对于时间序列分析,有两种数据格式: ts (时间序列)和 xts (可扩展时间序列)。前者不需要时间戳,可以直接从向量转换。后者非常重视日期和时间,因此只能使用日期和/或时间列来定义。我们涵盖了基本的时间序列模型,即 ARIMA、GARCH 和 VAR。
因此对于原始数据,我们可以整理成sample数据的格式,然后使用xts包先将其转换成xts格式。
在过去十年中,人们对高频交易和模型的兴趣成倍增长。虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑,但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益率的统计模型。与每日和较低频率的收益不同,日内高频数据有某些特殊的特点,使得使用标准的建模方法是无效的。在这篇文章中,我将使用花旗集团2008年1月2日至2008年2月29日期间的1分钟收益率。这个数据集删除了异常值。考虑的日内时间范围是09:30至16:00,即证券交易所的正式交易时间。与大多数此类关于日内数据建模的研究一样,当天的第一个收益被删除。每日数据从雅虎财经下载。
概述 和Python计算环境中的tushare包一样,在R中我们使用quantmod包接入第三方数据源,实现自定义量化分析平台的构建。 本文打算以陌陌的股票分析为背景,介绍如何通过quantmod包构
首先我们先看https://xr806.docs.aw-ol.com/ 该文档部分不适应 当前最新gitee
最近在看这本书,感觉很不错,理论,算法,实践兼顾,我只放出我感兴趣的部分章节的笔记,本章分会分步更新,关于数据导入和数据预处理就不写了,直接开始目标描述和定义预测任务。本书中英文版的都有,我共享到文章结尾处,有需要的同学可以去下载。
用于分析投资组合风险的最受欢迎的模型是因子模型,因为股票具有共同移动的趋势。证券的主要组成部分经常会解释很大一部分差异。由于我们主要关注构成投资组合的多种资产,因此需要对此进行说明。有些问题可能是为什么低市净率的股票要比具有较高市净率的股票好吗?在此,比率的“价格”部分仅是股价(每股),比率的“帐面”部分是“股东权益” /“流通股”,这是公司资产负债表上的项目。
本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合,Fama-French三因子(因素)模型的实现和使用。
鸿蒙发布在gitee上 https://gitee.com/openHarmony 入门指导,以Hi3516DV300为例
请此图是完全交互式的:当鼠标移到系列上时,将显示各个值。还可以选择要放大的图形区域(双击缩小)。
最近我们被客户要求撰写关于Fama-French三因子模型的研究报告,包括一些图形和统计输出。
前 言 大多数受欢迎的编程语言都有个共同点——他们都是“开源”。开源是一种分散的开发模式,它基于社区参与。社区成员推动这种编程语言的发展,所得成果向所有人开放。 这些开源语言(如 R、C++、,C#、Java、PHP、Python 和 Ruby 等)不断发展和创新的主要原因就是社区参与。在数据科学中,R 就是最受欢迎的语言之一。它受欢迎的主要原因就是数据科学社区 R 语言使用者的不断贡献和支持。他们贡献的包形成了 R 编程语言的基础。 虽然大家在社区内共享了许多关于如何使用 R 解决问题的教程,但是却较少关
Hashcat自称是世界上最快的密码破解工具,在2015年之前为私有代码库,但现在作为免费软件发布,适用于Linux,OS X和Windows版本,Hashcat支持的散列算法有Microsoft LM哈希、MD4、MD5、SHA系列、Unix加密、MySQL和Cisco PIX等,Hashcat支持以下计算核心:
作者:张丹(Conan), 程序员Java,R,Javascript 原文:http://blog.fens.me/finance-chase-sell/#comment-4627 久经股市的老股民,通常都会使用一种常见的交易策略,追涨杀跌交易法。追涨杀跌法,是股市操作的一个重要技巧,就是在股市上涨时买入股票,股市下跌时卖出股票。如果操作得当是很好的赢利手段,在中国股市2015年上半年的牛市中,追涨杀跌交易法就是交易神器法门。 目录 什么是追涨杀跌? 追涨杀跌的建型和实现 模型优化 1. 什么是追涨杀跌?
