【机器学习】缠论中的线性回归(附Python源码)

来自聚宽:韭菜Hulk的精彩之作

博客连接:https://www.joinquant.com/post/427

缠论是寻找股价走势中的拐点,然后去根据拐点之间的相互关系来判断股价的走势。

此处寻找极小值点中的上升趋势,看到莫邪的救赎的帖子后我突然发现,这不是大二数据结构里说的最长递增子序列吗。举个列子,有一个序列:(1 5 2 4 3 6),其中有很多个一直不下降的一个子序列:(1 5),(2 4),(1, 2 4)。但我们希望找到最长的那一个子序列(1 2 4 6)

在股价极小值组成的序列中最长的子序列也就是股价走势中的一个上升趋势。

最长递增子序列的计算代码如下:

我们已经找到股价极小值的一个上升趋势,见下图中的黑点:

为了用数学模型刻画这个走势,我们需要计算这个走势的斜率,这里使用简单线性回归来计算。直接调用sklearn的包就好了。

原文发布于微信公众号 - 量化投资与机器学习(ZXL_LHTZ_JQXX)

原文发表时间:2016-07-04

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