量化回测系统之投资组合performance计算

量化回测系统之投资组合performance计算

指标

一般衡量一个投资策略，会包括如下指标。

最重要的当然是投资回报率。all_holdings里，有一个total，保存了每天的组合市值。total的pct_change就是总资产每天的变化率也就是收益率。 （1+return).cumprod()就是1块钱，按这个收益率曲线投资，每期得到的终值。（这里相当于是把init_cash归一化处理一下）

同理，benchmark的收益率和净值曲线也是这样计算的。

净值曲线最后一个值-1就是周期的收益率。一般为了好比较，我们会把这个收益率年化。

关于作者：魏佳斌，互联网产品/技术总监，北京大学光华管理学院（MBA）,特许金融分析师（CFA），资深产品经理/码农。偏爱python，深度关注互联网趋势，人工智能，AI金融量化。致力于使用最前沿的认知技术去理解这个复杂的世界。