量化交易与机器学习第二十四篇

上周我们讨论了k线数据合成问题及回测曲线可视化问题，本周我们继续讨论可视化问题。（红色实际价格，绿色资金曲线，为了展示方便，杠杆设置为不带杠杆，实际乘以10放大）

这样直观的看到还需要的改进方向，例如止盈和止损等方面，交易次数较少等，这些问题本周讨论一下。

1，交易周期

上图的交易周期为日线的，在实际操作过程中实际操作难度很大。交易和心理是分不开的，日线级别每天的震荡幅度在1%以上，实际收益波动在10%以上，试错的成本较高，同时日线级别的交易，几天才产生一个交易信号，明显不合理，把日线作为交易级别，不是合理的作法，一般人心理上难以承受。

改进措施，用日线的作为资金曲线图评价交易策略好坏不靠谱，需要降低操作级别，用15分钟级别交易。新的资金曲线图如下，实际的表现属于一般：

2，关于止损

当前的策略没有设置止盈止损，资金曲线上涨快，回撤也快，同样是交易不成熟的的表现。

期货的止损非常重要，学会了止损就可以避免不幸的事件发生，常在河边走哪有不湿鞋，市场的走势和自己预想的不一致的时候，必须要果断止损了。

按照自己的经验，当信号发生时，最近三个K线的最低点，作为做多的止损，最近三个K线的最高点，作为做空的止损。规则一旦定下了，不用轻易去改，做一个有原则的人。

上述的交易加上止损后的表现如下：

2对比分析

不带止损带止损

可以看出带止损的曲线和不带止损的一段时间内总体收益相差不大，当时相对的亏损交易风险明显降低了，回撤的速度明显降低了。

这里分析了止损的意义，并且图标显示了资金的变化，下周将讨论止盈的分析。