作者:唐源 摘自:统计之都(微信ID CapStat) 唐源,目前就职于芝加哥一家创业公司,曾参与和创作过多个被广泛使用的 R 和 Python 开源项目,是 ggfortify,lfda,metric-learn 等包的作者,也是 xgboost,caret,pandas 等包的贡献者。(喜欢爬山和烧烤 ) ggfortify 是一个简单易用的R软件包,它可以仅仅使用一行代码来对许多受欢迎的R软件包结果进行二维可视化,这让统计学家以及数据科学家省去了许多繁琐和重复的过程,不用对结果进行任何处理就能以 g
本文作者: 唐源,目前就职于芝加哥一家创业公司,曾参与和创作过多个被广泛使用的 R 和 Python 开源项目,是 ggfortify,lfda,metric-learn 等包的作者,也是 xgboost,caret,pandas 等包的贡献者。(喜欢爬山和烧烤 ) ggfortify 是一个简单易用的R软件包,它可以仅仅使用一行代码来对许多受欢迎的R软件包结果进行二维可视化,这让统计学家以及数据科学家省去了许多繁琐和重复的过程,不用对结果进行任何处理就能以 ggplot 的风格画出好看的图,大大地提高了工
“预测非常困难,特别是关于未来”。丹麦物理学家尼尔斯·波尔(Neils Bohr)
CTS 全称 Compatibility Test Suite(兼容性测试),CTS的目的就是让各种Android设备(如手机)开发商能够开发出兼容性更好的Android设备,Google制定了CDD( Compatibility Defination Document)规范,为了达到验证CDD规范的目的,提供了一组CASE给不同平台厂商进行验证,Android设备只有满足CDD的规定并且通过CTS,才能获得Android的商标和享受Android Market的权限,才能使用Android Market ,其中包括了CTS,GTS和CtsVerifier三项测试。
在数据分析中,往往会遇到各种复杂的数据处理操作:分组、排序、过滤、转置、填充、移动、合并、分裂、去重、找重、填充等操作。这时候R语言就是一个很好的选择:R可以高效地、优雅地解决数据处理操作。(本章节为R语言入门第二部分总结篇:数据操作)
包 library(zoo) #时间格式预处理 library(xts) #同上 library(timeSeires) #同上 library(urca) #进行单位根检验 library(tseries) #arma模型 library(fUnitRoots) #进行单位根检验 library(FinTS) #调用其中的自回归检验函数 library(fGarch) #GARCH模型 library(nlme) #调用其中的gls函数 library(fArma) #进行拟合和检验 基本函数 数学函数
在实际工作中,每个数据科学项目各不相同,但基本都遵循一定的通用流程。具体如下: 数据科学工作流程: 1.数据导入 2.数据整理 3.反复理解数据 数据可视化 数据转换 统计建模 4.作出推断(比如
PivotalR:用于读取Pivitol(Greenplum)和HAWQ数据库中的数据
在实际工作中,每个数据科学项目各不相同,但基本都遵循一定的通用流程。具体如下: 数据科学工作流程 数据导入 数据整理 反复理解数据 数据可视化 数据转换 统计建模 作出推断(比如预测) 沟通交流 自动化分析 程序开发 下面列出每个步骤最有用的一些R包: 数据导入 以下R包主要用于数据导入和保存数据 feather:一种快速,轻量级的文件格式。在R和python上都可使用 readr:实现表格数据的快速导入。中文介绍可参考这里 readxl:读取Microsoft Excel电子表
在可变数据软件中,批量生成可变内容是一种不可缺少而且是非常专业的一项功能,但是在很多不太了解可变内容批量打印的用户,可能会不太理解其制作原理或者生成效果,下面我们就几个常用的批量生成可变内容的方法来为大家演示一下:
通过之前的教程,我们了解如何在Linux和Windows云服务器下挂载和扩容云硬盘,解决了业务存储的性能扩展问题。那么,如何妥善地解决块存储的安全问题呢?这篇我们将一起探索在腾讯云上,为云硬盘做基于dm-crypto/LUKS的块设备加密的方法实践。
Springboot2.6以后将SpringMVC 默认路径匹配策略从AntPathMatcher 更改为PathPatternParser,所以不加该配置会报错:org.springframework.context.ApplicationContextException: Failed to start bean 'documentationPluginsBootstrapper'; nested exception is java.lang.NullPointerException
严格遵守ACID的分布式事务我们称为刚性事务,而遵循BASE理论(基本可用:在故障出现时保证核心功能可用,软状态:允许中间状态出现,最终一致性:不要求分布式事务打成中时间点数据都是一致性的,但是保证达到某个时间点后,数据就处于了一致性了)的事务我们称为柔性事务,其中TCC编程模式就属于柔性事务,本文我们来阐述其理论。
