量化回测系统之投资组合performance计算

量化回测系统之投资组合performance计算

指标

一般衡量一个投资策略,会包括如下指标。

最重要的当然是投资回报率。all_holdings里,有一个total,保存了每天的组合市值。total的pct_change就是总资产每天的变化率也就是收益率。 (1+return).cumprod()就是1块钱,按这个收益率曲线投资,每期得到的终值。(这里相当于是把init_cash归一化处理一下)

同理,benchmark的收益率和净值曲线也是这样计算的。

净值曲线最后一个值-1就是周期的收益率。一般为了好比较,我们会把这个收益率年化。

关于作者:魏佳斌,互联网产品/技术总监,北京大学光华管理学院(MBA),特许金融分析师(CFA),资深产品经理/码农。偏爱python,深度关注互联网趋势,人工智能,AI金融量化。致力于使用最前沿的认知技术去理解这个复杂的世界。

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