机器学习与CTA周报:股指期货大幅升水

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周(2018.9.17-2018.9.21)

本周收益:1.18%

最大回撤:-0.27%

机器学习商品期货策略

上周收益:0%

最大回撤:-0%

下周大概率看多的商品是铁矿石,玻璃;

下周没有大概率看空的商品。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益:0.56%

最大回撤:-1.80%

下周大概率看多的商品品种是:橡胶;

下周大概率看空的商品品种是:PTA。

■风险提示:

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

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本周点评

本周股指正如上周周报预计的那样,企稳并且伴随着出现了单日长阳。上证综指一路上升,逼近2800点。股指期货方面,IC1810升水22点,IF升水17点,升水幅度达0.5%,IH升水21点,升水幅度达1%,自股指期货受限以来,历史上几乎从未有过。

由于股指期货投机编码受限,而套保编码空单量不受到开仓数目的限制,导致股指期货长期处于贴水状态。历史上几次股指期货的突然升水,大多都是因为股指期货放开的传言。而这次并未见上述传言。排除股指期货放开的传言的原因,唯一原因只能是市场对后市极度乐观之情绪。在这个时间点上,可以考虑对IH的套利,也即做多50ETF,做空IH。

本周商品方面,焦煤,焦炭,铁矿石,螺纹钢,动力煤,玻璃,白糖均维持震荡走势,这与上周机器学习商品策略的预测基本类似,上周商品策略没有看多或者看空任何商品。‍‍‍‍

策略追踪

(1)机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(1)》一文中所展示的策略

本周收益:1.18%

最大回撤:-0.27%

(2)机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(3)》一文中所展示的策略

上周收益:0%

最大回撤:-0%

根据模型给出的下列信号:

下周大概率看多的商品是铁矿石,玻璃;

下周没有大概率看空的商品。

(3)机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益:0.56%

最大回撤:-1.80%

根据模型给出的下列信号:

下周大概率看多的商品品种是:橡胶;

下周大概率看空的商品品种是:PTA。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180925B0Q3LU00?refer=cp_1026
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