Word支持页眉和页脚。页眉是出现在每个页面的上边距区域中的文本,与文本主体分开,并且通常传达上下文信息,例如文档标题,作者,创建日期或页码。文档中的页眉在页面之间是相同的,内容上只有很小的差异,例如更改部分标题或页码。页眉也称为运行头。
1. 概述 本文分享 TCC 恢复。主要涉及如下二个 package 路径下的类: org.mengyun.tcctransaction.recover RecoverConfig,事务恢复配置接口
销存管理系统是一个基于本地与网络的应用系统,它是一个面对当前的进销存管理工作基本还处于手工和半信息自动化处理状态而应运而生的一个基于本地与网络的一个完全信息自动化的系统,整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发,完成进货、销售、库存管理的全过程。本文所设计的企业进销存管理系统可以满足企业进货、销售和库存管理方面的需要。
作者 张丹(Conan) 来源 http://blog.fens.me Rquant前言最近有读者要求公众号推送几篇关于R语言量化投资的内容。今天推送第一篇。后续我们会推出公众号编辑部更好的原创作品,关于R语言量化投资。 久经股市的老股民,通常都会使用一种常见的交易策略,追涨杀跌交易法。追涨杀跌法,是股市操作的一个重要技巧,就是在股市上涨时买入股票,股市下跌时卖出股票。如果操作得当是很好的赢利手段,在中国股市2015年上半年的牛市中,追涨杀跌交易法就是交易神器法门。 1. 什么是追涨杀跌? 追涨杀跌是金
使用model_to_dict() 方法将 Model 模型对象转 dict 字典的时候,发现会漏掉 DateTimeField 字段
转载自 https://blog.csdn.net/jinzhencs/article/details/51682830
最近在使用Java的java.time包中的日期和时间处理功能时,遇到了一个问题:当尝试将字符串解析为LocalDateTime对象时,出现了DateTimeParseException异常。异常信息如下:
做web开发有一点很烦人就是要对前端输入参数进行校验,基本上每个接口都要对参数进行校验,比如一些非空校验、格式校验等。
SQL CAST函数将表达式的数据类型转换为指定的数据类型。当Expr的数据类型是标准数据类型或标准数据类型(如%Library.String、%Library.Time、%Library.Date或%Library.TimeStamp)的子类时,CAST可以转换该数据类型。
2019年3月25日,苹果发布了macOS Mojave 10.14.4和iOS 12.2。这两个版本修复了大量的安全漏洞,其中包括QuartzCore(即CoreAnimation)中的CVE-2019-8507。关于苹果更新的详细信息,可以参考这篇【公告】(点击底部阅读原文查看)。
(1)关于ISO 8601时间标准对周的定义,请参考: ISO 8601中周数的处理及 Joda-Time 的使用(https://blog.csdn.net/yuanbingze/article/details/72127763)
App与服务器的通信接口如何设计得好,需要考虑的地方挺多的,在此根据我的一些经验做一些总结分享,旨在抛砖引玉。
使用机器学习和过股票价格来预测下一个时期的价格或方向并不是什么新鲜事,它也不会产生任何有意义的预测。在这篇文章中我们将一系列资产的时间序列数据分解成一个简单的分类问题,看看机器学习模型能否更好地预测下一个周期方向。目标和策略是每天投资一项资产。其资产将是机器学习模型最有信心在下一个上升Ť+1期间股价上涨的资产。换句话说,我们对机器学习模型给出最大预测概率的资产进行投资,即给定资产明天将升值。也就是说,如果模型预测在第t天,GOOG的资产将以0.78的预测概率高于之前的收盘价,并且还预测AMZN将以0.53的概率上升,那么我们今天将投资于GOOG。我们每天只投资一项资产,该模型可以扩展到卖空、多资产购买和多周期等。
在调试Web服务器时,会遇到各种错误代码,让人摸不着头脑,单如果知道了这些代码代表什么意思?很多问题就迎刃而解了,对我们的调试也会有很大帮助。
在日常的开发中,参数校验是非常重要的一个环节,严格参数校验会减少很多出bug的概率,增加接口的安全性。也会减少对接时不必要的沟通。比如说:在对接的时候前端动不动就甩个截图过来说接口有问题,你检查了半天发现前端传递的参数有问题。针对以上:今天给大家分享一下SpringBoot如何实现统一参数校验。
本文是对PDF Explained(by John Whitington)第四章《Document Structure》的摘要式翻译。
要执行此分析,我们需要资产的历史数据。数据提供者很多,有些是免费的,大多数是付费的。在本文中,我们将使用Yahoo金融网站上的数据。
Timestamp是pandas用来替换python datetime.datetime的 可以使用to_datetime函数把数据转换成Timestamp类型
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