《消费信贷评分建模与应用》:大数据应用的一个剪影

《互联网金融时代-消费信贷评分建模与应用》这本书是我春节假期任务清单的第二本书,读完本书,也算是完成自己的一个小目标。2017年读书并不多,希望18年能好好要求自己,读到20本以上的书。给大家写所谓的读书笔记,一方面是传播一些读书体会,我想更多的是把大家的目光当作对我自己的一种鞭策和鼓励吧。

去年更多的书本知识是从“得到”这个app的每天听本书栏目中听来的,五个月的时间听了39本书,也算不上多,基本上是上班时在出租车和等电梯的时候听的。最近从罗胖那里听来的一个观点深得我意:“青少年在学院中学习讲的是深度,因为要给学识的大厦打好坚实的理论基础;而像我这种中年,如果还在学习,那要追求的就一定是效率了”。

是啊,今年我就30了,是不是能留给学习这件事情挥霍的时间也得精打细算了,那学点东西总得能创造价值吧?

今天讲的这本书对我来说就特别的务实。作者单良、茆(mao二声)小林,讲的是如何使用数据建模为信贷客户做评分。本书分为九个章节,我把它分成四个部分:第一部分,讲了一些理论基础,让读者对风险以及银行看待风险的角度有一个基础的了解。第二部分,开始讲银行从哪些数据指标看待信贷业务,重点是MIS(management information system-管理信息系统)的建设和各类表格。第三部分是干货重点,讲解了评分卡的设置与应用;最后一部分类似于附录,把各类的MIS表格给出了几十页的范例。

对我而言有趣的读书体验是,这些内容我在工作中刚好有一些接触和应用。第一次赖倩老师给我看MIS的时候,我还以为它只是一种表格,后来才知道是一个庞大的分析体系。第三章建模的部分光珩老师也为我做过详细的论述。一边看书几位老师讲课的情形就又浮现回来了,之前一些偏差的理解得到了纠正,书本上的知识也和工作上的实践有了印证,可算是真正的“温故知新”。

数学建模这件事,对我而言起初神秘无比,现在看更像是一种应用型的工具,和当年学习ps、视频特效也没有什么本质的区别。作为一种工具,我们应用到一个有刚需的领域,就能够创造出价值,那财富的到来往往就是顺理成章了。

数据建模评分卡在信贷领域的应用,有其显而易见的优点,大大提高了效率,抹平了信审人员的差异,保持了政策的稳定性,利于数据监控。而作为一个工具,他就一定有自己的应用范围的局限性。金融机构之间,算法程度上的差异不大,更多是数据基础的样本大小和质量。数据中有没有脏数据、假数据?宏观环境的变化会不会让之前的数据失去参考价值?机器学习做出来的模型还有没有可结实性?

归根结底,这是一个工具,我们要足够了解它才能善用。一边善用,一边也不能过度依赖,要建设模型的自我修正机制,要观测它的稳定性,要警惕宏观环境的变化,要警惕脏假数据垃圾的侵入。最终让这个强大的工具,真正服务于金融风险的辨别,而不是让金融风险的辨别盲从于工具的指引。

那更多的知识点,我好像也没法总结给大家,我把各项指标一一罗列解释,想必各位看官也无心阅读。如果你和我一样,是信贷行业从业者,那还是看看吧,开卷有益。

下一本书,我计划看《一本书看透信贷-信贷业务全流程深度剖析》,计划读完时间3月4日。

最后特别感谢赖倩、李光珩、杨磊、王旭升平日对我的专业指导,学生感激!祝阖家幸福,工作顺利!

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  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180219G0PC6P00?refer=cp_1026
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