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用Python的交易员

vn.py入门-低买高卖示例

本文用一个例子来介绍vnpy的用法。从项目创建开始,到一个简单策略的设计。 这个例子连接到CTP接口,每秒检查一下目标合约的价格,若低于指定价格则买入,若高于指...

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用Python的交易员

vnpy中的EventEngine和MainEngine用法介绍

我准备写一篇vnpy的入门文章,考虑到入门文章如果讲太多内部细节,就会显得特别累赘,所以将细节和用法单独分离出来,写在这里。本文主要介绍了vnpy中的Event...

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用Python的交易员

spreadTrading模块事件触发机制

本文主要介绍了价差交易模块的事件触发机制。感谢‘次第花开’和‘用户名呀’在维恩的派论坛里的分享!

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用Python的交易员

R-Breaker策略

本文提供了一个用vn.py来编写R-breaker交易策略的示例。只提供一个参考模板,并不能直接进入市场进行交易。感谢‘爱谁谁’在维恩的派论坛里的分享!

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用Python的交易员

如何用vn.py做隔夜交易?

本文提供了一个每个交易日开盘前不用重连CTP的方法。如果不是特殊需求,强烈建议每天盘前重启程序。感谢viponedream在维恩的派论坛里的分享!

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用Python的交易员

如何根据账户资金比例下单?

目前vn.py所提供的示例代码都是按照固定数量下单,本文将介绍‘如何根据账户资金情况计算交易数量进而下单’。感谢‘爱茶语’以及‘王玥’在「维恩的派」论坛内的分享...

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用Python的交易员

如何利用vn.py动态选择主力合约?

在上一篇文章中介绍了一个‘如何利用vn.py记录指数行情?’的思路,本文将介绍‘如何用vn.py动态选择某一品种的主力合约’。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛...

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用Python的交易员

如何利用vn.py记录指数行情?

本文主要介绍了一个‘如何利用vn.py记录指数行情?’的思路。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛内的分享!(下为原贴)

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用Python的交易员

vn.py的底层实现机制——实盘部分

vn.py是一个基于事件驱动类型交易框架,整个系统中一共有9种事件类型,分别是:EVENT_TICK(行情事件)、EVENT_ORDER(委托单事件)、EVEN...

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用Python的交易员

vn.py多版本切换

vn.py在大家使用和维护下不断地在更新,论坛里sargas分享了一个cmd脚本,可在不安装各个版本vn.py的前提下,切换使用任意版本。小编亲测可用,如有问题...

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用Python的交易员

在Python中使用QuantLib

相比TA-Lib在技术分析领域的地位,QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。

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用Python的交易员

使用TA-Lib在vn.py上开发CTA交易策略

作为一套被业界广泛应用的开源技术分析库(包含技术指标计算和K线模式识别等),TA-Lib自2001年发布以来已经有了十多年的历史。TA-Lib中一共包含大约12...

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用Python的交易员

Vn.py vs PyAlgoTrade

在Python量化领域,PyAlgoTrade和zipline是两大策略回测框架的先驱,其中PyAlgoTrade主要针对CTA策略(单一合约交易),而zipl...

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用Python的交易员

针对Quant的Python快速入门指南

最近有越来越多的朋友在知乎或者QQ上问我如何学习入门Python,就目前需求来看,我需要写这么一篇指南。

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用Python的交易员

全球开源量化交易项目排名20180321

2016年底为了一个活动PPT,做了这个Github上的量化交易开源项目Star数量排名TOP10,后续更新过几次。考虑到Github的受欢迎程度和用户数量,应...

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用Python的交易员

vn.py多账户交易系统配置思路

本文主要介绍了一个‘如何利用多个账号同时进行交易’的思路。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛内的分享!(下为原贴)

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全球开源量化交易项目排名20180603

距离上次统计已经过去两个多月,新的一期排名中前十的成员并未发生变化,只是相对排名有所改变:

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CTP接口入门

本文主要面向有C++基础,并且想用C++来做程序化交易的用户。 主要介绍了CTP的简单使用方式以及在使用过程中易遇到的‘坑’,并附上一些代码帮助学习。

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如何手动搭建vnpy环境

请先搭建好运行环境。 编程环境其实就是选一个IDE,Visual Studio或者PyCharm都可以。

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用于回测的Python交互K线工具

开发策略时,如何直观地检查自己的交易逻辑是否正确?代码所实现的和自己的策略逻辑是否一致?moonnejs在「维恩的派」论坛里分享了一个可以用于回测的交互K线工具...

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