如何从R中的glmnet中获取目标函数的值？
如何从R中的glmnet中获取目标函数的值？
提问于 2015-09-26 18:55:22
我可以获得套索或岭回归拟合
cvfit <- cv.glmnet(X, y)我知道如何获得lambda的最佳价值。
lambda.min <- cvfit$lambda.min以及如何获得最佳均方误差
mse <- cvfit$cvm[cvfit$lambda == lambda.min]如何获得目标函数的值？
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2015-09-27 09:12:19
我不确定glmnet是否允许访问目标函数的值，但它很容易计算。这里有一个套索的小例子。
library(glmnet)
x <- as.matrix(mtcars[c("hp", "cyl", "wt", "gear")])
y <- mtcars$mpg
cvfit = cv.glmnet(x, y, alpha = 1) # alpha = 1 for LASSO我们可以使用coef得到模型的系数，然后根据模型的定义计算目标函数值。
coefs <- coef(cvfit, s = "lambda.min")
objective <- sum((y - coefs[1] - (x %*% coefs[-1]))^2) +
cvfit$lambda.min * sum(abs(coefs[-1]))
objective岭回归类似:使用alpha = 0代替，并将sum(abs(coefs[-1]))替换为sum(coefs[-1]^2)。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/32800838
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