对冲基金第三次浪潮:硅谷和华尔街从未如此接近

量子位 | 李林 编译整理自 Wired

来自华尔街的Jeffrey Tarrant,过去三十年里一直投资新的对冲基金。他总是用YC来类比自己的工作,YC在硅谷孵化创业公司,而Tarrant则是在种子期就投入新的对冲基金,并且帮助这些对冲基金孵化成长。

现在Tarrant的业务跟YC更像了。他正在寻找新的对冲基金,这类基金跟硅谷的众多公司一样,基于人工智能、众包和数字货币等新技术。Tarrant认为对冲基金世界正处于一场新革命的边缘,他称之为:第三次浪潮。

1970年代,自由基金崛起。乔治-索罗斯这样的标志性人物,利用他们的判断来寻找市场上的新机会。接着,“量化”的概念崛起,在科技的帮助下,对冲基金借助统计和计算机算法,发现了更大更多的机会。现在,对冲基金正在越过量化的阶段。

举个例子。旧金山一家对冲基金Numerai,正使用机器学习模型进行交易,这个模型由成千上万匿名的数据科学家建造,而他们的酬劳是比特币。Quantopian和Quantiacs这样的基金还会用其他方式挖掘群众的智慧。

还有Polychain,一家专门投资于比特币和其他基于区块链数字“令牌”的基金,这种分布式的在线账簿使得加密货币成为可能。实际上Polychain不止是投资于数字货币,而是投资于一个全新的、由匿名在线投资者拥有、资助和运营的企业。

基金的事儿不是每个人都感兴趣,但是华尔街绝对感兴趣,这些新技术驱动的投资方式正在激增。现在Tarrant已经找到大约50家这类属于新浪潮的基金,不过他也承认其中只有一半能兑现曾经做出的承诺。

这毫不奇怪,一些金融专家质疑Tarrant鼓吹的新浪潮。最近彭博的报道中也提到,一些基金经理表示最近对机器学习的热情有点过头。

“不管你在量化金融中使用什么方法,机器学习或传统的量化方法,都有无数失败的例子”,Quantiacs创始人Martin Froehler说,“机器学习不是超级武器”。在他的经验中,90%的机器学习努力最终都失败了。

但Froehler的确也受益于机器学习。总部位于硅谷的Quantiacs,试图对量化模型进行众包,其中很多量化模型就是采用了机器学习技术。除此以外,他们还使用深度神经网络、复杂的数学系统来识别大量数据中的模式。

第三次浪潮不是使用一种新技术,而是关于机器学习、众包、区块链等技术的组合。

即使明确对此存疑的人也在接受这种趋势。“我担心人们对现有技术水平有不切实际的期望”,知名量化基金Two Sigma Investments的联合创始人David Siegel说。不过最近这家基金在Kaggle上举办了一次比赛,悬赏10万美元征集机器学习模型。

一位公司董事表示,这次比赛更多的是一种招聘活动,而不是完全拥抱众包或者机器学习。但无论如何,硅谷和华尔街,现在走得比以往任何时候都近。

原文发布于微信公众号 - 量子位(QbitAI)

原文发表时间:2017-02-14

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