《消费信贷评分建模与应用》：大数据应用的一个剪影

《互联网金融时代-消费信贷评分建模与应用》这本书是我春节假期任务清单的第二本书，读完本书，也算是完成自己的一个小目标。2017年读书并不多，希望18年能好好要求自己，读到20本以上的书。给大家写所谓的读书笔记，一方面是传播一些读书体会，我想更多的是把大家的目光当作对我自己的一种鞭策和鼓励吧。

去年更多的书本知识是从“得到”这个app的每天听本书栏目中听来的，五个月的时间听了39本书，也算不上多，基本上是上班时在出租车和等电梯的时候听的。最近从罗胖那里听来的一个观点深得我意：“青少年在学院中学习讲的是深度，因为要给学识的大厦打好坚实的理论基础；而像我这种中年，如果还在学习，那要追求的就一定是效率了”。

是啊，今年我就30了，是不是能留给学习这件事情挥霍的时间也得精打细算了，那学点东西总得能创造价值吧？

今天讲的这本书对我来说就特别的务实。作者单良、茆（mao二声）小林，讲的是如何使用数据建模为信贷客户做评分。本书分为九个章节，我把它分成四个部分：第一部分，讲了一些理论基础，让读者对风险以及银行看待风险的角度有一个基础的了解。第二部分，开始讲银行从哪些数据指标看待信贷业务，重点是MIS（management information system-管理信息系统）的建设和各类表格。第三部分是干货重点，讲解了评分卡的设置与应用；最后一部分类似于附录，把各类的MIS表格给出了几十页的范例。

对我而言有趣的读书体验是，这些内容我在工作中刚好有一些接触和应用。第一次赖倩老师给我看MIS的时候，我还以为它只是一种表格，后来才知道是一个庞大的分析体系。第三章建模的部分光珩老师也为我做过详细的论述。一边看书几位老师讲课的情形就又浮现回来了，之前一些偏差的理解得到了纠正，书本上的知识也和工作上的实践有了印证，可算是真正的“温故知新”。

数学建模这件事，对我而言起初神秘无比，现在看更像是一种应用型的工具，和当年学习ps、视频特效也没有什么本质的区别。作为一种工具，我们应用到一个有刚需的领域，就能够创造出价值，那财富的到来往往就是顺理成章了。

数据建模评分卡在信贷领域的应用，有其显而易见的优点，大大提高了效率，抹平了信审人员的差异，保持了政策的稳定性，利于数据监控。而作为一个工具，他就一定有自己的应用范围的局限性。金融机构之间，算法程度上的差异不大，更多是数据基础的样本大小和质量。数据中有没有脏数据、假数据？宏观环境的变化会不会让之前的数据失去参考价值？机器学习做出来的模型还有没有可结实性？

归根结底，这是一个工具，我们要足够了解它才能善用。一边善用，一边也不能过度依赖，要建设模型的自我修正机制，要观测它的稳定性，要警惕宏观环境的变化，要警惕脏假数据垃圾的侵入。最终让这个强大的工具，真正服务于金融风险的辨别，而不是让金融风险的辨别盲从于工具的指引。

那更多的知识点，我好像也没法总结给大家，我把各项指标一一罗列解释，想必各位看官也无心阅读。如果你和我一样，是信贷行业从业者，那还是看看吧，开卷有益。

下一本书，我计划看《一本书看透信贷-信贷业务全流程深度剖析》，计划读完时间3月4日。

最后特别感谢赖倩、李光珩、杨磊、王旭升平日对我的专业指导，学生感激！祝阖家幸福，工作顺利！