R中的自动SARIMA模型_R中模型的自动可视化_R中模型中的R.squared - 腾讯云开发者社区

r、forecasting、arima

在R编程中有没有auto.sarima函数。我知道在r编程中有auto.arima函数。但我不确定是否也有auto.sarima函数或程序。如果有办法生成p，d，q和P，D，q值的顺序，请让我知道。我很感谢你的帮助。

浏览 6提问于2020-08-31得票数 1

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有没有办法用R中的sarima软件包模拟具有趋势的数据？

r、simulation

我不知道是否有一种方法可以用R中的sarima软件包模拟具有趋势和/或季节的数据。它应该是季节性ARIMA模型，所以这就是为什么我使用sarima软件包。我已经尝试使用sarima软件包模拟季节性ARIMA模型，并且成功了，但我还需要在模拟数据中显示趋势，以查看Ets-Function算法是否识别模拟数据的趋势和/或季节。library("sarima

浏览 2提问于2019-08-11得票数 0

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R-数据放大器练习中的ARIMA模型

r、statistics、arima、autoregressive-models、sarimax

在我看来，在数据放大器的练习中，答案一点也不清楚。 (这里是sarima,0,1,2)的asta软件包的图形结果) Datacamp说，最适合的模型

浏览 12提问于2022-03-24得票数 0

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Python模型自动使用CPU的所有核心。多么?

python、multithreading、parallel-processing、operating-system、multiprocessing

我正在运行一个移动平均和SARIMA模型的时间序列预测在我的机器上，有12个核心。移动平均(8芯) -> 我首先使用SARIMA模型运行相同的例程，而不使用多处理。令我惊讶的是，它是自动使用所有的核心/分配工作在所有

浏览 2提问于2020-02-19得票数 1

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为什么python上的pmdarima包中的auto_arima函数比R上可用的auto.arima函数慢得多？

python、time-series、rstudio、arima、pyramid-arima

我在一个有很多时间序列的timeseries项目中工作，我想用arima/sarima模型的自动功能来解决这个问题。我在R上用auto.arima函数做了这件事，它非常快，现在我在python上，我处理的auto_arima函数(来自pmdarima包)真的很慢。

浏览 7提问于2019-05-22得票数 3

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有什么方法可以改进这个SARIMA模型吗？

time-series、forecasting、arima、forecast

我正在使用SARIMA模型，使用98天的训练数据和4天的测试数据来预测时间序列。我的数据具有季节性和非平稳性。如所附的ACF和PACF图所示。使用SARIMA模型，生成了一个带有摘要的模型。我尝试在SARIMA模型中改变不同的参数，看看是否可以得到更好的拟合，但所有这些参数都会使拟合变得更差。目前的模型

浏览 10提问于2020-03-30得票数 0

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你好，我刚刚在Data Camp的R课程中完成了ARIMA模型，我想运行一些ARIMA模型。本课程使用astsa进行ARIMA建模。(12)模型 sarima(Sun.ts, p = 12, d = 0, q = 0) 我怎么做AR甚至ARIMA模型，比如说只有第12个滞后或者1和12？最终，对于一个项目，我将做一个ARIMA模型，它应该看起来像这样 sarima(my_data, p = c(12), d = c(

浏览 178提问于2021-05-08得票数 0

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基于序列-序列模型的长期预测

time-series、lstm、rnn、forecasting、sequence-to-sequence

我实际上有一个很好的数据集，这意味着40年前在这些站点的日常观察。所以我有很多数据要训练。我处理的是气候和地质资料，所以时间序列是强周期性或周期性的，有一些随机变化。我试着用一个从序列到序列的LSTM网络，首先要注意。我有365天的输入，并试图预测365天的输出。到目前为止，我才刚刚开始收集结果。但我想知道是否有专门为长期时间序列预测设计的模型？我认为序列序列模型仍然只在20-30天的产出中

浏览 0提问于2020-12-11得票数 1

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季节性阿里玛？

orange、arima

非常喜欢在Orange数据挖掘中探索数据！感谢你能分享一些建议--干杯！

浏览 0提问于2023-03-12得票数 0

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在R中绘制拟合的Sarima模型

r、time-series

我正在尝试评估我使用R生成的SARIMA模型的拟合和预测，但是，一旦我尝试将拟合的模型与原始序列一起绘制，我就会收到来自R的错误消息。我不明白为什么。一切似乎都很好，但只要我尝试绘制拟合的数据，我就会收到同样的错误。

浏览 1提问于2016-10-23得票数 1

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r、time-series

我正在尝试(不成功)从日常数据中创建一个SARIMA模型。sarima500011 <- sarima(sq.deaths, 4, 0, 0, 0, 1, 1, 365)makeARIMA(trarma[1L]、trarma[2L]、增量、kappa)中出错:支持的最大延迟为350 我有四年的每日数据(我可以发送给任何请求它的人)，但不知道在这里做什么。

浏览 1提问于2014-04-20得票数 0

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有协方差的时间序列模型比没有协方差的时间序列模型具有更高的精度

time-series、arima

我建立了一个时间序列模型，对具有年度季节性的作物科学数据进行月度观测(2012至2018年的月度观测值)。购买植保产品的农民还取决于降雨时间。同样的产品在11月份、12月份和1月份也有高峰。我已经构建了一个SARIMA模型(没有协变量)和SARIMAX模型(有协变量)。协变量为平均降雨量、累计降雨量、平均温度、最低温度、最高温度、平均湿度等这里的主要问题是，我的SARIMAX模型应该比SA

浏览 1提问于2019-12-19得票数 0

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当使用ets()时，为什么R没有响应并崩溃？

r、time-series、forecasting、smoothing、state-space

我正在努力寻找最好的模型来预测特定地区的月平均降雨量。到目前为止，我已经使用了一种季节性的朴素方法和SARIMA。但是当尝试运行ets()时，R崩溃而不产生输出。

浏览 44提问于2021-11-01得票数 1

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只从tsdiag省下一个地块

r、arima

我想从tsdiag函数中检索并保存到文件中，只有一幅画出三幅。我怎样才能做到这一点？我一直试图使用额外的参数which，但是绘图函数仍然返回整个诊断。tsdiag(arima_model, which = 1) # does not work 我在stats的文档中也找不到任何东西。人工复制这些地块很容易，但如果只得到其中的一个，那就太好了。

浏览 3提问于2021-11-23得票数 1

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Python预测返回所有的NaNs

python-3.x、pandas、indexing、statsmodels、arima

我试图在这里学习时间序列教程(使用我自己的数据集)： print(test) 在打印输出中，测试集和ARIMA集的索引是相同的。我尝试过SARIMA=SARIMA.set_index(

浏览 1提问于2018-11-29得票数 3

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