量化交易与机器学习第二十四篇

上周我们讨论了k线数据合成问题及回测曲线可视化问题,本周我们继续讨论可视化问题。(红色实际价格,绿色资金曲线,为了展示方便,杠杆设置为不带杠杆,实际乘以10放大)

这样直观的看到还需要的改进方向,例如止盈和止损等方面,交易次数较少等,这些问题本周讨论一下。

1,交易周期

上图的交易周期为日线的,在实际操作过程中实际操作难度很大。交易和心理是分不开的,日线级别每天的震荡幅度在1%以上,实际收益波动在10%以上,试错的成本较高,同时日线级别的交易,几天才产生一个交易信号,明显不合理,把日线作为交易级别,不是合理的作法,一般人心理上难以承受。

改进措施,用日线的作为资金曲线图评价交易策略好坏不靠谱,需要降低操作级别,用15分钟级别交易。新的资金曲线图如下,实际的表现属于一般:

2,关于止损

当前的策略没有设置止盈止损,资金曲线上涨快,回撤也快,同样是交易不成熟的的表现。

期货的止损非常重要,学会了止损就可以避免不幸的事件发生,常在河边走哪有不湿鞋,市场的走势和自己预想的不一致的时候,必须要果断止损了。

按照自己的经验,当信号发生时,最近三个K线的最低点,作为做多的止损,最近三个K线的最高点,作为做空的止损。规则一旦定下了,不用轻易去改,做一个有原则的人。

上述的交易加上止损后的表现如下:

2对比分析

不带止损带止损

可以看出带止损的曲线和不带止损的一段时间内总体收益相差不大,当时相对的亏损交易风险明显降低了,回撤的速度明显降低了。

这里分析了止损的意义,并且图标显示了资金的变化,下周将讨论止盈的分析。

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