色箭头指示的地方改成次坐标
钱塘小甲子
2019-01-29
1.1K
0
Anaconda使用入门
数据分析
python
numpy
开始接触数据挖掘和机器学习的东西,选定在Python上做。有一本书《利用Python进行数据分析》,书中用的最主要的包就是numpy和pandas,找这两个包的时候,发现了Anaconda这样一个科学数据分析平台,当然也可以用来做别的事情啦。只是集成了numpy,pandas等包,用起来特别方便。
钱塘小甲子
2019-01-29
542
0
Python金融大数据分析-蒙特卡洛仿真
数据分析
了解一点金融工程的对这个公式都不会太陌生,是用现在股价预测T时间股价的公式,其背后是股价符合几何布朗运动,也就是大名鼎鼎的BSM期权定价模型的基础。
钱塘小甲子
2019-01-29
1.6K
0
Python金融大数据分析-数据获取与简单处理
数据分析
这是市场的波动率和股市的关系。和FRM中提到的一样,在市场低迷,或者说,金融危机的时候,市场的波动率急剧增加。于是,就有了恐慌指数这个东西,也就是Vix,其实就是市场的波动率指数。
钱塘小甲子
2019-01-29
1.8K
0
时间序列分析这件小事(八)----格兰杰因果关系检验
数据分析
现实世界中,我们有一些序列之间不知道是谁影响谁,换句话说,我们不知道因果性。这次,我们讲一讲格兰杰因果关系检验。
钱塘小甲子
2019-01-29
1.7K
0
时间序列分析这件小事(三)--自回归的假设检验
数据分析
和线性回归一样,我们对参数是要做检验的。不是回归出了什么方程,什么系数我们就认了。如果回归学的好的话,我们还会记得,在多元归中,我们有一个F检验,用来检验是否所有因子前面的回归系数是显著的,只要有一个显著,F检验就会拒绝零假设。
钱塘小甲子
2019-01-28
1.6K
0
多因子模型之因子(信号)测试平台----计算因子值
数据分析
近一个半月疯狂的接触多因子模型,其中对于单个因子的回测,是最熟的。而对于单个因子,或者叫做signal(这一系列文章后续都这么叫),是多因子模型的基础。当然,如果你认为,世界上没有alpha,那么只要bet style或者industry就可以了,也不需要寻找alpha。
钱塘小甲子
2019-01-28
1.1K
0
多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(四)
数据分析
广告:本人的单因子测试视频教程 https://study.163.com/course/introduction/1005568012.htm
钱塘小甲子
2019-01-28
1.4K
0
多因子模型之因子(信号)测试平台----python中Pandas做处理时内存节省的技巧
数据分析
数据处理
之前看到过一篇文章,讲的就是如何在使用pandas的时候降低内存的开销。笔者亲自尝试了一下,发现确实不错,但是也会有很多问题,譬如,一些第三方包(例如statsmodels、alphalens等)的运算要求数据就是float64类型的,这使得我们很尴尬呀。
钱塘小甲子
2019-01-28
1K
0
statsmodels的回归R2的问题
数据分析
做量化呢,得经常做回归,各种各样的,ols,wls,正则的lasso, 岭回归等等。回归有一个很重要的整体解释力度的参数就是R2,也就是可决系数。在python中,我们回归一般采用的是statsmodels这个模块,但是回归的时候获得的R2其实有那么点学问,有时候设置错参数可能得到的R2大家会觉得怪怪的。这里就给大家排个雷。首先,我们先给出两组、六个回归函数。
钱塘小甲子
2019-01-28
2K
0
pyecharts绘制K线
数据分析
最近想扩展一下vnpy,优化一些功能和代码的性能。在看backtesting部分代码的时候,发现,vnpy其实回测功能挺弱的,可以自己扩展一下。随之而来的就是一个回测结果可视化的问题。vnpy原生的回测结果没有绘制k线,所以也就没有指标的可视化和开仓平仓的可视化,只有随后交易结果的可视化。笔者自己其实有点点不习惯,没有看到策略的可视化回测结果,有点点不开心,所以打算自己做一下。首先就是选择可视化的工具,pyecharts应该是一个首选了,而且现在发展的越来越好了。
钱塘小甲子
2019-01-28
4.2K
0
vn.py源码解读(六、主引擎代码分析---策略模块)
数据分析
这里,我们来看一下MainEngine里面这个addApp函数的代码:
钱塘小甲子
2019-01-28
1.2K
0
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